Python美股量化交易填坑记录——14c.W底交易机器人（实盘记录）

Posted 2021-11-03 ChristopherShen2021

该系列原发表于知乎（https://www.zhihu.com/people/ChristopherShen/posts），但最近知乎删我文章（理由是：包含垃圾广告或营销信息），就转移来CSDN了。

之前两篇帖子介绍了基本的设计思路和一些case的分析，接下来就该进行实盘测试了。

第1天实盘：10月11日，周一

今天不是很顺利，盘中尊嘉证券出了点问题，机器人也出了点bug，就停止实盘了。

在半个交易日内出现了8个信号，入场了7个，共亏损19刀。

前提是放宽了筛选条件：股价范围从200-300改为50-1000，日成交额从top200改为top300。

止损4单，亏损19刀。

1. NKE：典型负例，主要问题是入场太晚，按现在的机器人算法，首次可以入场的点是在上一个交易日。今天再入场，就晚了。回顾一下目前入场点的三个条件：（1）最近一个顶底标记是顶，（2）且最近一个底标记是is_lower_high_w，（3）且股价高于W顶。这个case中，条件1应改为“最近一个顶底标记是顶，而且是首次高于W顶的顶bar”。
2. XLP：典型负例，而且没得救，因为此入场点之前已无更合适的入场点。
3. TDOC：类似XLP，算法认栽！
4. CSCO：类似XLP，算法认栽！

止盈3单，不赔不赚。

1. XBI：按W底的设计思路来说，本该是个典型正例，但为什么没赚到钱呢？原因是入场略晚，而出场太快！10:15-10:30的bar还没走完，10:20就入场了，入场不算晚，若改进算法的话，可以再提前一根bar入场，不过这是次要问题。主要问题在于10:27就出场了！细查点位数据后发现，原来入场是踩着移动止盈开始位（124.52）入场的，所以一入场就启动了移动止盈，导致极其轻微的震荡（0.14%）就把机器人震出来了！出场位为124.41！改进措施：（1）提高移动止盈开始位：设置移动止盈开始位=止盈位；（2）提早入场，即便还是10:27出场，也是收益正向，但前一根bar没有顶标记，涉及修改入场位定义。
2. IBM：形态不是很好，利润不多。若提早入场，如首次涨破W顶时入场，则在上一个交易日入场，尾盘时不赔不赚离场。若改为移动止盈开始位=止盈位，则也能达到。
3. IWD：入场晚了，若首次涨破W顶时入场，则可以提前2根bar入场，且能打到止盈位！不过也就仅此而已了，利润一般。

第2天实盘：10月12日，周二

今日发现信号21个，入场13个，共亏损20刀。

止损7单：亏损19刀。

1. MDLZ：本来是个典型正例，但因为目前采用的是0.5倍止损位，所以被洗出去了。如果变回1倍止损位（W底的前低），则这一单不会止损，而且能达到1倍止盈位。缩小止损和止盈比例，是根据上周五（10月8日）信号进行总结得到的，取样确实比较狭窄，可以考虑再变回1倍止损。高低位判断：底在EMA144之下，算是低位。
2. FB：与MDLZ类似，被0.5倍止损位洗出去了。这个case离1倍止盈位差一点，应该维持0.5倍开始移动止盈。高低位判断：完全在EMA144之下，算是非常低的低位。
3. TGT：典型负例，一涨破W前高就马上下跌，似乎是机器人的克星！高低位判断：底在EMA144之下，算是低位。如何提前识别呢？暂无思路，算法认栽。
4. GS：类似TGT，典型负例，克星。而且还是低位。
5. CP：疑似K线误差，没有算出W的前高是69.15（9:45-10:00），而错误地把68.89当做入场位。翻查指标csv文件后，问题更严重，是顶底标记判断有误！改进措施：python脚本和富途脚本再次核对逻辑。
6. PYPL：类似CP，跟富途图形对不上。
7. ABT：14:30的bar才出的信号，时间太短，不好评价正负例。如果变回1倍止损位，则此单会在尾盘清仓，亏损能略少点。

止盈2单：盈利18刀。

1. BYND：典型正例，而且几乎卖在了最高点，支持了0.5倍止盈位的正确性，如果换回1倍止盈位，则无法到达。高低位判断：底在EMA144之下，算是低位。
2. MRNA：典型正例。但能到1倍止盈位。改进措施：移动止盈太敏感，之后应考虑结合ATR，让各个票的移动止盈比例不同。不过当前阶段的重点仍然是消灭止损单。

尾盘平仓4单：亏损19刀。

1. ACN：跟富途图形对不上。
2. UAL：典型负例，克星，入场后仅隔了1根bar，马上开始下跌。
3. PEP：入场后有上涨，但未到0.5倍止盈位，仅到0.39倍，然后一路下跌至尾盘。改进思路：因为这个case在EMA144之上，算是高位W，以后只入场低位W。
4. TWLO：入场后最高点为0.26倍止盈位。改进思路：经Fermi兄提醒：这属于“窄幅震荡”波形。

