发明者量化商品期货合约代码明细

Posted 2022-01-03 K线骑士

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篇首语：本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了发明者量化商品期货合约代码明细相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

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由于商品期货合约存续的特殊性，为满足用户的使用需求，针对每一个品种提供主力连续合约和指数合约，其主要是根据当前时间段内有效的商品期货合约数据人工合成，具体调用方法可以参考本页示例代码。其中：

主力连续合约：由该期货品种不同时期的主力合约(价格和成交量)直接拼接而成，代码以888结尾，例如rb888。合约首次上市时, 以当日收盘同品种持仓量最大者作为从第二个交易日开始的主力合约。如果同品种其他合约持仓量在收盘后超过当前主力合约1.1倍时, 则在第二个交易日进行主力合约切换。
指数合约：由该期货品种所有正在交易的合约，以持仓量加权平均计算。

1. 期货合约

1.1 期货合约代码规则

交易所	具体合约规则	主力连续合约	指数合约	具体合约
中国金融期货交易所	品种代码(大写) + 交割年份(2位) + 交割月份(2位)	IF888	IF000	IF2201
上海期货交易所	品种代码(小写) + 交割年份(2位) + 交割月份(2位)	ag888	ag000	ag2201
上海国际能源交易中心	品种代码(小写) + 交割年份(2位) + 交割月份(2位)	bc888	bc000	bc2201
郑州商品交易所	品种代码(大写) + 交割年份(1位) + 交割月份(2位)	AP888	AP000	AP201
大连商品交易所	品种代码(小写) + 交割年份(2位) + 交割月份(2位)	a888	a000	a2201

1.2 期货合约代码明细

中国金融期货交易所

名称	主力合约代码	指数合约代码	具体合约代码
沪深300指数	IF888	IF000	IF2201
中证500指数	IC888	IC000	IC2201
上证50指数	IH888	IH000	IH2201
2年期国债期货	TS888	TS000	TS2201
5年期国债期货	TF888	TF000	TF2201
10年期国债期货	T888	T000	T2201

示例代码

function main() 
    // 判断商品期货行情和交易连接是否正常
    while(!exchange.IO("status")) 
        Sleep(1000);
    
    // 设置合约代码
    Log(exchange.SetContractType("IF888"));

返回值


    "InstrumentName": "沪深连续",
    "ExchangeInstID": "IF2112",
    "MaxLimitOrderVolume": 20,
    "PriceTick": 0.2,
    "MaxMarginSideAlgorithm": 49,
    "ProductID": "IF",
    "DeliveryMonth": 12,
    "MaxMarketOrderVolume": 10,
    "EndDelivDate": "20211217",
    "InstLifePhase": 49,
    "PositionType": 50,
    "UnderlyingMultiple": 1,
    "CombinationType": 48,
    "IsTrading": 1,
    "StrikePrice": 1.7976931348623157e+308,
    "ExchangeID": "CFFEX",
    "VolumeMultiple": 300,
    "DeliveryYear": 2021,
    "MinMarketOrderVolume": 1,
    "MinLimitOrderVolume": 1,
    "ExpireDate": "20211217",
    "OptionsType": 0,
    "InstrumentID": "IF2112",
    "CreateDate": "20210416",
    "PositionDateType": 50,
    "LongMarginRatio": 0.12,
    "UnderlyingInstrID": "IF",
    "ProductClass": 49,
    "OpenDate": "20210419",
    "StartDelivDate": "20211217",
    "ShortMarginRatio": 0.12

上海期货交易所

名称	主力合约代码	指数合约代码	具体合约代码
白银	ag888	ag000	ag2201
铝	al888	al000	al2201
黄金	au888	au000	au2201
石油沥青	bu888	bu000	bu2201
铜	cu888	cu000	cu2201
燃料油	fu888	fu000	fu2201
热轧卷板	hc888	hc000	hc2201
镍	ni888	ni000	ni2201
铅	pb888	pb000	pb2201
螺纹钢	rb888	rb000	rb2201
天然橡胶	ru888	ru000	ru2201
锡	sn888	sn000	sn2201
纸浆	sp888	sp000	sp2201
不锈钢	ss888	ss000	ss2201
线材	wr888	wr000	wr2201
锌	zn888	zn000	zn2201

