xbx_数字货币量化交易notes

Posted 2021-08-31 bijingrui

数字货币的tick 与期货的tick定义不一样

通过api获取到的内容就能看出来

数字货币的tick：会返回low high 之类的，这个似乎是24h的。

期货的tick：应该只关乎秒

不同时区的时间

GMT：格林尼治平时（Greenwich Mean Time）

UTC：协调世界时(Coordinated Universal Time )

GMT和UTC没有差别！！

都是0时区的

北京时间是 UTC+8h 或者 GMT+8h

CCXT：方便

交易所太多，api接口限制不同、返回的内容格式不同

还是ccxt比较好！ 

exchange = ccxt.okex3({'verbose': True})

数字货币交割合约

current week、next week等交割合约，最终在到期日都是以现货价格交割

所以无论偏离多远， 为了不让这个价格差被别人吃到，会在临近交割的时候，回归spot价格

合约的英文

合约标的underlying：BTC

交割货币settlement coin：usdt

一次合约交易

一张合约代表0.01个BTC，BTC现价8500U

那么买入一张合约，代表买入持有了0.01个BTC，价值0.01*8500=85U

我开3倍杠杆，只需要把“保证金锁定”而不是花钱提交，保证金【28.33U】，与BTC涨跌相关

BTC涨了 5%，价格达到8925 那么我盈利 （8925-8500）*0.01  = 4.25U

我用28.33U 达到了成本85U买入持有的效果， 上涨4.25U / 本金28.33U= 15% 

爆仓：0.01BTC 价值跌了28.33U，那么保证金亏没了。

韭菜的特征

从来没搞明白规则，从来没看过官方的readme文档 

保证金率？ 穿仓？ --邢不行 3.1.4