R中的Prewhiten给出“所有时间都包含NA”，但时间序列中没有NA值

Posted 2021-03-27

我在R中使用来自“TSA”包的函数prewhiten。我得到关于NA值的错误，但我不明白，因为我的数据中没有NA值。这是错误消息：

whitedata <- prewhiten(xhr, ypred, mod1)

Error in na.omit.ts(as.ts(x)) : all times contain an NA

它适用于某些数据文件，但不适用于其他数据文件。当我打印xhr和ypred时，我没有看到任何NA值。

两者都是时间序列：

xhr <- ts(data$hr_z,start=1,frequency=10) #convert to a time series

ypred < - ts（数据$ pred_z，start = 1，频率= 10）#convert为时间序列

奇怪的是，如果我用不同的模型（一个建立在ypred上）运行它，它运行得很好。我使用的模型是：

ARIMA(2,1,2)                    

Coefficients:
         ar1      ar2      ma1     ma2
      1.4835  -0.7641  -0.9574  0.4021
s.e.  0.1136   0.0826   0.1365  0.0910

sigma^2 estimated as 0.02589:  log likelihood=79.98
AIC=-149.96   AICc=-149.65   BIC=-133.55

因此，在进入预白化之前，似乎正在对数据进行某些操作，并且出现NA值。

是否有任何方法/功能让我检查更详细的内容或让我手动进行预白化？

答案

不知道prewhiten函数有什么问题，但您可以手动执行以下操作：

 fitwhite <- fitted(Arima(xhr, model=mod1))
 fitwhite2 <- fitted(Arima(ypred, model=mod1))
 print(ccf(fitwhite, fitwhite2))

另一答案

我也有同样的问题。我已经尝试过你的方法，但它可以工作

library(forecast)
x <- xhr - fitted(Arima(xhr, model = mod1))
y <- ypred - fitted(Arima(ypred, model = mod1))
ccf(x, y)

你也可以这样做：

y <- residuals(Arima(y, model = mod_1))

您可以检查预美白方法是否有效

sum(x - mod1$residuals) < 10^6

How to prewhiten univariate time series?的答案相同。