机器学习GBDT和XGBoosts有何区别？

Posted 2023-03-18

参考技术A 首先来了解一下boosting思想，每次训练单个弱分类器时，都将上一次分错的数据权重提高一点再进行当前单个弱分类器的学习，这样往后执行，训练出来的单个弱分类器就会越在意那些容易分错的点，最终通过加权求和的方式组合成一个最终的学习器，gradent boosting 是boosting的一种，每一次构建单个学习器时，是在之前建立的模型的损失函数的梯度下降方向， GB与Adaboost的区别在于：
AdaBoost是通过提升错分数据点的权重来定位模型的不足。
Gradient Boosting是通过算梯度（gradient）来定位模型的不足。
主要思想是，每一次建立单个学习器时，是在之前建立的模型的损失函数的梯度下降方向，损失函数越大，说明模型越容易出错，如果我们的模型能够让损失函数持续的下降，则说明我们的模型在不停的改进，而最好的方式就是让损失函数在其梯度方向上下降。
GBDT=GB+DT(decision tree),即基分类器为决策树时，这里的决策树是回归树。
Xgboost 是GB算法的高效实现，其中基分类器除了可以使CART也可以是线性分类器。
几大区别：
传统GBDT以CART作为基分类器，xgboost还支持线性分类器，这个时候xgboost相当于带L1和L2正则化项的逻辑斯帝回归或者线性回归
传统GBDT在优化时只用到了一阶导数，而xgboost对代价函数进行了二阶泰勒展开，用到了一阶和二阶导数
xgboost加入了正则项，防止过拟合
shrinkage，相当于学习率，在每完成一次迭代后，会乘上这个系数，削减每棵树的影响
列抽样，借鉴随机森林的做法，支持列抽样，不仅能降低过拟合，还能减少计算。