开发一组交易信号--K线与10均线的关系

Posted 2020-12-10 whitebear

K线上穿/下穿10日均线，如图所示：

类似于，之前写的基于聚宽平台写的一个典型的双均线策略思想类似,当K线上穿10日均线时，发出买入信号，当K先下穿10日均线时，发出卖出信号。
比较当前的收盘价和MA10之间的关系，为判断是否满足K线上穿/下穿10日均线做准备：

def compare_close_2_ma_10(code,dailies):
    """
    比较当前的收盘价和MA10的关系
    :param dailies:日线列表，10个元素，最后一个为当前交易日
    :return 0 相等，1 大于，-1小于，None 结果未知
    """
    current_daily = dailies[9]
    close_sum = 0
    for daily in dailies:
        #10天中只要有一天停盘就返回False
        if ‘is_trading‘ not in daily or daily[‘is_trading‘] is False:
            return None
        #用后复权累计
        close_sum += daily[‘close‘]
    #计算MA10
    ma_10 = close_sum/10

    #判断收盘价和MA10 的大小
    post_adjusted_close = current_daily[‘close‘]
    differ = post_adjusted_close - ma_10

    print(‘计算信号，股票：%s ，收盘价：%7.2f，MA10：%7.2f，差值：%7.2f‘ %(code,post_adjusted_close,ma_10,differ),flush=True)
    if differ>0:
        return 1
    elif differ<0:
        return -1
    else:
        return 0

判断某只股票是否满足K线上穿10日均线

def is_k_up_break_ma10(code,_date):
    """
    判断某支股票在某日是否满足K线上穿10日均线
    :param code:股票代码
    :param _date:日期
    :return True/False
    """
    #从后复权的日行情数据集中根据股票代码、日期和是否正常交易为条件查询一条数据
    #如果能够找到数据，则认为当日股票为正常交易状态，否则为停牌
    current_daily = DB_CONN[‘daily_hfq‘].find_one(
        {‘code‘:code,‘date‘:_date,‘is_trading‘:True})
    #没有找到股票的日行情数据，则认为不符合日线收盘价上穿10均线的条件
    if current_daily is None:
        print(‘计算信号，K线上穿MA10，当日没有K线，股票：%s，日期：%s‘%(code,_date),flush=True)
        return False
    #从后复权的日行情数据集中查询11条数据，因为要连接着两个交易日的10均线价格，所以需要11条数据才能保证提取到临近的10交易日的数据
    daily_cursor = DB_CONN[‘daily_hfq‘].find(
        {‘code‘:code,‘date‘:{‘$lte‘:_date}},
        limit=11,
        #10日均线计算的时候是包含当日在内的向前连续10个交易日的收盘价的平均值，所以要按时间倒序排列
        sort=[(‘date‘,DESCENDING)],
        #计算价格均线时，只需要用到价格，并且如果连续10个交易日内都有停牌情况，则不进行计算
        projection={‘code‘:True,‘close‘:True,‘is_trading‘:True}
        )
    #从游标中取出日行情数据放进列表中
    dailies = [x for x in daily_cursor]
    #如果数据不满足11个，也就是说无法进行计算两个交易日的MA10，则认为不符合上穿的条件
    if len(dailies)<11:
        print(‘计算信号，K线上穿MA10，当日K线不足，股票：%s，日期：%s‘%(code,_date),flush=True)
        return False
    #查询时是倒序排列的，而计算MA10时是向前10根，所以要将顺序反转
    dailies.reverse()
    #计算前一个交易日收盘价和MA10的关系
    last_close_2_last_ma10 = compare_close_2_ma_10(code,dailies[:10])
    #计算当前交易日收盘价和MA10的关系
    current_close_2_current_ma10 = compare_close_2_ma_10(code,dailies[1:])

    #将关键数据打印出来，便于对比
    print(‘计算信号，K线上穿MA10，股票：%s,日期：%s，前一日：%s，当日：%s‘ %(code,_date,str(last_close_2_last_ma10),str(current_close_2_current_ma10)),flush=True)
    #前一日或当日任意一天的收盘价和MA10的关系不存在，则都认为不符合上穿条件
    if last_close_2_last_ma10 is None or current_close_2_current_ma10 is None:
        return False

