数字货币的VWAP和TWAP算法实现

Posted 2021-01-04 timotong

参考：金融工程-招商证券-交易优化策略专题研究报告(3)：VWAP策略在A股交易中的应用：http://www.doc88.com/p-0018540629353.html 

VWAP和TWAP在数字货币中同样有重要的用途。

 

其实现的关键是预测每日的分时交易量，并对大额订单进行拆分。