搭建事件驱动型回测框架很难吗？有这个模版就相当简单！

Posted 2023-04-09 元宵大师

前言

引入量化回测可以帮助我们验证策略的有效性，这是一个非常有必要的环节。虽然回测和实盘会有一定的区别，但是只要我们充分注意到回测过程中可能出现的一些陷阱，大概率上回测阶段是可以反映出实盘效果的。

市面上也出现了很多相关的平台，比如米筐Ricequant，聚宽Joinquant，掘金Myquant，优矿Uqer，镭矿Raquant，果仁网，Factors, 宽帮Bigquant, 国泰安，同花顺量化，WIND量化，天软等等。

对于个人交易者来的确有很多可供选择的量化回测平台，其中有一些确实做的也非常不错。

不过很多时候我们赚钱的策略是天马行空、脑洞大开、奇思异想的策略，这些通用的回测平台并不能满足个性化的需求。如果想要长期立足于股市，从长远来看搭建属于自己的本地量化回测平台是一条必经之路。

其实很多专业的机构都是用自己平台的，作为个人交易者我们也应该未雨绸缪，一步步地积累起来。

搭建自己的平台并不一定是复杂的，而是要适合自己的投资策略，很多时候反而是大道至简的交易逻辑可以帮你盈利。这里的关键点是要找到内在的盈利逻辑，并且策略要和大多数人使用不同。

矢量型回测VS事件驱动型回测

我们在知识星球的主题中有专门对比过两个回测模式的优缺点。这里不再赘述。总的来说，如果想要更接近于实盘交易，更倾向于事件型回测。

事件型回测在原理上不同与矢量化回测，它不需要一次对全部数据进行统计分析，而是模拟实际的市场环境，把数据“滴灌”到处理程序上，然后以事件方式处理交易信号、委托下单以及订单成交。这样的好处一方面是不容易出现“未来函数”，另一方面可以灵多地构建自己的处理逻辑。

事件型回测的缺点一方面是执行速度较慢，另一方面是实现起来比较复杂。不过执行速度慢只是比矢量型回测慢，绝对的开销时间其实也并没有很长。

不过，实现起来比较复杂倒是真的，为了帮助大家以最快的方式搭建出自己的事件驱动型回测平台，这里提供给大家一个最小化的框架模版，一来供大家学习内在实现原理（即使是使用第三方平台，了解回测的过程可以帮助我们更好编写策略），二来大家可以在这个基础上根据自己的需求二次开发。

最小事件驱动型回测框架

事件驱动型回测框架整体流程如下图所示：

基于以上的流程，回测框架需要包括以下几个模块：

1. 市场样本数据：获取回测周期范围内真实的股票行情数据，比如收盘价、开盘价、最高价、最低价、成交量等等。

2. 自定义策略：根据样本数据计算策略指标，依据策略的逻辑产生交易信号，然后提交订单。

3. 账户管理：根据策略产生的交易信号，模拟下单、更新仓位和账户资金

4. 可视化评估：回测完成后用图表显示策略的执行效果

5. 回测框架：把上述的模块集成在框架中，对样本数据采用遍历的方式，提交给策略模块，策略模块以事件方式提交订单给“虚拟券商”，如果订单成交的话则对证券账户进行仓位和资金的更新，最终完成整个回测的过程。

回测框架模版使用方法

框架目前实现了以下几个类：

初始化时需要创建一个Backtester类，输入股票代码和回测开始和结束时间。初始化账户资金、添加策略和数据获取源。如下所示：

backtester = Backtester("600352", '20180101', '20220114')
backtester.init_broker(100000) # 设置初始资本为10万用于单个股票交易
backtester.add_strategy(MeanBreakStrategy())
backtester.add_data(MarketDataSource())

关于订单管理，是通过队列方式进行管理的。另外需要说明下，目前并未考虑手续费，也未考虑滑点等因素，大家需要知晓一下。

关于策略，此处用了一个单均线突破的策略作为案例。

策略交易信号逻辑：当前一日收盘价突破20日均线一定幅度后买入，同理当收盘价跌破20日均线一定幅度后卖出。

策略的仓位管理逻辑：产生买入信号后，固定仓位买入，产生卖出信号后，全部卖出。

后续如果大家要制定自己的策略，策略逻辑及仓位管理逻辑可以任意编写，只要产生信号后调用买入on_buy_signal()或on_sell_signal()方法即可。