改进措施小结：

1. 恢复1倍止损位，但移动止盈开始位仍为0.5倍。（已修改）
2. 只入场低位W。（已修改）
3. 核对python逻辑：CP、PYPL、ACN。
4. 给出“窄幅震荡”的定义，然后排除此类信号。

第3天实盘：10月13日，周三

今日发现信号21个，入场15个，共亏损1.11刀。

关于如何消灭止损单，Fermi兄给出了一个终极解决方案，从源头上消灭止损单：利润减少一半，立即清仓！市价一旦低于成本价，立即清仓！

这样做的话，就不需要根据W的底和顶来决定止损位和止盈位了。

个人觉得，这个思路很保守，极端厌恶损失，优势是几乎不会亏钱，劣势是可能会卖飞。

盘中最后2小时，在模拟盘上放了一个这种机器人，简称为“利润减半就走”机器人。最后再来说它。

止损单：2单，亏损10刀。

1. XLB：一开盘就是一根大阳棒，直接从W底涨破W顶，机器人立即追进去，然后马上变成阴棒，后面又来两根阴棒，跌破止损位，这次是正儿八经的1倍止损位（W底）！真是机器人克星。最关键的是：没到移动止盈开始位81.97，最高位是81.88，就差一点！然后又涨回来，最高点到82.28，突破止盈位81.97！突破一倍止盈位82.25！改进措施：对跳空高开单独处理？（比较棘手）或者采用“利润减半就走”的玩法？或者扩大止损比例？多积累一些case再看。这种类型命名为“跌破止损的正例”。
2. BK：也是跌破止损位后涨回，但没到止盈位，不算正例。如何提前识别呢？暂无思路。

止盈单：7单，盈利25刀。

其中6单的信号来自开盘第一根bar。

1. TSM：开盘大涨，非常幸运地到了移动止盈开始位，然后下跌，离场。典型正例。而且未到1倍止盈位110.18，说明现在的0.5倍止盈设置合理。
2. SQ：类似TSM，非常幸运地到了移动止盈开始位，之后高位横盘。典型正例。而且未到1倍止盈位244.07，说明现在的0.5倍止盈设置合理。
3. BNTX：类似SQ，典型正例。但移动止盈太敏感，导致错失了之后的1倍止盈位249.62。
4. XLU：开盘就出了信号，但预计那时不在成交额top300里面，所以机器人未进场，刚好机器人避开了上午的下跌，下午涨回入场位，机器人入场，几乎是卖在了最高点，感谢移动止盈，卖点已破1倍止盈位。即便上午入场，没破止损位，也能撑住。典型正例。
5. XLC：类似XLU，开盘涨破入场位，然后大幅下跌，但没破止损位，下午涨回入场位。机器人下午入场，几乎是卖在了最高点，感谢移动止盈。而且未到1倍止盈位79.87，说明现在的0.5倍止盈设置合理。
6. JNK：与XLU类似，上午出的信号，下午才入场，不同的是，上午跌破止损位，下午涨回入场位，机器人幸运地躲开了！算是“跌破止损的正例”。但移动止盈太敏感，导致错失了之后的1倍止盈位108.52。不过跟现在的出场位108.43也差不多了。
7. ACN：计算有误差，实际是一开盘就涨破入场位，机器人只看到是11:30涨破入场位（也可能是后面的记录覆盖了前面的）。非常幸运地躲过了上午跌破止损的大洗盘。算是“跌破止损的正例”。下午几乎是卖在了最高点，感谢移动止盈。而且未到1倍止盈位244.07，说明现在的0.5倍止盈设置合理。

尾盘平仓：6单，亏损16刀。

1. DKNG：类似XLB，有大涨，但非常不幸地，没到移动止盈开始位50.65，最高到50.49，又是就差一点！这时我的心情就很想支持“利润减半就走”的玩法，虽然此法也有弊端。一根大阳棒之后就是下跌、横盘，所以机器人买在了山顶，浮亏严重！改进措施：对跳空高开单独处理？（比较棘手）或者采用“利润减半就走”的玩法？
2. MS：克星。一开盘就产生的信号，13点多才入场，推测与动态成交额筛选名单有关。幸好上午没进场，否则跌破止损位割肉离场。如何提前识别此类非正例？暂无思路。
3. AVGO：典型非正例。出了W形态，但横盘，不涨！克星。改进措施：暂无思路。
4. MRVL：克星。几乎是典型负例，离止损位很近了。出了W形态，但马上下跌！改进措施：暂无思路。
5. MDY：计算误差较大，这个W不是higher low，不应该通过信号过滤！
6. CI：类似克星，涨到入场位就开始下跌。不过时间较短，可能第二个交易日会涨。

小结：

1. 越来越多的“克星”case被发现，不知如何改进，让我开始怀疑W底理论的正确性。
2. 跌破止损的正例，让我看到了庄家洗盘的凶残，暂无应对措施，一旦放宽止损，恐怕亏得更惨！

