协方差和相关系数的关系

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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了协方差和相关系数的关系相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

 

参考链接:https://www.zhihu.com/question/20852004

 

方差:


度量单个随机变量的离散程度,公式如下:

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 方差表示一位数据数据的离散程度,数值越大说明离均值的差距越大,越离散


协方差:


度量两个随机变量(变化趋势)的相似程度,定义如下:
技术图片

 

 

协方差表示二维数据,表示两个变量在变化的过程中是正相关还是负相关还是不相关

  • 正相关,你变大的同时,我也变大, 说明变量是同向变化,这时候协方差就是正的
  • 负相关,你变大的同时,我变小,说明变量两个变量是反向变化的,这时候协方差就是负的
  • 从数值来看,协方差的数值越大,两个变量的同向程度也就越大,反之亦然

相关系数。

由协方差的概念相关系数,其定义如下:

技术图片

 

 

就是用X、Y的协方差除以X的标准差和Y的标准差。

 

以上是关于协方差和相关系数的关系的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

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