有监督学习——线性回归
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篇首语：本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了有监督学习——线性回归相关的知识，希望对你有一定的参考价值。
1. 线性模型
有监督学习是通过已知的样本产生预测模型的学习方法，任何有监督学习模型都可被想象成一个函数：
其中，\\(x_1,x_2,x_3...x_n\\)是模型的n维的特征值，\\(y\\)是要预测的目标值/分类，当\\(y\\)是可枚举的类型时，对应分类问题（classification）；\\(y\\)为连续值时，该模型解决回归问题（regression）。
线性回归（Linear Regression）在机器学习中被用来解决学习特征和目标值都是连续值类型的问题，可定义为多项式函数：
线性模型学习的目标就是确定\\(w_0 w_1..w_n\\)的值，使\\(y\\)可以根据特征值直接通过函数计算得到，\\(w_0\\)成为截距，\\(w_1...w_n\\)被成为回归系数（coefficient）。
公式(2)可以有其他变体，注意：是否是线性模型取决于其被要求的系数\\(w_0...w_n\\)之间是否为线性关系，与样本特征变量\\(x_0..x_n\\)的形式无关。e.g.以下前者为线性模型，后者为非线性模型。
2. 最小二乘法
最简单的线性模型算法便是最小二乘法（Ordinary Least Squares, OLS），通过样本真值与预测值之间的方差和来达到计算出\\(w_1,w_2..w_n\\)的目的，即：
arg min就是使后面这个式子达到最小值时的变量的取值，其中\\(\\haty\\)是样本预测值，\\(y\\)是样本中的真值（ground truth）
在python使用
import numpy as np
from sklearn import linear_model
x = np.array([[0, 1], [3, -2], [2, 3]]) # 训练样本特征
y = np.array([0.5, 0.3, 0.9]) # 训练样本目标值
reg = linear_model.LinearRegression() # 最小二乘法回归对象
reg.fit(x, y) # 训练、拟合
print("intercept_:", reg.intercept_) # 读取截距
# intercept_: 0.36666666666666686
print("coef_:", reg.coef_) # 读取回归参数
# coef_: [0.06666667 0.13333333]
reg.predict([[1, 2], [-3, 9]]) # 预测
# array([0.7 , 1.36666667])
通过intercept_和coef_属性可知道上述代码拟合的线性模型为：
最小二乘的不足
随着特征维度的增加，模型的求得的参数\\(w_0 w_2...w_n\\)的值显著增加，OLS始终试图最小化公式的值，因此为了拟合训练数据中很小的\\(x\\)的值差异产生的较大\\(y\\)值差异，必须使用较大的\\(w\\)值，结果是任何一个微小的变化都会导致最终预测目标值大幅度变化，即过拟合。请看：
# 测试数据
def make_data(nDim):
x0 = np.linspace(1, np.pi, 50) # 一个维度的特征
x = np.vstack([[x0,], [i**x0 for i in range(2, nDim+1)]]) # nDim个维度的特征
y = np.sin(x0) + np.random.normal(0, 0.15, len(x0)) # 目标值
return x.transpose(), y
x, y = make_data(12)
使用最小二乘法拟合：
def linear_regression():
dims = [1,3,6,12] # 需要训练的维度
for idx, i in enumerate(dims):
plt.subplot(2, int(len(dims)/2), idx+1)
reg = linear_model.LinearRegression()
sub_x = x[:, 0:i] # 取x中前i个维度的特征
reg.fit(sub_x, y) # 训练
plt.plot(x[:,0], reg.predict(sub_x)) # 绘制模型
plt.plot(x[:,0], y, \'.\')
plt.title("dim %s"%i)
print("dim %d :"%i)
print("intercept_: %s"%(reg.intercept_)) # 查看截距参数
print("coef_: %s"%(reg.coef_)) # 查看回归参数
plt.show()
linear_regression()
## 输出
# dim 1 :
# intercept_: 1.5190767802159115
# coef_: [-0.39131134]
# dim 3 :
# intercept_: 1.1976858427101735
# coef_: [ 1.91353693 -1.39387114 0.16182502]
# dim 6 :
# intercept_: -221.70126917849046
# coef_: [-104.46259453 520.30421899 -573.61812163 429.72658285 -181.37364277
# 32.5448376 ]
# dim 12 :
# intercept_: -7992016.158635169
# coef_: [-1.83126880e+06 5.87461130e+07 -2.99765476e+08 9.72248992e+08
# -1.92913886e+09 2.18748658e+09 -8.81323910e+08 -1.12973621e+09
# 2.01475457e+09 -1.40758872e+09 4.94058411e+08 -7.17485861e+07]
可以明显看到dim=12已经过拟合了
3. 岭回归
岭回归（Ridge Regression 或称Tikhonov Regularization）由俄罗斯科学家Tikhonov提出，通过改变回归目标系数，达到了控制回归参数随着维度疯狂增长的目的。新的回归函数：
