机器学习(Mechine Learn) - 线性回归

Posted 2022-11-01 轩辕泪1020

作为一个没接触过机器学习或者深度学习（或者叫做人工智能AI，其实严格意义上只是人工智能的一个分支）的小白（没错就是我），参加了公司组织的两次培训，自己终于对这个领域有一个感性的认识了，谢谢我东家！！爱你，么么哒！！

机器学习

线性回归(linear regression)

英文好的建议直接阅读（人家写的真心的好啊）： https://towardsdatascience.com/introduction-to-machine-learning-algorithms-linear-regression-14c4e325882a 特别提醒： 原文以及我上传到CSDN上的数据集的y_train的第214个元素为NAN，所以直接使用原文中的代码就会出错……，需要自己先处理一下数据。

线性回归由两个单词组成 线性 和回归（废话啊！！兄弟，请你原谅我低下的智商，我以前确实不怎么理解的，一直把 线性回归作为一个专用名词使用的！） 。首先回归 是根据自变量（输入）来找到一个与因变量（输出）的对应关系，如果这个对应关系足够好，那么就可以将这个对应关系（model）用来预测，或者用来解释输入和输出之间的关系。

上图是典型的线性回归， 红线是利用某种方法（这种简单的模型，一般都用最小二乘法（可以参考一位同学的介绍，虽然我看不懂：如何理解最小二乘法？ ））得出的最佳回归直线， 可用下面的方程描述：
$$y=a_0+a_{1}x\text{线性方程}$$
那么对于此类线性回归问题，就是寻找最佳的$a_0$ 和最佳的$a_1$ ，其中$a_0$叫做截距（是不是很熟悉，少年），$a_1$叫做斜率。对于这个线性回归问题，有以下两个牛逼的概念：

Cost Function(损失函数，误差函数)

如果你在平时工作中叫此类函数叫做损失函数，那么你年薪有可能是50，如果你叫做误差函数，那么就显得逼格不够高，那有可能智能得到20了……，损失函数如下：
$$J_{min}=\frac{1}{n}\sum _{i=0}^n(pre{d}_i-y_i{)}^2$$
我们的目标是最小化目标函数，这时你也许发现这个函数还叫做（均方差（Mean Squared Error(MSE)），不要使用这个名字，不要使用这个名字，不要使用这个名字！！这样你的年薪也许会降5），

Gradient Descent(梯度下降)

如果你上过小学一年级，你就会知道对于一个一元二次方程求导数，可以得到一个一元一次方程，然后就能根据倒数的性质（驻点）得到一元二次方程的最小值或最大值所在的位置。总的来说，梯度下降就是这类问题，不过是通过求偏导（这应该是小学二年的内容）。对于凸函数（像一元二次方程那样的），其全局最小解就是局部最小解！不过对于非凸函数，这个最小化问题就麻烦些，因为局部最小解不一定为全局最小解（当然我们可以通过增加额外迭代步数来做，但是依旧不能保证局部最小解就是全局最小解！！）。

另一种方法是加大迭代步长，防止最优化问题陷入局部最优解。但是也有可能出现震荡问题，造成越过全局最小解。这里的迭代的大小，在深度学习里面就叫做：学习率（同学，一定要用这个！这样才能有高工资！）。

以下是咱们都不想看的公式推导:
KaTeX parse error: No such environment: equation at position 8: \\begin̲e̲q̲u̲a̲t̲i̲o̲n̲̲ \\beginaligned…

注意我要变形了：
KaTeX parse error: No such environment: equation at position 8: \\begin̲e̲q̲u̲a̲t̲i̲o̲n̲̲ \\beginaligned…
KaTeX parse error: No such environment: equation at position 8: \\begin̲e̲q̲u̲a̲t̲i̲o̲n̲̲ \\beginaligned…

所以迭代方法为:
$$a_0=a_0-\alpha \frac{2}{n}\sum _{i=0}^n(pre{d}_i-y_i)$$

$$a_1=a_1-\alpha \frac{2}{n}\sum _{i=0}^n(pre{d}_i-y_i)x_i$$

这里你也许会问，为什么呢？对于一元函数的极值问题，我们好理解。

对于多元函数的偏导数的几何意义：

所以对于$a_0$ 的迭代步长是： 以上一个$a_0$ 点做平行于 $a_{0}J$平面的切线，此切线与$a_0$轴的交点为原始步长， 最终步长为 $\alpha \frac{2}{n}{\sum }_{i=0}^n(pre{d}_i-y_i)$ . 在这里$\alpha$为学习率。