对于这个策略回测结果的评估，目前用的是绝对利润方式，也就是说显示的是赚了多少钱或者亏了多少钱。如下图所示：

上述图表的信息指的是，10万元的初始资金，每次买卖5000股，最终可以盈利12万左右。

负责任的说，虽然看起来不错，但是这个策略目前的回测结果还不能说明问题。大家后续可以做进一步的测试，以下提供一些方向：

• 选择该股处于牛市、熊市、震荡市的数据进行测试，观察回测结果

• 修改策略的参数，比如20、21、22等等，观察回测结果有无显著变化

• 选择多只股票进行测试，观察是否同样可以获取相当的利润

• ……

总的来说，这个回测框架是一个基础版的框架，后续大家可以根据自己的需求逐步去完善。

说明

1. 我们会把完整的源码上传到知识星球《玩转股票量化交易》中，帮助小伙伴们更好地掌握这个方法。

2. 想要加入知识星球《玩转股票量化交易》的小伙伴记得先微信call我获取福利，名额有限先到先得！

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自动化测试框架很难吗？我不觉得，不信你看

开发语言的选择

　　有的小伙伴要纠结很长时间到底是用java还是Python,还是Perl,Ruby等等。首先根据公司要求去选择开发语言，如果没有要求，根据自己经验，如果有java基础可以选择java。但推荐使用Python，有代码基础的话，上手更快。没语言经验的话更推荐使用Python，易学，语法相对简单。

 

开发语言学习中遇到的问题：

　　　　     1、开发语言学习中，总会遇到各种难理解的问题（悟性高的大神忽视）

　　　　　　如：我在学习返回值的时候就遇到这个return的问题，。return返回的是啥？什么时候返回？在实例中怎么运用？实在很难理解的可暂时跳过

　　　　2、Python我要学到什么程度才能去做自动化？？

　　　　　　答：学完类和面像对像就基本可以了

　　　　3、有些小伙伴觉得代码简单就不去练习，只看视频和博客。一定要记得多练习！一定要记得多练习！好记性不如烂笔头！一定不要复制代码！

 　　　   4、学习中过程听他们说Python有啥好学的，学其它的吧。千万要稳住，不要动摇！不要三心二意！！要坚持！

加入313782132，群里有测试学习资料、面试技巧、内推机会。

我到底是先学接口测试还是Ui测试呢？

 　　　　1、首先看公司需求，一般大点的公司都会指定你先做哪一种自动化

　　　  2、如果小公司啥要求也没有，只要求你做自动化，先做接口！为什么！因为接口效率高，实用性强。Ui自动化还得用selenium或appium中定位等等，太费时间。其中appium搭环境搭的你怀疑人生！

 

什么是自动化测试的中框架？

　　其实在学习的过程就很多模块都是框架中要用的（学的时候你可能不清楚为啥我要学这个模块？啥时候用？）比如以下模块：os、time、zmail等等。

　　框架比喻是人的身体，身体的每个器官都很重要的作用。那代码框架中也如此，我们来拆开代码框架一步步分析。

　　那框架，我们拆开分析一下？

　　　　1、测试用例----既然是做测试，肯定会有测试用例，这里我们就要用到测试用例

 　　　　    2、测试数据----既然说有测试用例，那么肯定就会有测试数据存放的有不同的类型（txt,excel,yaml等等）

　　　　3、数据驱动----代码和测试数据一定要分离

　　　　4、测试报告----做完测试后，总得要有个报告给领导看吧？要不然领导问你测的怎么样了，你说不知道？

　　　　5、邮件模块----领导有一天说，你测试完把报告发到我邮箱吧

　　　　6、日志模块----测试过程中有问题的话，得去查看报错日志

　　　　以上框架中常用到的一些模块，可根据自己情况适当添加

 

学习自动测试框架的难点在哪？

　　缺一个好的老师？

　　没有好的框架思路？

　　框架内部的文件是如何完美的衔接起来？

　　什么是好的测试框架？