量化交易简介

Posted 2022-11-23 终回首

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篇首语：本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了量化交易简介相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

这里写目录标题

1 是什么

借助数学方法，利用计算机技术进行交易的证券投资技术。

一般流程

想到一种策略。例如股价大于5日均价则卖出，股价小于5日均价则买入。
把策略细化成可操作的步骤
用代码实现策略的细化操作步骤
检验策略效果
1. 用历史数据回测。在历史数据上模拟执行该策略，看经过给定的一段时间之后的收益情况如何。
2. 模拟交易。用真实市场数据来模拟执行策略，看经过一段时间之后的收益情况如何。
3. 实盘交易。用真实的RMB在真实市场上执行策略。

建议的投资方式：

一边学习投资所需知识，一边模拟交易，等自己觉得掌握了基本能力再实盘交易。为什么？常说股市7个亏，2个平，1个赚。事实上可能10个人中7个人连基本的K线、均线、MACD都不知道。更不用说看公司财报，研究基本面了。不知道这些就去投资，性质类似于赌博。看到其他人行情好时赚的盆满钵满就急冲冲的进场，大手一挥买入。等到市场行情下跌，又急冲冲的逃离。来也匆匆，去也匆匆。既不知己，也不知彼，这就是亏损的原因。

建议掌握以下知识（对入门者来说，不是一上来就看这些书，而是随着深入研究发现自己的知识盲区后再看）：

编程语言。掌握基本语法。《Python量化交易从入门到实践》、《量化投资以python为工具》
股票或基金交易的基本知识。要知道交易流程，交易过。推荐书目：《聪明的投资者》、《短线交易秘诀》、《主动投资组合管理》

如果具备这些知识会让你更厉害（大部分量化大佬数学都非常好）：

数学。基础的统计学和概率论知识。《高等数学》、《线性代数》、《统计学》、《概率论与数理统计》、《时间序列分析》

学不好数学不影响菜市场买菜，但是影响你在哪读初高中、大学、研究生、博士；还影响你工作的选择范围；赚钱的多少；

实话实说，大学时候没认真学数学有点后悔。不过好在现在也可以重新学习。

2 为什么

可以利用大量历史数据检验策略，提升效率。如果是人工计算指定策略在历史数据的收益，要花费很大的时间成本和人力成本。
可以更科学的衡量策略效果。通过代码可以方便的计算出详细的策略评价指标。
更多的盈利机会。计算机可以处理几乎市场上所有具有购买资格的股票、基金、期货。比人力操作具有更高的上限和敏锐度。

3 开源量化交易项目

按核心开发者所在国家分

中国

python

https://github.com/vnpy/vnpy

提供回测数据+实盘
https://github.com/bbfamily/abu

一个提供UI界面回测和编程回测的项目。
https://github.com/waditu/tushare

提供回测数据
https://github.com/QUANTAXIS/QUANTAXIS

提供回测数据

java

https://gitee.com/dromara/northstar

德国

python

https://github.com/mementum/backtrader

美国

https://github.com/ranaroussi/yfinance
https://github.com/QuantConnect/Lean
https://github.com/quantopian/zipline