数据集

做实验的数据集的链接： https://www.kaggle.com/andonians/random-linear-regression/data

我也在CSDN上上传了一份: https://download.csdn.net/download/xuanyuanlei1020/12040336

将训练数据集和验证数据集的Data Set 的分布如下：

代码实现

这里数据集的$y_{train}$有一个nan 值，我的处理方法是将上一组数据替代了那个数据。

import pandas as pd
import numpy as np

df_train = pd.read_csv('train.csv')
df_test = pd.read_csv('test.csv')

x_train = df_train['x']
y_train = df_train['y']
x_test = df_test['x']
y_test = df_test['y']

x_train = np.array(x_train)
y_train = np.array(y_train)

x_test = np.array(x_test)
y_test = np.array(y_test)

x_train = x_train.reshape(-1,1)
x_test = x_test.reshape(-1,1)
y_train = y_train.reshape(-1,1)
y_test = y_test.reshape(-1,1)

## Linear Regression
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.metrics import r2_score

n = 700
alpha = 0.0001

a_0 = np.zeros((n,1))
a_1 = np.zeros((n,1))

epochs = 0
while(epochs < 1000):
    y = a_0 + a_1 * x_train
    error = y - y_train
    mean_sq_er = np.sum(error**2)
    mean_sq_er = mean_sq_er/n
    a_0 = a_0 - alpha * 2 * np.sum(error)/n
    a_1 = a_1 - alpha * 2 * np.sum(error * x_train)/n
    epochs += 1
    if(epochs%10 == 0):
        print(mean_sq_er)


y_prediction = a_0[0] + a_1[0] * x_test
print('R2 Score:',r2_score(y_test,y_prediction))

y_plot = []
for i in range(100):
    y_plot.append(a_0[0] + a_1[0] * i)
plt.figure(figsize=(5,5))
plt.scatter(x_test,y_test,color='red',label='GT')
plt.plot(range(len(y_plot)),y_plot,color='black',label = 'pred')
plt.legend()
plt.show()

最终结果：

迭代次数造成的不同（红字为迭代次数，总的趋势是迭代越多，效果越好，但是收益越来越低）：

使用sklearn 库

import pandas as pd
import numpy as np

df_train = pd.read_csv('train.csv')
df_test = pd.read_csv('test.csv')

x_train = df_train['x']
y_train = df_train['y']
x_test = df_test['x']
y_test = df_test['y']

x_train = np.array(x_train)
y_train = np.array(y_train)

x_test = np.array(x_test)
y_test = np.array(y_test)

x_train = x_train.reshape(-1,1)
x_test = x_test.reshape(-1,1)
y_train = y_train.reshape(-1,1)
y_test = y_test.reshape(-1,1)

from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import r2_score

clf = LinearRegression(normalize=True)
clf.fit(x_train,y_train)
y_pred = clf.predict(x_test)
print(r2_score(y_test,y_pred))

结果： r2_score: 0.9888016427276151

可以发现，封装好的函数是又快有好……，但是咱们也要理解为什么。

损失函数的图像：

看到这个图像是不是觉得其值和 A_0没啥关系，截取局部得到的结果如下：

这张图就说明了$A_0$也是影响损失函数的，就是在驻点附近变化较小，让人误以为没有影响。

或者改变取值范围也能直观的观察出来:

a_0_list = np.linspace(-2,2,2000)
a_1_list = np.linspace(0.9,1,2000)

代码实现:

import pandas as pd
import numpy as np

df_train = pd.read_csv('train.csv')
df_test = pd.read_csv('test.csv')

x_train = df_train['x']
y_train = df_train['y']
x_test = df_test['x']
y_test = df_test['y']

x_train = np.array(x_train)
y_train = np.array(y_train)

x_test = np.array(x_test)
y_test = np.array(y_test)
以上是关于机器学习(Mechine Learn) - 线性回归的主要内容，如果未能解决你的问题，请参考以下文章
 
 Mechine Learning 机器学习笔记
 机器学习入门日记
 Python机器学习中文版
 Python机器学习中文版
 [机器学习与scikit-learn-31]：算法-回归-线性模拟拟合拟合非线性数据-概述
 机器学习包Scikit-learn