示例代码

function main() 
    // 判断商品期货行情和交易连接是否正常
    while(!exchange.IO("status")) 
        Sleep(1000);
    
    // 设置合约代码
    Log(exchange.SetContractType("ag888"));

返回值


    "InstrumentName": "ag连续",
    "DeliveryMonth": 6,
    "OpenDate": "20210616",
    "StartDelivDate": "20220616",
    "PositionDateType": 49,
    "UnderlyingInstrID": "ag",
    "ProductID": "ag",
    "ProductClass": 49,
    "DeliveryYear": 2022,
    "ExchangeInstID": "ag2206",
    "EndDelivDate": "20220620",
    "MinLimitOrderVolume": 1,
    "PositionType": 50,
    "LongMarginRatio": 0.12,
    "VolumeMultiple": 15,
    "CreateDate": "20210514",
    "UnderlyingMultiple": 1,
    "ExchangeID": "SHFE",
    "MaxMarketOrderVolume": 30,
    "MaxLimitOrderVolume": 500,
    "MinMarketOrderVolume": 1,
    "OptionsType": 48,
    "MaxMarginSideAlgorithm": 49,
    "CombinationType": 48,
    "InstLifePhase": 49,
    "IsTrading": 1,
    "ShortMarginRatio": 0.12,
    "StrikePrice": 0,
    "InstrumentID": "ag2206",
    "PriceTick": 1,
    "ExpireDate": "20220615"

上海国际能源交易中心

名称	主力合约代码	指数合约代码	具体合约代码
阴极铜	bc888	bc000	bc2201
低硫燃料油	lu888	lu000	lu2201
20号胶	nr888	nr000	nr2201
原油	sc888	sc000	sc2201

示例代码

function main() 
    // 判断商品期货行情和交易连接是否正常
    while(!exchange.IO("status")) 
        Sleep(1000);
    
    // 设置合约代码
    Log(exchange.SetContractType("bc888"));

返回值


    "ExchangeID": "INE",
    "InstLifePhase": 49,
    "LongMarginRatio": 0.1,
    "ShortMarginRatio": 0.1,
    "OptionsType": 48,
    "ExchangeInstID": "bc2202",
    "MaxLimitOrderVolume": 500,
    "StartDelivDate": "20220216",
    "EndDelivDate": "20220222",
    "MaxMarginSideAlgorithm": 49,
    "StrikePrice": 0,
    "InstrumentName": "bc连续",
    "DeliveryYear": 2022,
    "PriceTick": 10,
    "UnderlyingInstrID": "bc",
    "MinLimitOrderVolume": 1,
    "ExpireDate": "20220215",
    "UnderlyingMultiple": 1,
    "PositionType": 50,
    "InstrumentID": "bc2202",
    "ProductClass": 49,
    "DeliveryMonth": 2,
    "VolumeMultiple": 5,
    "OpenDate": "20210208",
    "CombinationType": 48,
    "ProductID": "bc",
    "MaxMarketOrderVolume": 30,
    "MinMarketOrderVolume": 1,
    "CreateDate": "20210114",
    "IsTrading": 1,
    "PositionDateType": 49

郑州商品交易所

名称	主力合约代码	指数合约代码	具体合约代码
苹果	AP888	AP000	AP201
棉花	CF888	CF000	CF201
红枣	CJ888	CJ000	CJ201
棉纱	CY888	CY000	CY201
早籼稻	ER888	ER000	ER201
玻璃	FG888	FG000	FG201
绿豆	GN888	GN000	GN201
粳稻谷	JR888	JR000	JR201
晚籼稻	LR888	LR000	LR201
甲醇	MA888	MA000	MA201
甲醇	ME888	ME000	ME201
菜籽油	OI888	OI000	OI201
短纤	PF888	PF000	PF201
花生	PK888	PK000	PK201
普麦	PM888	PM000	PM201
早籼稻	RI888	RI000	RI201
菜籽粕	RM888	RM000	RM201
菜籽油	RO888	RO000	RO201
油菜籽	RS888	RS000	RS201
纯碱	SA888	SA000	SA201
硅铁	SF888	SF000	SF201
锰硅	SM888	SM000	SM201
白糖	SR888	SR000	SR201
PTA	TA888	TA000	TA201
动力煤	TC888	TC000	TC201
尿素	UR888	UR000	UR201
强麦	WH888	WH000	WH201
强麦	WS888	WS000	WS201
硬白小麦	WT888	WT000	WT201
动力煤	ZC888	ZC000	ZC201

