RNN实战进阶手把手教你如何预测当天股票的最高点

Posted 2021-07-30 AI浩

摘要

在头条上有很多人做股市的分析，分析每天大盘的涨跌，我观察了几位，预测的都不理想，我一直想着用AI去预测大盘的涨跌。股市数据是个时间序列数据，用RNN再合适不过了，今天我用GRU手把手教大家实现这一算法。
免责声明
算法的结果不能作为投资的依据！！！如果你根据算法的结果去投资，赔钱别找我啊！

获取原始数据

网站的地址：http://quotes.money.163.com/trade/lsjysj_zhishu_000001.html
在这上面能找到大盘额历史数据，我们选择所有的数据下载下来即可。
下载方法如下图：

点击下载数据，默认选择全部数据，然后下载即可。

制作训练用的数据

原始的数据不能直接拿来使用，我们需要构建时序数据。我的想法是用前n-1天的数据来预测n天的最高点或者收盘价。所以前n-1天的数据组成x，当天的最高点就是y。
制作数据的具体思路：
第一步 读入数据，把几个“None”替换为0，格式化日期，由于下载的数据默认是按照日期的倒序，所以对日期做升序排列。
第二步 删除“股票代码”、“名称”和日期列。
第三步 定义时序的长度n，n代表用多少天的数据。定义列名cols，类型是list，定义data，存放时序数据。
第四步 循坏df，读取数据，构建时序数据然后存放到data中，这个过程比较慢，不知道有没有快捷的方式，如果有，还请指教。
第五步 保存data数据到sssh.csv 文件中

得到的最终结果是sssh.csv文件，然后就可以训练了。
注：文件的最后一行是test数据，所以没有标签，我设置为0。
完整的代码如下：

import pandas as pd
df = pd.read_csv("000001.csv", encoding='gbk')
df=df.replace("None", '0')
df["日期"] = pd.to_datetime(df["日期"], format="%Y-%m-%d")
df.sort_values(by=["日期"], ascending=True)
del df["股票代码"]
del df["名称"]
df = df.sort_values(by=["日期"], ascending=True)
df.to_csv("sh.csv", index=False, sep=',')
del df['日期']
n = 60
cols = []
for col in df.columns:
    for i in range(n):
        cols.append(col + str(i))
cols.append('y')
data = []
for k in range(n, len(df) + 1):
    onedata = []
    for ii in range(n, 0, -1):
        for colindex in range(len(df.columns)):
            onedata.append(df.values[k - ii][colindex])
    if k < len(df):
        onedata.append(df.values[k][1])
    else:
        onedata.append(0)
    print(onedata)
    data.append(onedata)
df_train = pd.DataFrame(data, columns=cols)
df_train.to_csv("sssh.csv", index=False, sep=',')

构建模型

模型选用GRU，隐藏层设置为64，平台用的pytorch，模型的代码如下：
RNN是模型，TrainSet是数据读取逻辑。

class RNN(nn.Module):
    def __init__(self, input_size):
        super(RNN, self).__init__()
        self.rnn = nn.GRU(
            input_size=input_size,
            hidden_size=64,
            num_layers=1,
            batch_first=True
        )
        self.out = nn.Sequential(
            nn.Linear(64, 1),
        )
        self.hidden = None

    def forward(self, x):
        r_out, self.hidden = self.rnn(x)  # None 表示 hidden state 会用全0的 state
        out = self.out(r_out)
        return out


class TrainSet(Dataset):
    def __init__(self, data, lables):
        # 定义好 image 的路径
        self.data, self.label = data.float(), lables.float()

    def __getitem__(self, index):
        return self.data[index], self.label[index]

    def __len__(self):
        return len(self.data)

特征工程

我做的特征工程有：
1、对标签做缩放，把标签缩放到0到1之间。
2、使用多项式对特征做扩展。
3、对x数据做缩放，缩放到0到1之间。
代码如下：

LR = 0.0001
EPOCH = 300
# 数据集建立

df = pd.read_csv("sssh.csv", encoding='utf-8')
scaler_y = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1))
df['y'] = scaler_y.fit_transform(df['y'].values.reshape(-1, 1))
target = df['y']
del df['y']
polyCoder = PolynomialFeatures(degree=2, include_bias=True, interaction_only=False)
df = polyCoder.fit_transform(df)
df = pd.DataFrame(df, columns=polyCoder.get_feature_names())
cols = df.columns
scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1))
for clo in cols:
    df[clo] = scaler.fit_transform(df[clo].values.reshape(-1, 1))

数据集切分

先把测试集切出来，测试集是最后一行。然后再按照一定比例切分测试集和验证集，切分方法采用train_test_split，切分比例一般是7：3。代码如下：

data = df[:df.shape[0] - 1]
y=target[:df.shape[0] - 1]
test = df[df.shape[0] - 1:]
X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(data, y, test_size=0.1, random_state=6)

训练验证

第一步 使用DataLoader加载训练集和测试集。
第二步 设置模型的，n是输入的size，优化器采用Adam，loss采用mse。
第三步 测试。
第四部 验证。
整个过程比较简单。
代码如下：

# 第一步
trainloader = DataLoader(trainset, batch_size=64, shuffle=True)
valloader = DataLoader(valset, batch_size=64, shuffle=True)

#第二步
rnn = RNN(n)
optimizer = torch.optim.Adam(rnn.parameters(), lr=LR)  # optimize all cnn parameters
loss_func = nn.MSELoss()
#第三步
for step in range(EPOCH):
    rnn.train()
    for tx, ty in trainloader:

        output = rnn(torch.unsqueeze(tx, dim=1))
        loss = loss_func(torch.squeeze(output), ty)
        optimizer.zero_grad()  # clear gradients for this training step
        loss.backward()  # back propagation, compute gradients
        optimizer.step()
    print(step, loss)
    if step % 10:
        torch.save(rnn, 'rnn.pkl')
    #第四步    
    rnn.eval()
    for vx, vy in valloader:
        output = rnn(torch.unsqueeze(vx, dim=1))
        loss = loss_func(torch.squeeze(output), vy)
        print("Val Loss {}".format(loss))

测试

这个过程就比较简单。
测试test数据，输出结果，然后执行inverse_transform，将结果还原。

rnn.eval()
test = np.array(test)
test = torch.Tensor(test)
test=torch.unsqueeze(test, dim=1)
output=rnn(test)
print(output.data.item())
output=np.array(output.data.item())
inv_y = scaler_y.inverse_transform(output.reshape(-1,1))
inv_y = inv_y[0]
print(inv_y)

预测今天的最高点是3597，实际最高点是3594，差了三个点。

完整代码：https://download.csdn.net/download/hhhhhhhhhhwwwwwwwwww/19934980