金融量化Dual Trust 策略原理
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篇首语：本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了金融量化Dual Trust 策略原理相关的知识，希望对你有一定的参考价值。
Dual Trust 策略
做空做多设置一个上轨和下轨，这个轨的范围（Range）的设定，计算公式如下，从（bar中的最高价的最高价HH-收盘价的最高价HC）和（bar中的收盘价的最高价HC-最低价的最低价LL）中选择最大的作为轨的上下范围。
优点是：思路简单、参数不多
缺点是：日内策略，不持仓过夜
特点是：需要日线数据产生信号，分钟线数据进行回测
策略实现思路
（1）全撤委托：清空策略状态
（2）缓存K线：判断是否隔日
（3）计算入场价格：开盘价加减
（4）判断当前时间
- 若交易时间段
- 停止单入场
- 若结束时间段
- 超价平仓
以上是关于金融量化Dual Trust 策略原理的主要内容，如果未能解决你的问题，请参考以下文章
金融量化通道突破策略之布林带策略（Bollinger Band ）肯特纳通道策略（Keltner Channel）唐奇安通道策略（Donchian）原理简介
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