分布式高性能数据库技术在海量金融数据分析中的应用

Posted 2021-04-27 上海交通大学安泰经管学院MF

讲座主题：

分布式高性能数据库技术在海量金融数据分析中的应用

时间&地点：

2018年12月6日 9:00 - 10:30

徐汇校区 新上院S201

 

主讲人：

周小华博士  浙江智臾科技有限公司首席执行官

初阳春     浙江智臾科技有限公司首席运营官

 

讲座内容：

量化金融的研究中经常需要处理和分析海量时序数据，例如期权交易数据与股票交易高频数据。Matlab、SAS、pandas等软件无法处理万亿级的数据。传统的关系型数据库和流行的NoSQL，面对万亿级的结构化时序数据，无论在处理性能和建模的便捷性上都远远达不到用户要求。本讲座将介绍如何使用世界上领先的分布式高性能时序数据库技术处理量化金融中的诸多问题，如交易成本估计，股票之间的两两相关性计算，交易策略回测等。并现场演示使用普通PC服务器实现万亿级数据，毫秒级查找响应与秒级复杂计算响应。

 

主讲人简介

周小华  上海交通大学学士及硕士，美国德雷克塞尔大学信息科学和技术博士。2008年至2016年曾先后在LYZ基金、巴克莱资本、摩根史丹利从事程序化交易策略和高频交易系统的研发。主要研究方向为文本检索、数据挖掘，人工智能和大数据，是金融大数据存储，检索、分析和建模方面的资深专家。在相关领域的国际顶级期刊和顶级学术会议（TKDE, SIGIR, SIGKDD, CIKM等）发表论文30余篇，被来自50多个国家的独立专家学者引用1000余次。2006年以来一直被数据库领域的顶级期刊TKDE邀请做专家评审。是著名文本挖掘开源软件Dragon Toolkit的设计者和开发者。2016创立浙江智臾科技有限公司，开发分布式高性能时序数据库DolphinDB，担任首席科学家和CEO。

 

初阳春  中央财经大学学士，美国罗彻斯特大学金融系博士资格候选人。2007年至2016年，曾先后在索罗斯量子基金、LYZ基金、联博基金担任量化策略师、基金管理员等职务。他曾是国际著名的索罗斯量子基金的第一个量化基金管理组的4个成员之一。在世界最大规模的共同基金之一的资产管理额超过四千亿美元的美国联博基金，研究并管理众多量化基金。对国际资本市场，尤其是股票量化交易，衍生品交易和资产配置有深入的研究和丰富的经验。深谙大数据对金融业的影响及各种数据分析软件在金融市场中的应用。

公司简介：

浙江智臾科技有限公司是一家由多位旅美博士发起的，提供分布式高性能时序数据库的创新型科技公司。产品目前主要应用于量化金融及工业物联网行业。公司总部设在浙江杭州萧山区杭州湾信息港，并在美国设有全资子公司。

 

本讲座欢迎广大师生踊跃参加～～