机器学习：算法与应用 by XDU 2022冬季课程笔记1：线性回归与逻辑回归

Posted 2022-12-07 spongiaaa

机器学习：[算法与应用 by XDU 2022冬季课程笔记集合]

文章目录

• • 1.回顾与总览
  • 2.线性模型与线性回归（Linear Regression）
  • 3.逻辑回归（Logistic Regression）分类器
  • 4.总结

1.回顾与总览

上节课程概括了整个机器学习算法流程，以及算法中最重要的三个方面：

1. 选择合适的模型来拟合数据
2. 选择一类损失函数¹用于训练模型
3. 选择一种最优化方法来求解模型²
   

本节课程也基本按照这三个方面展开叙述。包括线性模型与线性回归的算法流程，两种线性回归变体（Ridge与Lasso），以及基本的逻辑回归模型及其解法。

2.线性模型与线性回归（Linear Regression）

1. 线性模型的基本形式：
   f（x）=β^Tx + b（对应上面的重点1）
   此处β与x均为d维向量，x=[x1,x2…xd]被称作一个特征向量，每个特征向量有d个特征维度。这d个x（即一个特征向量x）对应着一个标签y，多个特征向量构成我们的数据集X（是个矩阵，多个向量构成的嘛），x⁽ⁱ⁾表示矩阵中第i个特征向量，y⁽ⁱ⁾表示该特征向量对应的标签。

2. 线性回归训练流程
   若共有n个特征向量，线性模型的训练流程就是根据已有的数据集x⁽¹⁾,x⁽²⁾…x⁽ⁿ⁾以及他们对应的标签y⁽¹⁾,y⁽²⁾…y⁽ⁿ⁾拟合出一个模型f（x），这个模型可以预测新输入的无标签的特征向量x_new所对应的标签$\hat{y}$。我们选取一个损失函数（对应上面的重点2）作为最小化目标，通过最小化方法（对应上面的重点3）使得模型参数与现有数据集X的拟合程度最高，即获取最优模型。

3. 损失函数与求解算法

   1. 模型有关的参数设置如图所示
   2. 损失函数选取RSS方差和，也就是将数据集X中的每个特征向量x代入模型，将求解到的$\hat{y}$（即模型的预测结果）与特征向量实际的标签y取平方差。
   3. 求解算法选取梯度下降法，这是机器学习中最常用的一种优化方法，网上有很多详细的介绍，在此不展开赘述。梯度下降的作用是调整模型的参数，使在数据集上的损失函数达到最小值。在此仅了解作用并不影响后续课程的理解。（损失函数的自变量是模型的参数β，数据集和标签已经确定了嘛）

4. 由于线性模型的损失函数比较简单，可以直接求出解析解（即函数取最小值时对应的自变量β），由于设计矩阵与向量，推导需要一定线性代数基础，下面是我的推导过程。
   

5. 解的物理意义
   argmin RSS（β）指的是当RSS最小时取得的 β 值 β^*
   由于X^T（Xβ-y）=0，也就是y-$\hat{y}$（这是个向量）和z₁…z_d（这也是个向量）张成的空间垂直³。
   z的定义如下:

当上式中的z₁…z_n关联性很强的时候，ZZ^T为退化矩阵，模型对微小的扰动反应很大，容易产生过拟合⁴现象。因此，引入两种线性回归变种解决这个问题。
（严谨的数学证明涉及矩阵退化、秩运算云云，我实在没有能力完全看懂，如果有对线性代数掌握较深的同学可以分享）
分享一个过拟合的例子，蓝色的线是过拟合的模型。（来自吴恩达Coursera：machine learning）：

6. Ridge线性回归（L2正则化）
   岭线性回归模型与原模型的区别是多了一个正则化项λβ^Tβ。
   对这个公式的直观感知就是损失函数加上了模型参数的平方和${\sum }_{i=1}^d$w_i²，即最小化目标包含了模型的参数，从而达到权值衰减（weight decay）的目的，来规避过拟合。
   新的损失函数求导过程与之前类似，此处不再赘述
   
   
   ridge线性回归法防止矩阵退化的严格证明涉及SVD奇异值分解，矩阵退化，正定矩阵云云，我的线代真的很差………这里给一个等高线的解释。
   等高线表示的是损失函数的取值，同一条等高线上损失函数的取值相等。下图右边表示ridge线性回归，其损失函数左项和正则化项的梯度下降目的地不同，达到防止过拟合的效果。
   

