干货分享 | 网络模型：从有用转变为必不可少（上）

Posted 2021-04-07 IFoA精算师

IFoA网络风险工作组主席Visesh Gosrani在本文中阐释了精算师发现的网络模型供应商的作用，以及供应商如何能使他们的模型不可或缺。

今年早些时候，在大家进入社交隔离前，IFoA网络风险调查工作组（ Cyber Risk Investigation working party）的精算师举行了一次圆桌会议，讨论了迄今为止他们看到的模型提供商对解决方案的看法。圆桌会议的目的，是为模型供应商提供指导，因为我们认为，用户和供应商两者之间更紧密和更具建设性的工作关系，将带来更好的结果。

很明显，如果没有专业的网络模型，没有用户能看到未来。这些模型提高了大家对网络风险的理解水平，对于使保险公司了解其承担风险的重要性。在将较新的网络模型供应商与已建立的灾难模型供应商进行比较时，我们可以感觉到，较新的供应商提供了有关被保险人和汇总途径的更多数据。还有人认为，在新供应商提供的模型中，网络安全洞察力可能会更好。也有观点认为，新的和既有供应商之间的合作，可以弥补这一差距。

但是，用户与供应商之间的关系，都存在问题，且这种问题将一直存在，这也阻碍了模型的实用性。本文介绍了讨论中的关键主题，并解释了为什么应对诉求对用户很重要。

不同时间点的变化导致结果的不同，用户希望对造成这一情况的原因，进行更明确的分析。

新的模型供应商缺少的一项功能，就是对已建立的模型进行改进，同时对运行之间的变化进行分析。这很重要，因为这使用户可以更好地理解结果更改的原因。有用的示例包括模型方法、模型参数化、额外风险敞口以及投资组合公司的风险引起的变化。

较新的模型供应商这一不足，同时也是既有模型供应商可进行改进的一点，就是对模型运行之间的变化进行分析的能力。这很重要，因为这可以让用户可以更好地理解结果发生改变的原因。一些有用的实例，包括由于模型方法、模型参数化、额外风险敞口以及投资组合公司的风险引起的变化。工作人员使用该模型对现实灾难场景（Realistic Disaster Scenarios）进行监管报告，并向管理人员解释RDS差异。

用户希望能够进行更深入的对话，并了解针对他们的反馈采取了哪些措施

用户对模型的理解随着时间推进而加深，并且随之而来，他们也在以前从未质疑或意识到的领域提出了问题。用户意识到，他们询问很多有关模型问题，以确保他们可以就模型及其提供的结果，对管理层做出适当回应。

鉴于模型的快速发展的本质，用户使用的解说性存档文件可能需要一些时间才能达到他们所要求的标准。用户也都认可，基础文件说明的水平应该比目前可用的水平更高。根据要求，供应商应该能够解释该基础文档中涵盖的一些概念和假设。

如果提供商采用自己的方法来开发RDS，则缺乏解说性文件被认为是一个更大的问题。对文件的这种需求，是由于需要合理化以下二者的差异：1）针对没有供应商模型的所指定的方法得出的结果，以及2）不需要在所有领域都进行假设的供应商，其解决方案所达成的结果，而这一结果可以让投资组合更紧密。

同时，用户在验证新型网络模型的输出时也遇到困难，并表示出担忧。这更为重要，因为他们认识到供应商在构造和参数化模型时遇到了难题 。当在建模软件中同时使用风险选择和投资组合管理功能时，所有使用者都遇到了与预期相矛盾的结果，他们一直在努力寻求帮助以更好地理解结果输出。更好的双边对话可以在模型中建立信任，也有助于模型的验证和改进。

最后，用户感到很难确保自己的反馈得到认可和响应，从而有非常强的意愿建立开放和双向的关系。用户能够理解，模型提供者不能承诺其功效，但是对处理请求的解释，或者为什么某个替代解决方案合适进行讨论，将有助于改善工作关系。

*鉴于原文篇幅较长，译文将分为上下两期推送。点击“阅读原文”，访问官网英文完整版。