CTA策略之威廉W%R交易策略

Posted 2021-09-08 K线骑士

文章目录

• • • 一、摘要
    • 二、威廉W%R原理
    • 三、威廉W%R计算
    • 四、威廉W%R使用
    • 五、策略实现
    • 六、策略回测
    • 七、完整策略代码

一、摘要

威廉W%R是一种古老的技术指标，在1973年由Larry Williams首创，简称威廉指标或W%R，全称为威廉超买超卖指标。在其发表的《我如何赚得一百万》一书中进行了详细的阐述，这是一个振荡指标，主要是依据价格的摆动点，来判断市场是否处于超买或超卖现象。本篇文章我们就以威廉W%R为蓝本，在发明者量化交易平台(FMZ.COM)开发一个商品期货量化交易策略。

二、威廉W%R原理

威廉指标在公式设计上与随机指标原理类似，它们都是从研究价格波动幅度为出发点，通过分析一段时间之内的最高价、最低价、收盘价的相互关系，以此判断市场市场买卖双方力量的强弱（超买超卖情况），从而预测价格中短期走势。如下图子图为威廉W%R指数：

其主要原理是利用震荡点，来反映市场的超买超卖行为，分析多空双方力量对比，提取出有效的信号，来判断市场中短期价格走势，与其他技术指标一样，威廉指标可以广泛应用于多个周期的行情，包括：日线、周线、月线、小时线、分钟线等各种数据周期。

三、威廉W%R计算

在计算威廉指标之前，首先要确定数据周期，虽然威廉指标可以用于各种数据周期，但每个周期的值都有所区别，比如：在日线中威廉指标的值代表了当天收盘价，在过去一段时间内最高价减去当日收市价，再将其差价除以这段日子的全部价格范围，最后计算出当日的威廉指标。计算公式如下：

W%R = (Hn — C) ÷ (Hn — Ln) × 100

其中：

• C：当根K线收盘价
• Hn：N日内最高价，默认参数为14
• Ln：N日内最低价，默认参数为14

四、威廉W%R使用

威廉指标的计算方法与随机指标类似，其计算后得出的数值是在0——100之间，相反的是威廉指标的值越小，就越反映市场的买量越大；威廉指标的值越大，就越反映市场的卖量越大。通常情况下，威廉值在20——80之间上下波动。

1、当价格跌破80时，表明市场处于超卖状态，价格随时可能见底，如果威廉值长期处于80以下，当上穿80时，表明价格脱离底部区域，进入上升期。

2、当价格升破20时，表明市场处于超买状态，价格随时可能见顶，如果威廉值长期处于20以上，当下穿20时，表明价格脱离顶部区域，进入下降期。

五、策略实现

第1步：设置回测配置

(*backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2021-05-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
args: [["ContractType","jm000",126961]]
*)

第2步：计算威廉指标

HC := HHV(HIGH, 14) - CLOSE;
HL := HHV(HIGH, 14) - LLV(LOW, 14);
WR := -100 * HC / HL;

第3步：计算20日均线

MA20 : EMA2(C, 14);

第4步：计算多空条件

C1 := WR < -60 && C > MA20;
C2 := WR > -15 && C < MA20;

第5步：下单交易

C1, BPK;
C2, SPK;

六、策略回测

• 回测开始日期：2015-02-22
• 回测结束日期：2021-05-19
• 数据品种：焦煤指数
• 数据周期：日线
• 滑点：开平仓各2跳

回测配置

回测绩效

资金曲线

七、完整策略代码

(*backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2021-05-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
args: [["ContractType","jm000",126961]]
*)

HC := HHV(HIGH, 14) - CLOSE;
HL := HHV(HIGH, 14) - LLV(LOW, 14);
WR := -100 * HC / HL;
MA20 : EMA2(C, 14);
C1 := WR < -60 && C > MA20;
C2 := WR > -15 && C < MA20;
C1, BPK;
C2, SPK;

上面附上完整策略代码以及回测配置，也可以点击下方链接复制完整策略代码：
https://www.fmz.com/strategy/283024