银行间网络模型分析

Posted 2021-04-07 经济政策模拟

银行之间本来就非常复杂的关系，用Networks网络模型分析，是非常自然的idea

重要问题：

如果一家银行面临不利冲击，银行/金融系统的其他部分会受到怎样的影响？

潜在解决方案：

运用网络模型network modelling tools来进行分析

network modelling tools

研究金融传染在银行体系中作用的模型，也是为了获得金融体系的总损失。

利用网络理论，我们研究了银行体系的结构，该体系是由银行间双边风险敞口连接而成的。

网络模型用在哪里？

情报机构通过收集到的通信痕迹确定犯罪和恐怖主义网络，然后确定这些网络中的关键人物。

像Facebook这样的社交网站，根据朋友间的关系来识别和推荐潜在的朋友。

流行病学家追踪疾病的传播。

中央银行绘制金融机构之间的相互联系图。

为什么要用网络模型？

 在2008年全球金融危机中，银行系统内部的相互联系被证明是系统性风险的一个关键驱动因素。

这场危机强调了银行之间的网络联系和互动对于理解系统性风险的重要性。

金融稳定分析人员必须正确理解金融相互联系的程度和变化。

这是个加权的网络图

结论

随着市场参与者对其可用资金水平、银行间市场利率、银行财务表现等几个因素的调整，银行间市场的完备性和连通性水平可能会在短时间内发生变化。

进一步探讨银行间市场有担保和无担保债权的网络拓扑结构。

确定市场初始冲击的来源和可能性，研究损失的分布。

关于银行间网络分析的工作应有助于：制定评估系统性风险的压力测试框架。