python中的指数平滑产生所有NaN

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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了python中的指数平滑产生所有NaN相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

我正在尝试使用ExponentialSmoothing(使用pandas)来预测电力需求。

我写的代码及其输出如下附在本消息的末尾。

有关为何产生所有NaNs的任何线索?训练每小时一次,我假设每天(24次测量)季节性。

提前致谢,

胡安弗洛雷斯


print('modeling')

t1=time.time()

model = ExponentialSmoothing(KWHTr, trend='add', seasonal='add', 

seasonal_periods=24).fit()

t2=time.time()

print('modeling time: ', t2-t1, 'sec')

print('predicting')

start_date = KWHVa.index[0] 

end_date = KWHVa.index[-1]

print('period: (', start_date, '-', end_date,')')

pred=KWHVa.copy()

pred = model.predict(start=start_date, end=end_date)

print(pred)

print('*')

输出:


modeling

modeling time:  109.9684362411499 sec

predicting

period: (2017-10-29 10:00:00 - 2017-11-02 13:00:00 )

2017-10-29 10:00:00   NaN

2017-10-29 11:00:00   NaN

2017-10-29 12:00:00   NaN

2017-10-29 13:00:00   NaN

2017-10-29 14:00:00   NaN

                       ..

2017-11-02 09:00:00   NaN

2017-11-02 10:00:00   NaN

2017-11-02 11:00:00   NaN

2017-11-02 12:00:00   NaN

2017-11-02 13:00:00   NaN

Freq: H, Length: 100, dtype: float64

*

答案

对不起,培训数据包含一些NaN,因此无法建模或预测。

我的错!

Juan

以上是关于python中的指数平滑产生所有NaN的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

一文速学-时间序列分析算法之指数平滑法详解+Python代码实现

预测算法——指数平滑法

转载 ------ 三次指数平滑法

时间序列数据之一二三阶指数平滑法(Python代码)

Python 时间序列建模:用指数平滑法预测股价走势

在 python/scikit/numpy 中替代 r 的指数平滑状态空间模型