关于KMV模型中的 matlab 处理求助

Posted 2023-03-22

我在写关于KMV模型的财务信用评价论文，但是我对matlab系统一窍不通，有没有时间去熟悉。
现在我有KMV模型matlab编程的语言，相关的数据都已经找好了，就是不知道怎么运行一下。
希望有MATLAB的兴趣爱好者帮帮忙，
能把邮箱留下我把相关数据发给你。

参考技术A 编程如下（别人论文里找的也不知道对不对，感兴趣的可以先运行一下）
Matlab程序：
function[Va,SigmaVa]=Conv(E,SigmaE,D,r,T)
%计算Va，SigmaVa
key=0;
Pl=4*atan(l);
Va=E;%va以E为迭代的初值
newVa=Va;
SigmaVa=SigmaE;%SigmaVa以SigmaE为迭代的初值
For k=1:100000%迭代SigmaVa
For j=1:100000%迭代Va
oldVa=newVa;
%Va=(E+D*exp(-r*T)*Nd2)/Ndl;
%SigmaVa=E*SigmaE/(E+D*exp(-r*T)*Nd2);
dl=(log(oldVa/D)+(r+(SigmaVa^2)/2)*T)/(SigmaVa*(T^0.5));
d2=dl-(SigmaVa*(T^(1/2)));
Ndl=normedf(dl,0,1);
Nd2=normedf(d2,0,1);
fV=oldVa*Ndl-D*exp(-r*T)*Nd2-E;
dfV=Ndl+exp(-dl*dl/2)/((2*PI*T)^0.5*SigmaVa)-D*exp(-r*T)*exp(-d2*d2/2)/((2*Pl*T)^0.5*oldVa*SigmaVa);
if dfV==0
dfV
Pause;
end
dV=-fV/dfV;
newVa=oldVa+dV;%前后两次的值认为非常接近，则迭代成功
%newVa
If newVa==0
oldVa
newVa
Pause;
end
if(dV/newVa)<le-7&(dV/newVa)>-le-7
break;
end
end
Va=newVa;
dl=(log(Va/D)+(r+(SigmaVa^2)/2)*T)/(SigmaVa*(T^(1/2)));
d2=dl-(SigmaVa*(T^(l/2)));
Ndl=normedf(dl,0,1);
Nd2=normedf(d2,0,l);%方程右边与左边的比值
diff=(Va*Ndl-D*exp(-r*T)*Nd2)/E;
if diff<1-le-5|diff>1+le-5
assert('error');%迭代出现错误
else
key=key+1;
end
newSigmaVa=E*SigmaE/(E+D*exp(-r*T)*Nd2);
if((SigmaVa-newSigmaVa)/newSigmaVa)<le-5&(SigmaVa-newSigmaVa)/newSigmaVa)>-le-5
break;
key=key+1;
else
SigmaVa=newSigmaVa;
end
end
if key==2
%e1se
%Va=-1;
%SigmaVa=-1;
End

如果觉得不麻烦的话，就请留下邮箱吧
我把 股票波动率σ 股权价值 违约点D 无风险利率 r 时间t 的数据发给你，
求出的结果应该是企业资本市场价值（V）和行业风险（σ ）
万分感谢 参考技术B 1 你附的程序我没有用。
2 计算结果如下
请到我的百度空间，
标题为
TO jxm1313本回答被提问者采纳

基于MATLAB搭建的DDS模型

基于MATLAB搭建的DDS模型

 

说明：

累加器输出ufix_16_6数据，通过cast切除小数部分，在累加的过程中，带小数进行运算最后对结果进行处理，这样提高了计算精度。

关于ROM的使用：

 

直接设置ROM的深度和初始化向量。

 

设置输出数据的格式

输出波形

正弦波

 

ROM addr 波形图