在kdb中进行回测;在我们解析每一行表时更新/传递表

Posted 2021-04-21

我有一个包含历史执行记录的交易表，其中包含时间戳，ric，边，价格，数量（其中ric是所有股票）。另外，我在每个执行时间都有一个期货价格快照表。因此，交易表包含：时间戳，ric，边，价格，数量，期货价格。

我正在尝试创建一个日内回测系统，其中：当每个执行记录被解析（通过{ BACKTESTNIG_LOGIC_HERE } each trade）时，将使用不同的逻辑集来决定对冲时间。

我是否可以创建对冲表，可以记下执行期货，执行价格，trade_qty，cumulative_qty的时间戳而无需写入磁盘？基本上，我想看看是否可以动态更新对冲表（当每个执行记录通过时）并传递对冲表。

我在看over或scan，但我不确定这是否是正确的做法。你们能否就此事提供一些见解？

谢谢！

答案

是的，听起来像是在这种情况下你需要使用的东西。

这允许您传入初始状态，更新它并传入以进行下一次迭代。

例如：

q){.[x;(y`sym;`cnt);+;1]}/[([sym:()] cnt:`long$());trades]
sym | cnt
----| ---
ORCL| 114
YHOO| 110
AAPL| 105
IBM | 124
NOK | 120
CSCO| 112
MSFT| 95
DELL| 109
GOOG| 111

在这个简单的例子中，交易表被迭代（第二个arg到over），初始状态是简单的键控表([sym:()] cnt:`long$())

在每次迭代中，我们只需将1添加到相关sym的计数中。在实际使用中，您将在此处执行回测并从lambda函数返回更新的hedge表 - 此更新的表将在下一次迭代中传递回函数（例如，在此示例中每次增加sym的cnt ，下一次迭代接收到该cnt增加的表）