R语言-回归系数的极大似然估计

Posted 2021-07-25 书槑

老师要求我们对回归方程中的回归系数进行极大似然估计，回归方程如下：

计算步骤如下：
步骤一：写出似然函数log(β)，其中的β为$({\beta }_0,{\beta }_1,{\beta }_2{)}^t$
步骤二：解出log’(β)=0的根

由回归分析的知识，$y_i$ ~ $N({\beta }_0+{\beta }_1{x}_{1i}+{\beta }_2{x}_{2i},1)$
因此可以写出似然函数：

取对数

其中C为常数

但是在写代码的时候不用将极大似然函数表示出来，只需要对log’(β)=0求根即可，这里用的是牛顿法求根。

首先来简单介绍一下牛顿算法：
这是一种通过不断迭代来求根的算法，先随便给一个初始的x值，再给出迭代原则，最终就能找到方程的根。例如图中是求$g(x)=3x^5-4x^4+6x^3+4x-4$的根，通过三次迭代就可以很接近了。

图中展现的是一维牛顿迭代，从几何上易知：

从而推出

注意在我们的优化算法中g(x)实际上是f(x)的导数，因此一维牛顿迭代的公式为

现在把它推广到高维牛顿迭代：

${\beta }_{n+1}={\beta }_n-H^{-1}G$

其中的H为黑塞矩阵，即二阶导矩阵

G为梯度矩阵，即一阶导矩阵

用牛顿迭代时，我们应该设置一个迭代停止的条件，不然程序会在零点附近永远运行下去。这里列出了一些可行的条件：

我设置的条件是 ${\beta }_{n+1}-{\beta }_n<0.0001$

整个过程用R语言来实现：

#生成数据集
#y是n*1的矩阵，b是[b0,b1,b2],x是n*3的矩阵
set.seed(2)
bbb0 = c(10,10,10)
y = 10 + 10*rnorm(10, 1, 1)
x1 = c(rep(1,10))
x2 = y*2 + rnorm(10,0,1)
x3 = y - 5 + rnorm(10,0,1)
x = t(rbind(x1, x2, x3))

#梯度矩阵
G = matrix(nrow = length(y), ncol = length(bbb0))
gloglike = function(b,y,x){
  for (i in 1:length(y)) {
    ei = y[i] - x[i,]%*%b   #是一个数
    ei = as.vector(ei)
    gi = ei * x[i,]   #1*3的矩阵
    G[i,]=gi
  }
  return(colSums(G))
}

#黑塞矩阵
H = matrix(0, nrow = length(bbb0), ncol = length(bbb0))
Hloglike = function(x){
  for (i in 1:length(y)) {
    xi = as.matrix(x[i,])
    h = -xi%*%t(xi)
    H = H + h
    #hi = as.vector(h)
    #H[i,]=hi
  }
  #out = matrix(colSums(H)) 
  #return(out)
  return(H)
}

#牛顿求根算法
newton = function(x,y,bbb0){
  HH = Hloglike(x)
  GG = gloglike(bbb0,y,x)
  delta = c(2,3,4)
  n = 1
while (delta[1]>0.0001 || delta[2]>0.0001 || delta[3]>0.0001) {
  bbb1 = bbb0 - solve(HH)%*%GG
  delta = abs(bbb1 - bbb0)
  bbb0 = bbb1
  GG = gloglike(bbb0,y,x)
  n = n + 1
}
  result = list(bbb0,n)
  return(result)
}

newton(x,y,bbb0)

最后结果为

x1 0.51256600
x2 0.46233262
x3 0.06147585

n = 3

x1,x2,x3 即为 ${\beta }_0,{\beta }_1,{\beta }_2$ 的估计结果，迭代次数为3次