学好机器学习必会的统计学知识（第二篇）

Posted 2022-11-22 Xurtle

引言

在机器学习应用中，我们不可能离开数据。没有了数据，机器学习算法就像没有了灵魂。更好地理解数据，可以使我们把它更好地应用在机器学习上。在这篇文章中，我会介绍一些在统计学中，理解数据的一些重要概念，从而使大家更准确地操作数据，玩转数据。

注意：在这篇文章中会涉及到很多名词和定义，我就直接用英文了，因为这更加容易理解，翻译成汉语以后会让人更加混乱了。

Populations and Parameters

A population is any large collection of objects or individuals, such as Americans, students, or trees about which information is desired.

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A parameter is any summary number, like an average or percentage, that describes the entire population.

下面，我举个例子来说明Populations and Parameters.

1. 我们想要知道中国所有男人体重的平均值($\\mu$)。这里，population是所有的中国男人，而parameter是体重的平均值。

2. 我们想要知道中国所有大学生吸烟的比例($p$)。这里，population是所有的中国大学生，而parameter是吸烟比例。

   但不幸的是，我们几乎不可能知道population的parameter. 对于上面的那个例子来说，我们不可能去调查所有中国男人的体重，然后去求平均值。因此，我们只能去估算population的parameter.

Samples and statistics

A sample is a representative group drawn from the population.

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A statistic is any summary number, like an average or percentage, that describes the sample.

还用上面的例子来说明问题。

1. 这回我们只选择具有代表性的100个中国男人，求出他们的平均值$\\barx$. 从而来估计$\\mu$.

2. 这回我们只选择具有代表性的100个大学生，求出他们吸烟的比例$\\hat(p)$, 从而来估计$p$.

   上面的100个大学生就是一个sample，求出的$\\hatp$就是sample的一个statistic.

   因为sample的大小是可控的，因此我们能计算它的任何一个statistic. 从而我们用这个sample statistic去估算未知的population parameter.

   有两种方式可以估算population parameter，它们分别是Confidence intervals 和 hypothesis tests. 下面，我来分别介绍这两种方法。

t-based Confidence Interval for the Mean

我们可以用t-interval来估算population mean $\\mu$. 下面，我来给出它的定义：

When the population standard deviation $\\sigma$ is not known, an interval estimate for the population mean $\\mu$ with confidence level $1 - \\alpha$ is given by :

$$\\barx\\pm t_\\alpha/2, n-1\\left(\\fracs\\sqrtn\\right)$$

• $t_\\alpha/2, n-1：$ 它取决于sample size $n$通过计算$n-1$, 即degrees of freedom. 也取决于confidence level $(1-\\alpha) * 100$, 通过求出$\\frac\\alpha2$。

• $\\fracs\\sqrtn：$这个整体叫做”standard error“. 它实际上就是 estimated standard deviation of all the possible sample means.

  很明显，sample mean $\\barx$ 和 sample standard deviation $s$以及sample size $n$都可以很容易从sample data中获得。现在，我们只需要求出$t_\\alpha/2, n-1$就行了。

要想求出$t$值，我们可以查询T-Table或用一些统计软件。但前提是我们要给出degrees of freedom 和 $\\alpha / 2$.

T-Table

现在，我们定义confidence level为90%，因此$\\alpha/2$为0.05. 假设我们的sample size为15，因此degrees of freedom为15 - 1 = 14. 通过查询T-Table，我们的$t_0.05, 14 = 1.761$. 那么现在，如果给定你sample data，我们就可以求出Confidence Interval了。这里，我就不给出数据集了。假设我们求出的区间为(3.43, 3.68)，这说明我们有90%的自信population mean在这个区间内。

影响t-interval宽度的因素

通过对上面公式的变换，我们可以得出区间的宽度为：

$$\\textWidth =2 \\times t_\\alpha/2, n-1\\left(\\fracs\\sqrtn\\right)$$

通过这个公式，我们就可以找出影响宽度的因素了。

1. 随着sample mean增加，宽度不变。也就是说，sample mean并不影响区间的宽度。
2. 随着sample standard deviation $s$ 减少，区间的宽度减小。
3. 随着我们减小confidence level，t值减小，因此区间宽度减小。
4. 随着我们增加sample size，区间宽度减小。这是一个我们最容易控制的因素，唯一的花费就是我们的时间和金钱。

Hypothesis Testing

hypothesis testing一般包括下面3个步骤：

1. Making an initial assumption
2. Collecting evidence (data).
3. Based on the available evidence (data), deciding whether to reject or not reject the initial assumption.

hypothesis testing的两种错误类型：

Type I error: The null hypothesis is rejected when it is true.

---

Type II error: The null hypothesis is not rejected when it is false.

进行Hypothesis Testing 有两种方法，一种是Critical value 方法，另一种是P-value approach. 下面，我来分别介绍这两种方法。

Hypothesis Testing (Critical value approach)

critical value方法比较observed test statistic和critical value，如果test statistic比critical value更加极端，那么null hypothesis is rejected. 如果test statistic并没有critical value极端，那么null hypothesis is not rejected.

在hypothesis testing中，出现type I error的概率叫做significance level，用$\\alpha$表示。

用Critical value方法进行任何一个Hypothesis Testing都包含下面四个步骤：

1. 定义null hypotheses 和 alternative hypotheses
2. 假设null hypothesis is True, 用sample data计算test statistic. 如果进行的hypothesis test 是针对population mean $\\mu$ 的，那么计算test statistic的公式为：$t^*=\\frac\\barx-\\mus/\\sqrtn$
3. 找到critical value
4. 比较critical value 和 test statistic的大小

Hypothesis Testing (P-value approach)

P-value代表的是一个概率，它假设null hypothesis是True的情况下，在alternative hypothesis方向上出现一个比我们sample data的test statistic更极端的test statistic的概率。如果P-value是小于（或等于）$\\alpha$，那么null hypothesis is rejected. 如果P-value是大于$\\alpha$，那么null hypothesis is not rejected.

用P-value方法进行任何一个Hypothesis Testing都包含下面四个步骤：

1. 定义null hypotheses 和 alternative hypotheses
2. 假设null hypothesis is True, 用sample data计算test statistic. 如果进行的hypothesis test 是针对population mean $\\mu$ 的，那么计算test statistic的公式为： t∗=机器学习领域必知必会的12种概率分布（附Python代码实现）

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