计量经济学里R-squared 和 F 要怎么算

Posted 2023-05-09

就是这一题，这里的R方和F量要怎么算

1、R-squared是采用最小二乘法进行参数估计，R平方为回归平方和与总离差平方和的比值，表示总离差平方和中可以由回归平方和解释的比例，这一比例越大越好，模型越精确，回归效果越显著。R平方介于0~1之间，越接近1，回归拟合效果越好，一般认为超过0.8的模型拟合优度比较高。

2、F=（ESS除以k）/（RSS除以N-k-1）。

F统计量是指在零假设成立的情况下，符合F分布的统计量。

扩展资料：

R平方为1，则基金与业绩评价基准是完全相关的。R平方为0，意味着两者是不相关的。R平方越低，β系数作为基金波动性指标的可靠性越低。R平方越接近1，β系数则越能体现基金的波动性。在晨星的基金评价体系中，同时列示了β系数和R平方。

用统计工具作为风险衡量指标，是一种较好的考察基金风险的的手段，但投资者应当记住，不能仅仅根据一个风险衡量指标来做决策。低的风险衡量指标并不能保证投资的百分之百安全，因为没有任何指标能完全准确地预测基金未来的风险。

参考技术A

S.D.dependent var =根号下(TTS/N-1)，所以通过这个可以算出TTS。

Sum squared resid =RSS。

所以通过公式R^2=1-RSS/TSS可以算出来R^2。

因为知道了TSS，RSS，所以可以知道ESS。

F=（ESS除以k）/（RSS除以N-k-1）。

根据Eviews可知，k=2。

所以就可以知道F了。

扩展资料：

与一般的数学方法相比，计量经济学方法有十分重要的特点和意义：

研究对象发生了较大变化。即从研究确定性问题转向非确定性问题，其对象的性质和意义将发生巨大的变化。因此，在方法的思路上、方法的性质上和方法的结果上，都将出现全新的变化。

研究方法发生根本变化。计量经济学方法的基础是概率论和数理统计，是一种新的数学形式。学习中要十分注意其基本概念和方法思路的理解和把握，要充分认识其方法与其它数学方法的根本不同之处。

研究的结果发生了变化。我们应该知道，计量经济学模型的结论是概率意义上的，也可以说是不太确定的。但真正要理解其不确定性的含义，并不那么简单，学习中需要始终关注这一点。

理论计量经济学和应用‎计量经济学 理论计量经济学（Theoretical Econometrics）以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。

理论计量经济学除了介绍计量经济学模型的数学理论基础和普遍应用的计量经济学模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验模型。

应用‎计量经济学（Applied Econometrics）则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。

参考资料来源：百度百科-计量经济学

参考技术B S.D.dependent var =根号下(TTS/N-1)，所以通过这个可以算出TTS
Sum squared resid =RSS，
所以通过公式R^2=1-RSS/TSS可以算出来R^2
因为知道了TSS，RSS，所以可以知道ESS
F=（ESS除以k）/（RSS除以N-k-1）
根据Eviews可知，k=2
所以就可以知道F了 参考技术C eviews里，输入数据后，LS 即可

java里怎么算除法？

参考技术A 如果想要带小数的结果那么在声明的时候就要把变量声明成浮点型
float = 0.0f
double = 0.0
int型是整型变量，没有小数部分，所以要把它们声明成浮点数(即小数)，例如float=5.0f;float = 2.0f;后边的f表示2.0是float型的单精度浮点数，如果不带f则是默认的double型双精度浮点数。两个float型的数字相除，这样计算的结果也使float型的，所以就会有小数部分出现了。