示例代码

function main() 
    // 判断商品期货行情和交易连接是否正常
    while(!exchange.IO("status")) 
        Sleep(1000);
    
    // 设置合约代码
    Log(exchange.SetContractType("AP888"));

返回值


    "InstrumentName": "苹果连续",
    "ExchangeInstID": "AP201",
    "DeliveryYear": 2022,
    "CreateDate": "20210118",
    "PositionDateType": 50,
    "InstrumentID": "AP201",
    "ExchangeID": "CZCE",
    "MaxLimitOrderVolume": 1000,
    "CombinationType": 48,
    "DeliveryMonth": 1,
    "MinMarketOrderVolume": 1,
    "EndDelivDate": "20220114",
    "PositionType": 50,
    "VolumeMultiple": 10,
    "ExpireDate": "20220114",
    "InstLifePhase": 49,
    "UnderlyingInstrID": "",
    "MaxMarketOrderVolume": 1000,
    "ShortMarginRatio": 0.1,
    "StrikePrice": 0,
    "ProductID": "AP",
    "MinLimitOrderVolume": 1,
    "StartDelivDate": "20220114",
    "IsTrading": 1,
    "LongMarginRatio": 0.1,
    "ProductClass": 49,
    "PriceTick": 1,
    "OpenDate": "20210118",
    "MaxMarginSideAlgorithm": 48,
    "OptionsType": 0,
    "UnderlyingMultiple": 1

大连商品交易所

名称	主力合约代码	指数合约代码	具体合约代码
豆一	a888	a000	a2201
豆二	b888	b000	b2201
胶合板	bb888	bb000	bb2201
玉米	c888	c000	c2201
玉米淀粉	cs888	cs000	cs2201
苯乙烯	eb888	eb000	eb2201
乙二醇	eg888	eg000	eg2201
纤维板	fb888	fb000	fb2201
铁矿石	i888	i000	i2201
焦炭	j888	j000	j2201
鸡蛋	jd888	jd000	jd2201
焦煤	jm888	jm000	jm2201
聚乙烯	l888	l000	l2201
生猪	lh888	lh000	lh2201
豆粕	m888	m000	m2201
棕榈油	p888	p000	p2201
液化石油气	pg888	pg000	pg2201
聚丙烯	pp888	pp000	pp2201
粳米	rr888	rr000	rr2201
聚氯乙烯	v888	v000	v2201
豆油	y888	y000	y2201

示例代码

function main() 
    // 判断商品期货行情和交易连接是否正常
    while(!exchange.IO("status")) 
        Sleep(1000);
    
    // 设置合约代码
    Log(exchange.SetContractType("a888"));

返回值


    "MaxMarginSideAlgorithm": 48,
    "InstrumentName": "豆一连续",
    "ExchangeInstID": "a2203",
    "MinMarketOrderVolume": 1,
    "UnderlyingMultiple": 0,
    "InstrumentID": "a2203",
    "ExchangeID": "DCE",
    "DeliveryYear": 2022,
    "PriceTick": 1,
    "PositionType": 50,
    "StrikePrice": 0,
    "ProductID": "a",
    "ProductClass": 49,
    "CreateDate": "20210315",
    "StartDelivDate": "",
    "IsTrading": 1,
    "LongMarginRatio": 0.12,
    "OptionsType": 0,
    "CombinationType": 48,
    "MinLimitOrderVolume": 1,
    "OpenDate": "20210315",
    "DeliveryMonth": 3,
    "MaxLimitOrderVolume": 1000,
    "VolumeMultiple": 10,
    "ExpireDate": "20220314",
    "EndDelivDate": "20220317",
    "InstLifePhase": 49,
    "ShortMarginRatio": 0.12,
    "UnderlyingInstrID": "",
    "MaxMarketOrderVolume": 1000,
    "PositionDateType": 50

