核密度估计：带宽宽度选择——原理阐述
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篇首语：本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了核密度估计：带宽宽度选择——原理阐述相关的知识，希望对你有一定的参考价值。
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参考文献：
- 维基百科 kernel density estimation：https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_density_estimation#Bandwidth_selection
- 维基百科 little o notation：https://en.wikipedia.org/wiki/Big_O_notation#Little-o_notation
- 林斯顿大学一本不知名的书的第一章（主要参考）
- Silverman, B. W. (1986), Density Estimation for Statistics and Data Analysis,London: Chapman and Hall （书，不是论文，主要参考）
- A Brief Survey of Bandwidth Selectionfor Density Estimation M. C. JONES, J. S. MARRON, and S. J. SHEATHER
核密度估计定义
在很多问题中，我们可能需要找到某个独立同分布数据集 X = ( X 1 , X 2 , ⋯ , X n ) X = (X_1, X_2, \\cdots, X_n) X=(X1,X2,⋯,Xn) 的分布。此时可以采用参数估计或非参数估计的方法。
参数估计方法
对于参数估计来说，首先需要假设数据集的分布族是已知的：例如我们可以假设数据集属于正态分布，但正态分布的参数是未知的，因此我们需要从原始数据集中导出正态分布的参数 μ , σ \\mu, \\sigma μ,σ，即使事实上原始数据的分布并不是正态的。
为了求解正态分布的参数
μ
,
σ
\\mu, \\sigma
μ,σ，我们采用极大似然法：在独立同分布的情况下，数据集
X
X
X 的联合概率分布是各随机变量
X
i
X_i
Xi 的概率密度的简单乘积：
f
(
X
1
,
…
,
X
n
)
=
∏
i
=
1
n
1
2
π
σ
2
e
−
(
X
i
−
μ
)
2
2
σ
2
=
1
(
2
π
σ
2
)
n
/
2
e
−
1
2
σ
2
∑
i
=
1
n
(
X
i
−
μ
)
2
f\\left(X_1, \\ldots, X_n\\right)=\\prod_i=1^n \\frac1\\sqrt2 \\pi \\sigma^2 e^-\\frac\\left(X_i-\\mu\\right)^22 \\sigma^2=\\frac1\\left(2 \\pi \\sigma^2\\right)^n / 2 e^-\\frac12 \\sigma^2 \\sum_i=1^n\\left(X_i-\\mu\\right)^2
f(X1,…,Xn)=i=1∏n2πσ21e−2σ2(Xi−μ)2=(2πσ2)n/21e−2σ21∑i=1n(Xi−μ)2
在理想状态下，我们应该求出一个
μ
,
σ
\\mu, \\sigma
μ,σ，使得
f
(
X
1
,
X
2
,
⋯
,
X
n
,
μ
,
σ
)
f(X_1, X_2, \\cdots, X_n, \\mu, \\sigma)
f(X1,X2,⋯,Xn,μ,σ) ，也即联合概率分布最大，很容易得出：
μ
^
=
1
n
∑
i
=
1
n
X
i
σ
^
2
=
1
n
∑
i
=
1
n
(
X
i
−
μ
^
)
2
\\hat\\mu = \\frac1n \\sum_i=1^n X_i \\text ~~~~~~ \\hat\\sigma^2 = \\frac1n \\sum_i=1^n (X_i - \\hat\\mu)^2
μ^=n1i=1∑nXi σ^2=n1i=1∑n(Xi−μ^)2
很显然，这种参数估计的方法的一个最致命的缺点就在于，需要事前假设出数据集的所属分布，这在很多情况下是无法做到的，因此就诞生了一种非参数估计的方法。
非参数估计方法
累计分布函数的定义为
F
(
x
)
=
P
(
X
≤
x
)
F(x) = P(X \\leq x)
F(x)=P(X≤x)，对于一个数据集来说，我们可以用频率去代替概率，于是可以估计累计分布函数：
F
n
(
x
)
=
小于
x
的样本数量
n
F_n(x)= \\frac\\text小于 x \\text的样本数量n
Fn(x)=n小于x的样本数量
由于概率密度函数：
f
(
x
)
=
lim
h
→
0
F
(
x
+
h
)
−
F
(
x
−
h
)
2
h
f(x) = \\lim_h\\to 0 \\fracF(x+h) - F(x-h)2h
f(x)=h→0lim2hF(x+h)−F(x−h)
于是我们也可以用频率去估计概率密度函数：
f
^
(
x
)
=
1
2
n
h
落在
[
x
−
h
,
x
+
h
]
的样本数量
\\hatf(x) = \\frac12nh \\\\text落在 [x-h, x+h] \\text的样本数量 \\
f^(x)=2nh1落在[x−h,x+h]的样本数量
其中
h
h
h 为带宽宽度，或者又叫窗口宽度。若我们定义一个均匀分布的核函数
k
(
x
)
k(x)
k(x)，如下所示：
k
(
x
)
=
1
/
2
if
∣
x
∣
≤
1
0
otherwise
k(x)= \\begincases1 / 2 & \\text if |x| \\leq 1 \\\\ 0 & \\text otherwise \\endcases
k(x)=1/20 if ∣x∣≤1 otherwise
于是我们便可以将上述的
f
n
(
x
)
f_n(x)
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