eviews关于时间序列模型，ARMA中，自相关和偏自相关的图，应该如何判断啥是拖尾，截尾？还有几阶截尾？

Posted 2023-04-19

比如这两张图，能不能帮我分析一下？

参考技术A 截尾、拖尾
截尾、截尾
看是不是超出虚线就知道几阶了追问

ADF和PADF可以都是截尾吗？

时间序列2 AR,MA,ARMA

参考技术A 式中 为延迟算子

式中等根，不等根，负数根分别为 , ,

回归系数方程 解与特征方程解互为倒数，故有

对于 AR(1) 有

对于 AR(2) 有

Green递推式

式中

方差

对于 AR(1) 有

对于 AR(1) 有

对于 AR(1) 有

自相关系数通解为

可以看出，自相关系数具有拖尾性

式中 为偏自相关系数， 为自相关系数矩阵， 为将 中 列换成自相关系数向量，故当 时， ， AR 偏自相关系数 阶截尾。

可以看出， MA 自相关系数 阶截尾

特征根
逆转形式为

式中

MA 模型偏自相关系数拖尾

式中

ARMA 模型自相关系数，偏自相关系数均拖尾

对于模型，均为平稳模型