高仿MT4行情终端（K线图+操控+简单架构）

Posted 2021-02-12 demodashi

技术：VS2015 Update3 + QT 5.11.2 + BOOST 1.68 + QT VS Tools + C++11

 

概述

模仿外汇MT4的界面

详细

代码下载：http://www.demodashi.com/demo/14949.html

 

本Demo讲述的范畴：

K线的展示（小键盘方向操作，鼠标操作），QT的使用，客户端大致的框架展示。

 

开发环境：

win10 64 位+VS2015 Update3 + QT 5.11.2 + BOOST 1.68 + QT VS Tools + C++11

 

概述

涉及业务:

模仿MT4界面，包括MDI窗口，K线图，鼠标操控的放大，缩小，十字线移动。

 

涉及技术:

一个高性能行情客户终端架构，大致技术包括如下（本DEMO覆盖了部分）:

1.定义业务层

2.网络数据接入与路由层

3.数据序列化与反序列化

4.Reactor事件驱动

5.订阅与取消订阅工具

6.广播器与消息系统

 

代码目录结构:

VS2015里面的目录:

框架代码在MainFrame目录里面

K线业务在Kline里面

 

详细说明

一。K线图业务

k线主图一般用蜡烛图，原理图如下:

 

 

 

蜡烛图显示的信息包括开盘，高点，低点和收盘价。

蜡烛图包括两部分 — 真实和阴影图（也称为影线。)

阴影是高位和低位线，高位的顶点是当时的最高价。低位的下方代表当时的最低价格。

红色代表收盘价低于开盘价。上方是开盘价，下方是收盘价。

绿色是收盘价高于开盘价，上方是收盘价，下方是开盘价。（国外的标准，国内正好相反）

MT4就是如下这个效果:

 

 

这里的图标demo只为展示，没有什么复杂架构，直接从github下了份代码，进行了修改，添加了消息事件。

 

二.框架

1.这里用的是典型的三层架构:

界面层是界面框架，菜单，图表等要素，在代码里面主要以main_frame里面实现；

逻辑层以数据管理层为主，在代码trade_manager里面实现, 单例模式被上级使用；

IO层以网络IO为主，在代码net_manager里面实现，单例模式被上级使用；

 

2.流程

2.1业务流程至上而下:

main_frame到trade_manager: 代码 g_TraderCpMgr.Subscribe(E_REFRESHFUND, this);

trade_manager到net_manager: 代码net_manager::Instance()->Subscribe(this);

 

2.2业务流程从下至上：

2.2.1 net_manager到trade_manager：net_manager::OnFrontConnected()等网络事件回报里面往上层回调，注意下定义（class trade_manager:public packet_receiver）

 

2.2.2 trade_manager到main_frame:（见广播器定义）

 

typedef QMap<int, CBroadcaster> QMapBDR;

QMapBDR m_mapBdr;

 

CBroadcaster::Broadcast通过QT的消息发送到UI层，main_frame通过QT的cuatomEvent来处理。

 

3.K线

auto_grid是基类

kline_grid是绘制K线类

data_file是数据类

 

4.运行目录

运行程序: x64ReleaseBLClient.exe

模拟序列数据: dataKLine.txt

 

三 。总结

以上着重描述了数据在框架的传递，代码很清晰的列在一个目录，没有网络数据回报，但是在架构上是个很精简的工程，定义了分类消息的广播器，可以自定义路由，进行分类处理网络数据。

程序在release模式下运行，可调试。

基本可以结合前面CTP的例子，自己处理解包，可以做一个行情系统出来。

 

参考:

 

上海期货交易所CTP行情和交易接入

 

 

代码下载：http://www.demodashi.com/demo/14949.html

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