“利润减半就走”机器人

虽然只在模拟盘上跑了2个小时，但收到信号31个，其中8个是“未入场，已跌破止损位，放弃入场”，入场23个，亏损4.5刀。

盈利的只有4单，盈利2.5刀。

亏损的有16单，亏损7刀。

其中亏的最多的是XLU，入场价64.965，出场价64.900，15股，亏损0.98刀，亏损率为0.10%。入场时间2021-10-13 14:20:53，持股时长6分半。查看分时图，确实那几分钟是持续下跌的。

而且此单的标记不是“已止损”，而是“已移动止盈”。说明判断逻辑有问题，更正后再试。

第4天实盘：10月14日，周四

今日发现信号4个，入场3个，亏损9刀。

止损单：2单，亏损12刀。

1. JPM：类似前一日的XLB：一开盘就是一根大阳棒，直接从W底涨破W顶，机器人立即追进去，然后马上变成阴棒，跌破止损位！马后炮：扩大止损比例，最后能到止盈位！甚至能到1倍止盈位！特殊类型：跌破止损的正例。改进措施：暂无思路。
2. MRK：克星。入场后又涨了一根，然后一路下跌，跌破止损位。改进措施：计算有误差，开盘破了新低之后，此W便不是higher low了。

止盈单：1单，收益3刀。

1. WMT：典型正例。未到1倍止盈位，但感谢移动止盈，几乎卖在了最高点，跟1倍止盈位很接近。

未入场，已涨破止盈位，放弃入场：

1. FB：马后炮：涨破止盈位也可以进啊，因为还会接着涨！

小结：

W底机器人，对克星形态和大洗盘（跌破止损的正例）仍然没有应对思路，周五再试一天，还亏的话就放弃这个机器人，专心做隧道机器人。

另外，“利润减半就走”机器人试了2个票，没赚到钱，然后就放弃了，因为服务器难以支撑同时跑3个机器人（及其配套的子机器人）。

第5天实盘：10月15日，周五

今日发现信号11个，入场7个，盈利9刀。

上午只入场了1个，下午放开了价格限制（50-1000刀）。

止损单：1单，亏损3.6刀。

1. UAL：放开价格限制以后出现的信号，但那时已经涨完了，一路下跌，然后跌破止损。若是首bar就进场，则支持1倍止盈位，就在首bar内触发移动止盈，并跌至移动止盈出场位，则此单变为止盈单。改进措施：放开价格限制；今日到过止盈位的票不进场。

止盈单：3单，盈利10.8刀。

1. JNJ：典型正例。不支持1倍止盈位。几乎是到了最高位然后移动止盈的，不存在卖飞。但因为成本太高，所以利润微薄。改进措施：入场再快些。（可能是计算耗时而耽误了）
2. DIS：今日利润的主要贡献者。典型正例。支持1倍止盈位，且实际出场位已超过1倍止盈位。改进措施：入场再快些。（晚了一根bar，否则成本更低，可能是计算耗时而耽误了）
3. VXX：误差较大，跟futu的图形对不上，但是因祸得福。支持1倍止盈位。改进措施：更正python机器人逻辑。

尾盘平仓：3单，盈利1.86刀。

1. ABT：误差较大，这个W不是lower high，应该被过滤掉。放开价格限制以后出现的信号，但那时已经涨完了，之后横盘，最后几乎平本出。但此票价格不应被限制，为什么上午没见到它的信号？可能是成交额从非top300进入top300。如果首bar进场，则可以到止盈位，此单变为止盈单。改进措施：当信号较少时，放宽成交额限制。
2. RTX：进场时已经涨完了。如果首bar进场，则可以到止盈位，此单变为止盈单。改进措施：当信号较少时，放宽成交额限制。
3. BILI：误差较大，W的顶没有采样正确，所以低估了顶，过早入场。

未入场：（已跌破止损位）

1. PFE：克星。涨破入场位后一路跌破止损。幸好上午此票被价格限制挡住，否则又是一个止损单。
2. MCD：若是首bar入场，则变为止盈单。但不到1倍止盈位。改进措施：当信号较少时，放宽成交额限制。
3. LUV：若是首bar入场，则变为止盈单。但不到1倍止盈位。而且如果采样没取到止盈位，导致没有开始移动止盈，最后可能变成止损单。改进措施：增加采样精度；当信号较少时，放宽成交额限制。

未入场：（已涨破止盈位）

1. MELI：股价超过1000。典型正例。支持1倍止盈位。

小结：

1. 当信号较少时，放宽成交额限制。
2. 虽然克星和大洗盘依然存在，且依然没有应对思路，但W底理论仍然有一定的盈利能力。若时间和精力允许，应继续实验，调整机器人参数。可惜本人目前还是一个上班族，所以只能选择盈利能力更前的隧道机器人进行维护和迭代。
3. 若以后隧道机器人稳定盈利了，或本人全职炒股了，再回来把W底机器人捡起来。

 

围观链接

机器人布置于国内知名的量化平台——FMZ网（发明者网），机器人状态已设置为公开可见（请先注册FMZ网，免费）：

查看买入信号：https://www.fmz.com/m/robot/368168

查看交易状态：https://www.fmz.com/m/robot/369376