day33 Python与金融量化分析

Posted 2020-10-06

 

 

第三部分 实现简单的量化框架

框架内容：

• 开始时间、结束时间、现金、持仓数据
• 获取历史数据
• 交易函数
• 计算并绘制收益曲线
• 回测主体框架
• 计算各项指标
• 用户待写代码：初始化、每日处理函数

 

第四部分 在线平台与量化投资

本节内容：

• 第一个简单的策略（了解平台）
• 双均线策略
• 因子选股策略
• 多因子选股策略
• 小市值策略
• 海龟交易法则
• 均值回归策略
• 动量策略 
• 反转策略
• 羊驼交易法则
• PEG策略
• 鳄鱼交易法则

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• 主要框架
  • initialize
  • handle_data
  • ……
• 获取历史数据
• 交易函数
• 回测频率：
  • 按天回测
  • 按分钟回测
• 风险指标

双均线策略

• 均线：对于每一个交易日，都可以计算出前N天的移动平均值，然后把这些移动平均值连起来，成为一条线，就叫做N日移动平均线。
• 移动平均线常用线有5天、10天、30天、60天、120天和240天的指标。 5天和10天的是短线操作的参照指标，称做日均线指标； 30天和60天的是中期均线指标，称做季均线指标； 120天、240天的是长期均线指标，称做年均线指标。
• 金叉：短期均线上穿长期均线
• 死叉：短期均线下穿长期均线

因子选股策略

• 因子：
  • 标准 增长率，市值，ROE，……
• 选股策略：
  • 选取该因子最大（或最小）的N只股票持仓
• 多因子选股：如何同时考虑多个因子？

均值回归理论

• 均值回归：“跌下去的迟早要涨上来”
• 均值回归的理论基于以下观测：价格的波动一般会以它的均线为中心。也就是说，当标的价格由于波动而偏离移动均线时，它将调整并重新归于均线。
• 偏离程度：(MA-P)/MA
• 策略：在每个调仓日进行（每月调一次仓）
  • 计算池内股票的N日移动均线；
  • 计算池内所有股票价格与均线的偏离度；
  • 选取偏离度最高的num_stocks支股票并进行调仓。

布林带策略

• 布林带/布林线/保利加通道（Bollinger Band）：由三条轨道线组成，其中上下两条线分别可以看成是价格的压力线和支撑线，在两条线之间是一条价格平均线。
• 计算公式：
  •  中间线=20日均线
  • up线=20日均线+N*SD(20日收盘价)
  • down线=20日均线-N*SD(20日收盘价)

PEG策略

• 彼得·林奇：任何一家公司股票如果定价合理的话，市盈率就会与收益增长率相等。
• 每股收益（EPS）
• 股价（P）
• 市盈率（PE）= P/EPS
• 收益增长率（G）= (EPSi – EPSi-1)/ EPSi-1
• PEG = PE / G / 100
• PEG越低，代表股价被低估的可能性越大，股价会涨的可能性越大。
• PEG是一个综合指标，既考察价值，又兼顾成长性。PEG估值法适合应用于成长型的公司。
• 注意：过滤掉市盈率或收益增长率为负的情况

羊驼交易法则

• 起始时随机买入N只股票，每天卖掉收益率最差的M只，再随机买入剩余股票池的M只。

海龟交易法则

• 唐奇安通道：
  • 上线=Max（前N个交易日的最高价）
  • 下线=Min（前N个交易日的最低价）
  • 中线=（上线+下线）/2

 

分钟回测

• 入市：若当前价格高于过去20日的最高价，则买入一个Unit
• 加仓：若股价在上一次买入（或加仓）的基础上上涨了0.5N，则加仓一个Unit
• 止盈：当股价跌破10日内最低价时（10日唐奇安通道下沿），清空头寸
• 止损：当价格比最后一次买入价格下跌2N时，则卖出全部头寸止损（损失不会超过2%）