7.Lasso线性回归（L1正则化）
Lasso线性回归与原模型的区别是多了一个正则化项λ|β|
对这个公式的直观感知就是损失函数加上了模型参数的绝对值和${\sum }_{i=1}^d$|w_i|，这样正则化后的损失函数不存在解析解，其求解过程需要QP二次规划算法⁵。

上图左侧是Lasso线性回归模型损失函数的等高线图，在左项与正则化项相切处取得损失函数的最小值，这个相切处一般是坐标轴上的点，达到了参数置零的效果，从而实现参数稀疏化，从而实现正则化防止过拟合。（为啥稀疏向量可以防止过拟合我也不懂）

8. 基于线性回归的分类器
   使用独热编码表示一个特征向量的分类，则全体训练集的Y变成一个矩阵，使用上述线性回归模型可以求得解析解B^*=（X^TX）^-1X^TY。对于待遇测的新数据x，代入模型后求得预测向量$\hat{y}$，该向量的最大值对应的K即为模型输出的分类结果。
   该分类器的缺点有两个：
   1. RSS损失函数并不适用于分类算法；
   2. 该分类器只能解决线性可分问题。
      

3.逻辑回归（Logistic Regression）分类器

1. 对于K类分类目标，每一类都有一个对应的线性模型，他们的参数分别是β_k0（对应线性模型中的b）和β_k（对应线性模型中的向量参数β）
   把待预测的特征向量x输入每一类分类器，得出的数据就是这个x属于这一类的概率。（未归一化）
   

2. 下一步要做的事情是使输出满足概率形式，即求和为1的形式。使用上节课讲过的softmax进行变换，下面给出我的softmax笔记：
   
   
   可以发现这两个变化是相同的，都是将所有模型输出结果取指数后求和作为分母（老师的笔记中最后一类的模型输出是log1=0，取指数即e⁰=1，因此分母有个1），分子是这一类模型的输出结果取指数，这种操作可以将输出转化为概率形式。

3. 二项逻辑回归模型
   就是当分类项数只有两项（K=2）时的特殊情况，右边的函数是sigmoid函数，相当于将线性回归模型的输出当做自变量放入sigmoid中激活，使得总逻辑回归模型的输出是sigmoid的形式。

4. 逻辑回归模型的损失函数
   选用对数似然函数作为逻辑回归模型的损失函数，如下所示。
   这里应该是要以最大化似然函数（？不确定）作为目标，我的概率论学的很差……
   
   下面贴出我的二项逻辑回归损失函数笔记
   先看最下面的simplified loss funcion部分，与老师给出的二项逻辑回归损失函数仅差一个负号，对于该损失函数的解释和由来在上面。
   

5. 优化算法：牛顿迭代法
   机器学习优化方法的主流派系就是梯度下降法和牛顿迭代法，网上有很多介绍，在此不展开赘述。
   

4.总结

机器学习课程内容繁杂，需要较扎实的线性代数与统计学基础。同学们可以关注宏观的课程整体逻辑与大致的实现流程，对于一些复杂算法可以先知其然，了解它的作用和条件等，课后再深入其原理的学习。

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1. 损失函数表征着你的模型（参数）与你的数据集的拟合程度，损失函数越小，表示你的模型越准确。 ↩︎

2. 求解模型的目的就是将损失函数最小化，以期得到最合适的参数 ↩︎

3. 两直线a1x+b1y+c1=0和a2x+b2y+c2=0垂直的条件是a1a2+b1b2=0，即ab=0，拓展到多维超平面同理。 ↩︎

4. 过拟合就是几乎完美的符合数据集，但是模型的泛化能力很差，难以应用于新数据的预测。解决过拟合的方法是正则化，即ridge线性回归和lasso线性回归。 ↩︎

5. 我仅稍作了解，有空余时间可以深入学习 ↩︎