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Posted 2021-05-19 金融量化学习---Python, MySQL, Pandas

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• 金融交易
  • 债券
    • 固定收益投资 https://zhuanlan.zhihu.com/p/213858346
    • 收益率曲线构建：https://cloud.tencent.com/developer/article/1627103
  • 衍生品
• Python
  • Quant-Lib https://www.cnblogs.com/xuruilong100/

金融交易

债券

固定收益投资 https://zhuanlan.zhihu.com/p/213858346

1. 利率
2. 美国国债的报价基准、贴现方法与套利
3. 美国公司债
4. 中国债券市场介绍
5. 债券的计息基准与应计利息的计算
6. 债券的净价、全价、到期收益率的计算（央行）
7. 债券收益率曲线的构建（外汇交易中心）
8. 债券收益率曲线的构建（Nelson-Seigel 模型）
9. 债券即期收益率曲线的构建(bootstraping)
10. 深入插值算法（三次样条与埃尔米特）
11. 固定利率债券的估值实务（中债、中证、外汇交易中心）
12. 债券的摊余成本法（实际利率法-每日摊销）
13. 债券的市场风险（久期、凸性与DV01）
14. 债券的市场风险（非平行期限结构变化与对冲）
    15.挂钩SOFR的浮息债券计息实务(彭博终端)
15. 浮动利率债券的估值实务（外汇交易中心、中债、中证、上清所）
16. 含权债的估值方法对比与案例分析（中债、中证、外汇交易中心）
17. 结构性理财产品的估值（银行理财估值指引）
18. 债券的损益分解（carry roll-down与PL）
19. 债券投资业绩归因模型与应用（Campisi）
20. 债券VaR与CVaR的计算方法（上清所VS中债）
21. 新金融工具准则中SPPI测试的判断方法与实例介绍
    23.债券实时与日终头寸的损益计量（盯市）
    24.回购与债券借贷实务
    25.债券的投资交易策略理论与实务
22. 利率互换IRS
23. 利率互换IRS的基本要素与利息计算（外汇交易中心）
24. 利率互换IRS贴现函数、即期利率曲线的构建（外汇交易中心）
25. 利率互换IRS的估值（外汇交易中心）
    30.利率互换FR007估值实例
    31.利率互换投资交易策略实务
    32.利率期权简介
    33.利率期权波动率曲面的构建（外汇交易中心）
    34.利率期权的估值（外汇交易中心）
    35.利率互换期权简介
    36.利率互换期权波动率曲面的构建（外汇交易中心）
    37.利率互换期权的估值（外汇交易中心）
    38.利率互换期权的投资交易策略实务
26. 国债期货的基本原理与合约要素
27. 国债期货理论价格与基差详解
28. 国债期货套保和套利策略
29. 标准债券远期介绍
30. 债券远期与债券套利策略

收益率曲线构建：https://cloud.tencent.com/developer/article/1627103

衍生品

Python

Quant-Lib https://www.cnblogs.com/xuruilong100/