金融量化通道突破策略之布林带策略（Bollinger Band ）肯特纳通道策略（Keltner Channel）唐奇安通道策略（Donchian）原理简介

Posted 2023-01-28 Better Bench

通道突破策略

1 布林带策略（Bollinger Band ）

布林带是一种多功能工具，结合移动平均线和标准差来检测市场波动的变化。布林带指标包含三个组成部分：

• 中轨 = N时间段的简单移动平均线（SMA）
• 上轨 = 中轨 + K × N时间段的标准差
• 下轨 = 中轨 − K × N时间段的标准差

一般情况下，设定N=20和K=2，这两个数值也是在布林带当中使用最多的。在日线图里，N=20其实就是“月均线”（MA20）。依照正态分布规则，约有95%的数值会分布在距离平均值有正负2个标准差的范围内。
交易规则:价格突破上轨（%b大于等于1），买入开仓，价格突破下轨（%b小于等于0），卖出开仓
python 实现

def boll(self,n,dev,array=False):
    mid = self.sma(n,array)
    std = self.std(n,array)
    up  = mid+std*dev
    down = mid- std*dev
    return up,down

2 肯特纳通道策略（Keltner Channel）

肯特纳通道也是一个基于波动率的技术指标，由三条独立的线组成。Keltner Channels 不使用标准偏差，而是使用平均真实范围 (ATR)来设置通道距离。以下是三个组件：

• 中轨：N时间段的周期指数移动平均线 (EMA)
• 上轨：中轨 +K* 平均真实范围（ATR）
• 下轨：中轨 -K * 平均真实范围（ATR）

python 实现

def keltner(self,n,dev,array=False):
    mid = self.sma(n,array)
    atr = self.atr(n,array)
    up  = mid+atr*dev
    down = mid- atr*dev
    return up,down

3 唐奇安通道策略

上线=Max（最高价，n），是指n天的最高价
下线=Min（最低价，n），是指n天的最低价
中线=（上线+下线）/2
python实现

def donchian(self,n,array = False):
    up = talib.MAX(self.high,n)
    down = talib.MIN(self.low,n)
    if array:
        return up,down
    return up[-1],down[-1]