风控指标：净损失率NCL的计算流程整理

Posted 2022-08-24 卖山楂啦prss

这段时间，经常会接触到NCL这个指标，在网上搜索这个指标后发现，基本上都是简单提一下概念和计算公式，对于NCL的计算过程没有一个完整的总结

所以这篇文章，来对NCL的计算做一个小小的整理，写的时间比较少，内容会比较粗糙。

净损失率（NCL%）

净损失率（NCL：net credit loss）可以用来衡量某个月放款在呆账（逾期180天以上，也即核销write-off）之后的损失情况，主要目的是计算表内净损失的指标。

其计算公式为：

净损失=当期呆帐金额 - 当期呆账回收金额

NCL = 净损失 / 呆账前应收金额

这里提一下核销的概念：

贷款核销就是“呆账贷款核销” 的简称，就是当某些贷款还没还清时，银行的审核部门会认定贷款将无法收回，那么银行就会按照规定把呆账的贷款予以核销。

净损失率NCL 可以计算 NCL1、NCL3、NCL6等

示例：计算NCL6

NCL6 只能在6个月以后才能观察

（1）计算月末在贷余额的分布情况

首先还是说明一下逾期期数的含义

• M0：当前未逾期（或用C表示，取自Current）
• M1： 逾期1-30日
• M2：逾期31-60日
• M3：逾期61-90日
• M4：逾期91-120日
• M5：逾期121-150日
• M6：逾期151-180日
• M7：逾期180日以上。此时也被称为呆账（Bad Debts）

而对于在贷余额：指到某一节点日期为止，借款人尚未归还放款人的贷款总额，尚未偿还的贷款余额等于贷款总额扣除已偿还的银行贷款。（就是用户仍未还清的贷款总额，其中包括之后每个月需要按期还的C，以及之前逾期的金额 M1+M2+M3+···）

所以

月末在贷余额 = C(后面需正常还款的金额) + M1(前面逾期1-30天的金额) + M2(前面逾期31-60天的金额) + M3 + M4 + ···· +（M7+）

示例

注：此虚构数据

（2）计算迁徙率

迁徙率是指某一贷款的状态变为另一种状态的一种变化过程

这里提一下滚动率和迁徙率的关系

滚动率是指客户从某个观测点之前的一段时间的逾期状态向观测点之后的一段时间的逾期状态转化的比例

而迁徙率应该只有一个方向，即前滚，而滚动率则可以是前滚，也可以是回滚。

引用：风险管理-浅析Vintage、滚动率、迁移率 (qq.com)

迁徙率的计算公式如下：

• C→M1 月末时点M1的资产在贷余额/上月末时点C资产在贷余额
• M1→M2 月末时点M2的资产在贷余额/上月末时点M1资产在贷余额
• M2→M3 月末时点M3的资产在贷余额/上月末时点M2资产在贷余额
  ···
• M6→M7 月末时点M7的资产在贷余额/上月末时点M6资产在贷余额

示例

（1）

（2）

注：此虚构数据

（3）计算平均迁徙率6

如图：

（1）

（2）

注：此虚构数据

（4）计算平均迁徙率_NCL6_

C→C （NCL6） = 100%

C→M1（NCL6） = C→C（NCL6） * C→M1（6）

C→M2（NCL6） = C→M1（NCL6） * M1→M2（6）

C→M3（NCL6） = C→M2（NCL6） * M2→M3（6）

····

如图：

（1）

（2）

注：此虚构数据

（5）计算NCL

公式：

NCL = 12*(C→M7)/(C→C+C→M1+……+C→M6)

如图：

注：此虚构数据

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以上为计算NCL6的一种方法，如果要计算 NCL1，就不需要计算 平均迁徙率1，因为 迁徙率 = 平均迁徙率1

如果计算NCL3 ，只需要调节 平均迁徙率3 的计算公式，如下图：

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除了以上的计算方式以外，我在网上也查阅了一下，有位大锅是这样计算的，可供参考

来自：18个互联网消费金融风控术语介绍及实例展示 - 知乎 (zhihu.com)

最后

虽然 NCL指标 计算复杂，但在风险控制过程中是非常具有参考价值的一个指标。

另外，除了 净损失率NCL 以外，还有GCL毛损失率、净收益率、回收率、转呆账率等等

净收益率

净收益率=((加权利率/在贷本金)*(1-渠道流量成本))/1.06-0.0492-[NCL1]

回收率

回收率与净损失率正好相反，一个是计算呆坏账之后的损失情况，一个是计算呆坏账的回收情况，两者加起来和值等于1。

转呆账率

引用：金融行业相关指标整理（超全面，欢迎交流~） - 爱码网 (likecs.com)

转呆账率WO 和净损失率NCL 常一起计算、显示，区别在于：前者不考虑呆账回收的部分。