与OLS的差别在于将\\(\\alpha\\sum w^2\\)加入最小化目标（也被称为L2惩罚项，即L2 Penalty），其中\\(\\alpha\\)是一个可调节的超参数，\\(w\\)是线性模型中的所有参数。
Ridge与原来的LinearRegression类使用方法相似，只是在初始化对象需要超参数α
def ridge_regression():
alphas = [1e-15, 1e-12, 1e-5, 1, ] # α参数
for idx, i in enumerate(alphas):
plt.subplot(2, int(len(alphas)/2), idx+1)
reg = linear_model.Ridge(alpha=i) # 岭回归模型
sub_x = x[:, 0:12] # 取x中前i个维度的特征
reg.fit(sub_x, y) # 训练
plt.plot(x[:,0], reg.predict(sub_x)) # 绘制模型
plt.plot(x[:,0], y, \'.\')
plt.title("dim=12, alpha=%e"%i)
print("alpha %e :"%i)
print("intercept_: %s"%(reg.intercept_)) # 查看截距参数
print("coef_: %s"%(reg.coef_)) # 查看回归参数
plt.show()
ridge_regression()
#输出结果
# dim 1 :
# intercept_: 1.5190767802159115
# coef_: [-0.39131134]
# dim 3 :
# intercept_: 1.1976858427101735
# coef_: [ 1.91353693 -1.39387114 0.16182502]
# dim 6 :
# intercept_: -221.70126917849046
# coef_: [-104.46259453 520.30421899 -573.61812163 429.72658285 -181.37364277
# 32.5448376 ]
# dim 12 :
# intercept_: -7992016.158635169
# coef_: [-1.83126880e+06 5.87461130e+07 -2.99765476e+08 9.72248992e+08
# -1.92913886e+09 2.18748658e+09 -8.81323910e+08 -1.12973621e+09
# 2.01475457e+09 -1.40758872e+09 4.94058411e+08 -7.17485861e+07]
比较OLS模型的12维结果，模型参数\\(w\\)显著降低。并且\\(\\alpha\\)参数大小与训练结果成反比：\\(\\alpha\\)越大，回归参数越小，模型越平缓。
3. Lasso回归
Ridge已经可以解决了多特征情况下参数太大导致的过度拟合，但在该模型中，无论\\(\\alpha\\)多大，回归模型都存在绝对值极小的参数，难以到达零值，这部分参数对最终预测结果影响甚微但消耗计算资源，因此需要将不重要的特征参数计算为零，即压缩特征。这便是Lasso回归：
对上面的代码略作修改
def lasso_regression():
alphas = [1e-12, 1e-5, 1, 10] # α参数
for idx, i in enumerate(alphas):
plt.subplot(2, int(len(alphas)/2), idx+1)
reg = linear_model.Lasso(alpha=i) # Lasso模型
sub_x = x[:, 0:12] # 取x中前12个维度的特征
reg.fit(sub_x, y) # 训练
plt.plot(x[:,0], reg.predict(sub_x)) # 绘制模型
plt.plot(x[:,0], y, \'.\')
plt.title("dim=12, alpha=%e"%i)
print("alpha %e :"%i)
print("intercept_: %s"%(reg.intercept_)) # 查看截距参数
print("coef_: %s"%(reg.coef_)) # 查看回归参数
plt.show()
lasso_regression()
## 输出
# alpha 1.000000e-12 :
# intercept_: 0.6298258513945978
# coef_: [ 1.22542814e+00 -4.54947716e-01 -3.93085543e-02 -5.49725917e-03
# -5.88010501e-04 2.47220823e-04 3.36442748e-04 2.85372733e-04
# 2.20237636e-04 1.66111569e-04 1.25225041e-04 9.51371122e-05]
# alpha 1.000000e-05 :
# intercept_: 0.6275025198172812
# coef_: [ 1.21848162e+00 -4.48693464e-01 -4.01246675e-02 -5.58492834e-03
# -6.02833485e-04 2.41969131e-04 3.37470151e-04 2.86500656e-04
# 2.21159502e-04 1.66823390e-04 1.25767364e-04 9.55513093e-05]
# alpha 1.000000e+00 :
# intercept_: 0.9304502324995079
# coef_: [-0.00000000e+00 -0.00000000e+00 -0.00000000e+00 -0.00000000e+00
# -0.00000000e+00 -0.00000000e+00 -0.00000000e+00 -0.00000000e+00
# -0.00000000e+00 -6.76060251e-04 -7.30714077e-05 -0.00000000e+00]
# alpha 1.000000e+01 :
# intercept_: 0.9076753246287685
# coef_: [-0. -0. -0. -0. -0. -0.
# -0. -0. -0. -0. -0. -0.0004185]
参考文献
[1]刘长龙. 从机器学习到深度学习[M]. 1. 电子工业出版社, 2019.3.
以上是关于有监督学习——线性回归的主要内容，如果未能解决你的问题，请参考以下文章