2. 交易所套利合约

2.1 交易所套利代码规则

交易所	类型	具体合约规则	具体合约
郑州商品交易所	跨期	SPD 代码年份月份&代码年份月份	SPD OI201&OI205
郑州商品交易所	跨品种	IPS 代码年份月份&代码年份月份	IPS FG205&SA205
大连商品交易所	跨期	SP 代码年份月份&代码年份月份	SP v2201&v2205
大连商品交易所	跨品种	SPC 代码年份月份&代码年份月份	SPC b2201&m2201

示例代码

function main() 
    // 判断商品期货行情和交易连接是否正常
    while(!exchange.IO("status")) 
        Sleep(1000);
    
    // 设置合约代码
    Log(exchange.SetContractType("SPC b2201&m2201"));

返回值


    "DeliveryMonth": 0,
    "MinMarketOrderVolume": 1,
    "PriceTick": 1,
    "StartDelivDate": "",
    "PositionDateType": 50,
    "CombinationType": 48,
    "ExchangeInstID": "SPC b2201&m2201",
    "CreateDate": "",
    "OpenDate": "",
    "UnderlyingMultiple": 1,
    "DeliveryYear": 0,
    "EndDelivDate": "",
    "PositionType": 50,
    "ShortMarginRatio": 0,
    "MaxMarketOrderVolume": 1000,
    "InstLifePhase": 49,
    "IsTrading": 1,
    "UnderlyingInstrID": "",
    "StrikePrice": 0,
    "InstrumentID": "SPC b2201&m2201",
    "ExchangeID": "DCE",
    "ProductID": "SPC b&m",
    "ProductClass": 51,
    "VolumeMultiple": 0,
    "LongMarginRatio": 0,
    "InstrumentName": "SPC b2201&m2201",
    "MinLimitOrderVolume": 1,
    "ExpireDate": "",
    "MaxLimitOrderVolume": 1000,
    "MaxMarginSideAlgorithm": 48,
    "OptionsType": 0

3. 商品期权

商品期权是一种很好的商品风险规避和管理的金融工具，大宗商品的风险无处不在，其中最重要的是价格风险，那么就可以利用商品期权的各种套期保值工具对冲交易，来规避这种风险。

3.1 商品期权代码规则

期权的合约代码由“期货合约代码+期权类型+行权价格”组成，例如M1705-C-2500、M1705-P-2500，里面C、P分别代表看涨期权和看跌期权。如下面的图表所示：

示例代码

function main() 
    // 判断商品期货行情和交易连接是否正常
    while(!exchange.IO("status")) 
        Sleep(1000);
    
    // 设置合约代码
    Log(exchange.SetContractType("i2211-C-740"));

返回值


    "ExpireDate": "20221014",
    "EndDelivDate": "20221014",
    "UnderlyingInstrID": "i2211",
    "InstrumentName": "i2211-C-740",
    "DeliveryYear": 2022,
    "InstLifePhase": 49,
    "UnderlyingMultiple": 1,
    "ProductClass": 50,
    "MaxLimitOrderVolume": 1000,
    "LongMarginRatio": 0,
    "ExchangeInstID": "i2211-C-740",
    "ProductID": "i_o",
    "VolumeMultiple": 100,
    "OpenDate": "20211209",
    "PositionType": 50,
    "InstrumentID": "i2211-C-740",
    "DeliveryMonth": 11,
    "MinMarketOrderVolume"以上是关于发明者量化商品期货合约代码明细的主要内容，如果未能解决你的问题，请参考以下文章 
 商品期货等差网格策略
 商品期货等差网格策略
 CTA策略之商品期货网格策略
 CTA策略之商品期货定时启停机器人
 复盘一个商品期货的通用模型
 海龟交易法操作商品期货