借款久期&还款久期 简述
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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了借款久期&还款久期 简述相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
借款久期&还款久期 简述
在工作的时候,在资产使用遇到三个指标,分别是生息资产、借款久期、还款久期,有点不清楚其中的含义,查阅相关资料后做个简短的总结,可能有错,先放这。
1 久期
久期,也称为生息月数 或持续期,站在银行的角度可以分为借款久期和还款久期
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(1)借款久期
借款久期我把它理解为银行借款给客户后预计本息产生的平均时间
借款久期 = sum(放款期次*放款金额)/sum(放款金额)
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(2)还款久期
还款久期理解为银行收回全部本金和利息的平均时间
还款久期 = sum(实际结清日对应期次*放款金额)/sum(放款金额(未结清用最大期次))
就是对还款期次按照放款金额占比求加权平均
如果还款久期>借款久期,应该是该笔资产有逾期
事实上,久期越短,风险越小;久期越长,风险越大。
举例
引用
举例说明下:
3期的产品,放款本金为3000元,每期收回1000元,即为(3000x1+2000x1+1000x1)/3000 = 2,这个就是等额本金3期产品,实际生息月数为2月。
12期的产品,放款本金为12000元,每月收回1000元,即为(12000x1+11000x1+…)/12 = 6.5,实际生息月数为6.5月。
由此我们可以得到等额本金产品生息月数=(期限+1)/2
2 生息资产
生息资产是贷款及投资资产、存放央行款项、存放拆放同业存款等指标的总称。
定期存款、单位存款属于银行的负债业务而不是资产业务。
对于银行:
生息资产 = C + M1 + M2 + M3
这里指标含义为
M0:当前未逾期即正常资产(或用C表示,取自Current)
M1:月末时点逾期1-30天的资产在贷余额
M2:月末时点逾期31-60天的资产在贷余额
M3:月末时点逾期61-90天的资产在贷余额
M4:月末时点逾期91-120天的资产在贷余额
M5:月末时点逾期121-150天的资产在贷余额
M6:月末时点逾期151-180天的资产在贷余额
M7:月末时点逾期181-210天的资产在贷余额
引用百度百科:
生息资产指金融机构以收取利息为条件(或隐含利息条件,即虽不收取利息,但其价值却受实际利率影响,如买入的零息债券)对外融出或存放资金而形成的资产。生息资产包括外汇生息资产和人民币生息资产。
引用百度回答内容:
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