金融量化Dual Trust 策略原理

Posted Better Bench

tags:

篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了金融量化Dual Trust 策略原理相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

Dual Trust 策略
做空做多设置一个上轨和下轨,这个轨的范围(Range)的设定,计算公式如下,从(bar中的最高价的最高价HH-收盘价的最高价HC)和(bar中的收盘价的最高价HC-最低价的最低价LL)中选择最大的作为轨的上下范围。
优点是:思路简单、参数不多
缺点是:日内策略,不持仓过夜
特点是:需要日线数据产生信号,分钟线数据进行回测

策略实现思路
(1)全撤委托:清空策略状态
(2)缓存K线:判断是否隔日
(3)计算入场价格:开盘价加减
(4)判断当前时间

  • 若交易时间段
    • 停止单入场
  • 若结束时间段
    • 超价平仓

以上是关于金融量化Dual Trust 策略原理的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

金融量化Dual Trust 策略原理

金融量化通道突破策略之布林带策略(Bollinger Band )肯特纳通道策略(Keltner Channel)唐奇安通道策略(Donchian)原理简介

金融量化通道突破策略之布林带策略(Bollinger Band )肯特纳通道策略(Keltner Channel)唐奇安通道策略(Donchian)原理简介

金融量化通道突破策略之布林带策略(Bollinger Band )肯特纳通道策略(Keltner Channel)唐奇安通道策略(Donchian)原理简介

day33 Python与金融量化分析

金融量化CTA策略之VeighNa量化实战笔记