深入理解KS

Posted 2021-02-08 gczr

一、概述

KS（Kolmogorov-Smirnov）评价指标，通过衡量好坏样本累计分布之间的差值，来评估模型的风险区分能力。

KS、AUC、PR曲线对比：

1）ks和AUC一样，都是利用TPR、FPR两个指标来评价模型的整体训练效果。

2）不同之处在于，ks取的是TPR和FPR差值的最大值；AUC只评价了模型的整体训练效果，并没有指出如何划分类别让预估的效果达到最好，就是没有找到好的切分阈值。

3）与PR曲线相比，AUC和KS受样本不均衡的影响较小，而PR受其影响较大。（详看P-R曲线及与ROC曲线区别）

KS的曲线图走势大概如下：

ks值<0.2,一般认为模型没有区分能力。

ks值[0.2,0.3],模型具有一定区分能力，勉强可以接受

ks值[0.3,0.5],模型具有较强的区分能力。

ks值大于0.75，往往表示模型有异常。

 

二、深入理解KS