使用Gurobi的线性和双线性约束。

Posted 2021-04-11

从Gurobi的程序实例来看，有一个程序是用于 QCPs，和一个用于 双线 程序，我想知道如何在R（或任何其他语言，如果更容易，但我使用的是R）中添加一个线性和双线性的约束条件（对不起，如果有这样的问题的具体术语）。具体来说，我如何添加一个约束矩阵的形式（例如），即

xz + y - yz < c

其中c是一些常数。我想我可以用麦考密克松弛法把它重写成一个线性程序(对吗?)，但我想知道Gurobi是否有简单的语法来处理这种约束?

我目前对QCPs和双线性程序的语法的理解是，你使用一个稀疏矩阵构造，其形式为

所以不能单独引用x,y,z...。

答案

想通了。如果还有人遇到类似的问题，你创建一个quadcon列表，然后添加到模型中，就像 此处. 对于使用四元约束的说明，它与四元约束中的四元约束很相似。本例虽然这个例子并不明确属于我所问的约束类型。