建议：

.NET程序员的话，QuantConnect最好的选择。

擅长Python，Backtrader比较适合。

如果主要目标是本土市场实盘交易，那么VNPY可能更加适合。

java项目不太成熟，建议选择其他语言的项目。

4 商业版交易平台

这里我主要目标是投资A股，所以只调研了中国的几个。

Myquant——掘金量化

离线客户端写策略；

支持回测、实时模拟交易、实盘交易；

实盘支持东方财富；
JointQuant——聚宽量化

浏览器在线写策略；

支持回测、实时模拟交易、实盘交易；

实盘支持第一创业；

回测有时间限制；
Ricequant——米筐量化

有在线也有离线；

支持回测、实时模拟交易；

回测有内存限制，免费版内存小于2GB；

5 量化界大佬

推荐了解一下这两位大佬的经历James Simons、DE.Shaw，这两位大佬的人生经历相当传奇。

下面列表中的一部分人扩展了人类知识的边界，我们应当对他们怀有敬意。

3.1 先驱者

肯尼斯·阿罗，（1921年8月23日至2017年2月21日），美国经济学家，社会选择理论.
路易斯·巴切里尔（Louis Bachelier），（1870年至1946年），法国数学家，金融数学.
雅各布·伯努利，（1654-1705年），瑞士数学家，发现了数学常数 Ë 学习的时候复利.
菲舍尔·布莱克（Fischer Black），（1938年1月11日至1995年8月30日），美国经济学家，以布莱克-斯科尔斯方程.
迈克尔·布伦南，（生于1942年）是Brennan-Schwartz利率模型的共同设计者，也是实物期权理论。
菲利姆·博伊尔（Phelim Boyle），（生于1941年），（爱尔兰物理学家），开始使用蒙特卡洛方法和三叉树在期权定价.
约翰·卡林顿·考克斯，（生于1943年），是考克斯-罗斯-鲁宾斯坦模型.
伊曼纽尔·德曼（Emanuel Derman），（生于1945年），粒子物理学家，合着 Black–Derman–Toy模型.
理查德·爱泼斯坦，（出生于1927年3月5日），著名的美国游戏理论家和物理学家。
尤金·法玛（Eugene Fama），（出生于1939年2月14日）美国经济学家，投资组合理论和资产定价，获奖者诺贝尔经济学奖纪念奖.
维克多·格鲁什科夫（Victor Glushkov），（1923年8月24日至1982年1月30日），是苏联信息论的奠基人。
本杰明·格雷厄姆（Benjamin Graham），（1894年5月8日至1976年9月21日）是美国经济学家，专业投资者，并且是价值投资.
迈伦·戈登（Myron J.Gordon），（1920年10月15日至2010年7月5日）美国经济学家；为戈登模型而著称。
罗伯特·阿瑟·豪根（Robert Arthur Haugen），（1942年6月26日至2013年1月6日，来自伊利诺伊州芝加哥），有关期望收益率模型的性质和功效的第一篇学术文章。
汤马斯，的作者荷李模型和关键速率持续时间.
约翰·赫尔，以船体白色模型.
乔纳森·英格索尔，（生于1949年），是《考克斯-英格索尔-罗斯模型的收益曲线.
伊藤清，（1915年9月7日至2008年11月10日）是日本数学家，其工作现在被称为伊藤演算.
罗伯特·贾罗，是希思-贾罗-莫顿框架定价利率衍生品.
约翰·凯利，（1923年至1965年），美国物理学家，贝尔实验室的科学家，最著名的是凯利准则.
李尚彬，的作者荷李模型.
马丁·莱博维兹（Martin L.Leibowitz），已开发专用投资组合理论.
弗朗西斯·朗斯塔夫（Francis Longstaff），（生于1956年），以 Longstaff-Schwartz利率模型.
弗雷德里克·麦考雷（Frederick Macaulay），（1882–1970年），加拿大裔美国经济学家，介绍了债券期限.
哈里·马克维兹（Harry Markowitz），（1927年8月24日出生），美国经济学家，诺贝尔经济学奖纪念奖。开拓性的工作现代投资组合理论.
贝诺·曼德布洛特（BenoîtMandelbrot），（1924年11月20日至2010年10月14日）是一名法裔美国数学家，分形几何.
罗伯特·默顿，（1944年7月31日出生），美国经济学家，获奖者诺贝尔经济学奖纪念奖.
约翰·冯·诺伊曼，（1903年12月28日至1957年2月8日），匈牙利美国数学家为广泛的领域做出了重要贡献
维克多·尼德霍夫（Victor Niederhoffer），（生于1943年12月10日），美国人，父亲是统计套利和的市场微观结构学习。
史蒂芬·罗斯，（1944年2月3日至2017年3月3日），美国人，以在金融经济学.
马克·鲁宾斯坦，（1944年6月8日至2019年5月9日），美国人，金融，专注于衍生品，特别选项.
迈伦·斯科尔斯（Myron Scholes），（1941年7月1日出生），加拿大裔美国金融经济学家，他是《金融时报》的作者之一布莱克·斯科尔斯方程。
爱德华多·施瓦兹（Eduardo Schwartz），（生于1940年），美国人，在实物期权定价方式下的投资定价不确定.
克劳德·香农，（1916年4月30日至2001年2月24日），美国人，数学家，电子工程师和密码学家，被称为“ 信息论".
威廉·夏普，美国人（生于1934年6月16日），诺贝尔经济学奖纪念奖，是资本资产定价模型.
乔治·索罗斯（George Soros）匈牙利裔美国人（生于1930年8月12日）率先提出了反身性.
纳西姆·塔莱布（Nassim Taleb），黎巴嫩人（生于1960年）认为自己不是商人，而是商人认识论者的随机性.
泰雷兹，希腊语（约前624年–前546年），其中之一希腊的七个圣人，进行了第一个记录的期权交易。
埃德·索普，美国人（生于1932年8月14日，芝加哥），《击败商人》（Beat the Dealer）一书，第一本数学证明的书于1962年提出，二十一点的房屋优势可以通过卡计数.
艾伦·怀特，以船体白色模型.
奥德里奇·瓦西切克（Oldrich Vasicek），（生于1942年），捷克，突破性论文，描述了收益曲线.