    #只有前一日收盘价小于等于MA10，且当前交易日的收盘价大于MA10，则认为当日收盘价上穿MA10
    is_break = (last_close_2_last_ma10 <= 0) & (current_close_2_current_ma10 ==1)
    print(‘计算信号，K线上穿MA10，股票：%s,日期：%s，前一日：%s，当日：%s，突破：%s‘%(code,_date,str(last_close_2_last_ma10),str(current_close_2_current_ma10),str(is_break)),flush=True)
    #返回判断结果
    return True

判断某只股票是否满足K线上穿10日均线

def is_k_down_break_ma10(code,_date):
    """
    判断某只股票在某日是否满足K线下穿10日均线
    :param code:股票代码
    :param _date:日期
    :return True/False
    """
    #从后复权的日行情数据集中根据股票代码、日期和是否正常交易为条件查询一条数据
    #如果能够找到数据，则认为当日股票为正常交易状态，否则为停牌
    current_daily = DB_CONN[‘daily_hfq‘].find_one(
        {‘code‘:code,‘date‘:_date,‘is_trading‘:True})
    #没有找到股票的日行情数据，则认为不符合日线收盘价上下穿10均线的条件
    if current_daily is None:
        print(‘计算信号，K线下穿MA10，当日没有K线，股票：%s，日期：%s‘%(code,_date),flush=True)
        return False
    #从后复权的日行情数据集中查询11条数据，因为要连接着两个交易日的10均线价格，所以需要11条数据才能保证提取到临近的10交易日的数据
    daily_cursor = DB_CONN[‘daily_hfq‘].find(
        {‘code‘:code,‘date‘:{‘$lte‘:_date}},
        limit=11,
        #10日均线计算的时候是包含当日在内的向前连续10个交易日的收盘价的平均值，所以要按时间倒序排列
        sort=[(‘date‘,DESCENDING)],
        #计算价格均线时，只需要用到价格，并且如果连续10个交易日内都有停牌情况，则不进行计算
        projection={‘code‘:True,‘close‘:True,‘is_trading‘:True}
        )
    #从游标中取出日行情数据放进列表中
    dailies = [x for x in daily_cursor]
     #如果数据不满足11个，也就是说无法进行计算两个交易日的MA10，则认为不符合下穿的条件
    if len(dailies)<11:
        print(‘计算信号，K线下穿MA10，当日K线不足，股票：%s，日期：%s‘%(code,_date),flush=True)
        return False
    #查询时是倒序排列的，而计算MA10时是向前10根，所以要将顺序反转
    dailies.reverse()
    #计算前一个交易日收盘价和MA10的关系
    last_close_2_last_ma10 = compare_close_2_ma_10(code,dailies[:10])
    #计算当前交易日收盘价和MA10的关系
    current_close_2_current_ma10 = compare_close_2_ma_10(code,dailies[1:])

    #将关键数据打印出来，便于对比
    print(‘计算信号，K线下穿MA10，股票：%s,日期：%s，前一日：%s，当日：%s‘ %(code,_date,str(last_close_2_last_ma10),str(current_close_2_current_ma10)),flush=True)
    #前一日或当日任意一天的收盘价和MA10的关系不存在，则都认为不符合下穿条件
    if last_close_2_last_ma10 is None or current_close_2_current_ma10 is None:
        return False

    #只有前一日收盘价大于等于MA10，且当前交易日的收盘价小于MA10，则认为当日收盘价下穿MA10
    is_break = (last_close_2_last_ma10 >= 0) & (current_close_2_current_ma10 ==-1)
    print(‘计算信号，K线下穿MA10，股票：%s,日期：%s，前一日：%s，当日：%s，突破：%s‘%(code,_date,str(last_close_2_last_ma10),str(current_close_2_current_ma10),str(is_break)),flush=True)
    #返回判断结果
    return True