加权最小二乘法的权重怎么确定r语言

Posted 2023-05-13

参考技术A 第一步：OLS回归，并计算残差r

第二步：生成残差的平方，即r2

第三步：对r2取对数，并对解释变量做辅助回归（不显著的变量去掉）

第四步：计算辅助回归的拟合值G

第五步：对G做指数化处理，定义H=exp（G）

第六步：以1/H为权重做WLS回归，比如Stata中的命令为 reg y x [aw=1/H]

迭代重新加权最小二乘

【中文标题】迭代重新加权最小二乘

【英文标题】：iterative reweighted least squares

【发布时间】：2020-09-18 20:15:08

【问题描述】：

我正在尝试在 python 中手动实现 irls 逻辑回归（Bishop - Pattern Recognition And Machine Learning 中的第 4.3.3 章）。 为了更新权重，我使用 但是我没有得到令人满意的结果，而且我的权重在每次迭代中都在无限增长。

到目前为止，我已经编写了这段代码：

def y(X, w):
    return sigmoid(X.dot(w))

def R(y):
    R = np.identity(y.size)
    R = R*(y*(1-y))
    return R

def irls(X, t):
    w = np.ones(X.shape[1])
    w = w.reshape(w.size, 1)
    t = np.array(list(map(lambda x: 1 if x else 0, t)))
    t = t.reshape(t.size, 1)

    #after 3 iterations matrix is singular
    for i in range(3):
        y_ = y(X,w)
        w = w - np.linalg.inv(X.T.dot(R(y_)).dot(X)).dot((X.T).dot(y_-t))
    return w

其中 X 是我的设计矩阵（64 个特征和 74 个样本），t 是包含布尔值的目标向量（数据来自 https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Mice+Protein+Expression）。

感谢任何帮助指出我出错的地方。

【参考方案1】：

所以答案很简单，设置初始权重向量w = np.zeros(X.shape[1)