3.2 其他知名人物

悬崖阿斯尼斯，（生于1966年）， AQR资本管理，以推广价值和动力策略而著称。
贾米尔·巴兹（Jamil Baz）
让·菲利普·布绍（Jean-Philippe Bouchaud），（生于1962年），法国物理学家和经济学家，前任编辑 定量金融.
达米亚诺·布里戈（Damiano Brigo），（生于1966年），意大利语，以其出色的成绩而著称系统理论, 可能性和数学金融.
亚伦·布朗，（出生于1956年），美国风险专家，以现代全球衍生品的经济从赌博演变而来的观点而闻名。
贡杜兹·卡吉纳尔普（Gunduz Caginalp），（土耳其语），在定量行为金融.
陈，（生于1970年），（美国人），在统计套利.
尼尔·克里斯（Neil Chriss），美国人，数学家, 学术的, 对冲基金库兰特学院数学金融计划的经理，第一任主任。
雅克·奇维塔尼奇（JakšaCvitanić），克罗地亚语（生于1962年2月26日），加州理工学院.
拉斐尔·杜阿迪（Raphael Douady），（生于1959年11月15日）法国数学家，金融监管卓越实验室在索邦大学。
达雷尔·达菲（Darrell Duffie），（生于1954年）加拿大，迪安·威特（Dean Witter）杰出金融教授，现任斯坦福大学商学院.
布鲁诺·杜比（Bruno Dupire），以显示如何得出a 局部波动模型。
弗兰克·法布兹（Frank J.，美国人，多产作家， Kalotay–Williams–Fabozzi模型.
道恩·法默（J. Doyne Farmer），（1952年出生于休斯敦，德克萨斯州），美国人，预测公司.
吉姆·加瑟尔（Jim Gatheral），苏格兰人，因在波动性微笑和波动性表面。
赫莱特·盖曼（HélyetteGeman）法国数学家，以改变数学金融中的计算方法而闻名。
肯尼斯·格里芬（Kenneth C.Griffin），（1968年10月15日出生于佛罗里达代托纳比奇），是美国人对冲基金经理。
帕特里克·哈根（Patrick Hagan），（1879年10月– 1916年7月14日） SABR波动率模型
阿尔伯特·希伯斯，（1924年10月19日俄亥俄阿克伦– 2003年2月24日），联合警察.
法尔希德·贾姆什丁（Farshid Jamshidian），对利率建模的贡献，包括使用前瞻措施和 ”Jamshidian的把戏“ 在其他人中。
彼得·杰克尔，曾影响过数学金融学中蒙特卡罗方法使用发展的德国数学家。
马克·乔希，（1969年-2017年）作家，研究员和顾问数学金融.
安德鲁·卡洛泰（Andrew Kalotay），（生于1941年匈牙利），匈牙利裔，华尔街定量和国际象棋大师，统计学家和数学家。
妮可·卡鲁依（Nicole El Karoui），（生于1944年），数学家，数学金融发展的先驱。
皮奥特·卡拉辛斯基（Piotr Karasinski），量化金融先驱；最有名的 Black–Karasinski模型.
辛·卡苏夫（Sheen T.Kassouf），（1929–2006年），以在金融数学方面的研究而著称的经济学家。
李大卫，（生于1960年）是中国人，率先使用高斯系定价模型抵押债务（CDO）。
罗安德，（生于1960年），是对冲基金和金融工程;他提出了适应性市场假设.
大卫·伦伯格（David Luenberger），（生于1937年）是数学科学家，以其研究成果和教科书着称。
威廉·马格拉贝（William Margrabe）作者马尔格拉贝的配方.
法比奥·莫库里奥（Fabio Mercurio），（出生于1966年9月26日），意大利人，数学家，国际知名不完整的市场理论。
阿蒂蒂奥·梅奇（Attilio Meucci），意大利语，应用数学家，以完善Black-Litterman模型以及其他投资组合和风险管理方法学而闻名。
萨利（SalihNeftçi），（1947年7月14日至2009年4月15日），是随机过程和金融工程领域的领先专家。
诺曼·帕卡德（Norman Packard），（生于1954年），美国人，是混沌理论物理学家，也是混沌理论的创始人之一。预测公司和原型人生.
威廉·佩罗丁，英国人，经济学家，专门研究以下领域风险和定价债务工具.
里卡多·雷博纳托（Riccardo Rebonato），前物理学家，专门研究收益率曲线建模和风险管理。
伊萨克·鲁斯曼（Isaak Russman），俄语（1938年3月7日至2005年7月11日）是数学家和经济学家。
大卫·肖，（生于1951年）是计算机科学家和计算生物化学家，他创立了 D.E.Shaw＆Co.
彭世革，（生于1947年12月），中国数学家，他在随机分析和数学金融.
史蒂文·史瑞夫（Steven E. Shreve），是数学金融领域的学术著作和广泛阅读的作者。
詹姆斯·哈里斯·西蒙斯，（生于1938年），美国人，对冲基金经理，数学家和慈善家。
威廉·玩具，是利率衍生工具领域的先驱建模者。
斯图尔特·特恩布尔, Jarrow–Turnbull模型
保罗·威尔莫特，（生于1959年），量化金融研究员，顾问和讲师。
马克·约尔，（1949年至2014年），法国数学家，以随机过程，尤其是半mart, 布朗运动和别的列维流程.

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