区块链量化策略及行情分析

Posted 2021-07-09 qkljys123

我们可以先把交易策略大体分成两类：1）股票策略 2）宏观策略 。
股票策略和宏观策略的收益主要来自投资目标的实际价值（absolute value）的变化。之所以这么分是因为二者有各自显著的特点。下面我们来逐一介绍：.本文​由qkljys123整理发布.
1）股票策略：股票策略主要指的是单一的应用于股票市场的交易策略。按照人的主观和计算机在策略的参与程度，我们把股票策略分成主动权益投资和主动量化投资。这里的主动投资更准确的翻译是决定型交易，之所以称为主动权益投资，是因为这是业界一般的称呼。主动权益投资主要是靠投资者的主观判断，他们通过对行业和企业的深入调查，形成自己的投资逻辑，然后进行筛选股票。这里又根据交易的限制分为多空策略，做多策略和做空策略。这里提一下做空策略（见于国外），只做空的投资者往往会把目标锁定在，那些对外披露的报告和实际表现不符的公司，然后去调查该公司的财务状况是否作假。该策略类型的代表就是浑水公司（Muddy Waters Research）。
相较于主动权益投资，主动量化投资是把自己的逻辑输入计算机，通过计算机的快速运算，来构建自己的投资组合。它和主动权益投资的区别体现在研究的深度和广度上。量化投资依赖于数据。换句话说，对于那些不是以数据形式存在的信息（比如与他人的谈话），计算机是没法获得的，也无法转化成交易信号。从这个角度来看，量化投资对单一股票的研究深度不如主动权益投资。但是，借助于计算机的快速处理能力，量化投资所构建的自动化模型，能在短时间内消化各种类型的数据信息，并且把它转换成有价值的交易信号。从这个角度来看，量化投资在研究的广度上比主动权益投资更具有优势。在中国的股票市场，目前主要存在的量化交易策略是多因子选股模型（具体不在这里做介绍）和一些基于流动性的高频交易策略。前者更适用于资金规模大的公募基金，后者则适用于追求短期高回报的私募基金。
区块链交易所开发-交易所开发-交易所软件
2）宏观策略：宏观策略的投资范围不局限于单一类型的市场，而是进行全类型市场的投资。这一类型的策略又可以分成以期货为投资工具的CTA策略，和宏观资产配置策略。CTA策略是动量策略的代表作。动量策略又称作趋势型策略。它研究的是价格的变化趋势，基于行为金融学，找到价格变化背后的规律（动量和反转），通过趋势变化的规律赚取收益。CTA通过期货标的物，可以把自己的投资范围扩大到各个类型的资产，这样的目的是为了分散动量策略本身的高风险。宏观资产配置策略多被一些全球资产管理公司以及投行（如德意志银行）采用。策略主要研究的是宏观经济的变化，然后做多或做空某一区域的所有类型的市场。比如如果某资产管理公司相信中国经济会持续高速增长，它就会做多中国的股指，做多中国的国债，做多与中国贸易有关联的大宗商品等等。
据Messari数据显示，Uniswap v3周交易量达65亿美元，排名仅次于Uniswap v2（124亿美元），高于SushiSwap(56亿美元）、0x（30亿美元）。综合以上数据可以看出Uniswap一直都在稳步增加，笔者认为：接下来的时间，WolfKing 依旧会持续全面发展和达到真正的生态落地，带来更多的财富效应。
究其原因，主要有三：第一个原因就是主流机构：比方说灰度基金、Block.one、Coinshares、MicroStrategy、特斯拉等，持续看好加密数字资产行业并加大对主流数字资产的投资，使得加密数字资产行业从小众（特定的人群）走向更大众，进一步推进数字资产价格的上涨，从而使得 Uniswap 总锁仓量价值大大增加。
第二个原因就是：Uniswap 基础设施越来越完善，使得更多人进入 。比如公链 ETH、TRX、EOS 等性能的提升和 Dapps 数量及用户的数量增加，还有 Cosmos，主要侧重于 DEFI 和去中心化交易所.
第三个原因：WKC意志努力解决区块生态系统的可扩展性和可应用性问题。同时不妥协于去中心化和利用现有的开发社区和生态系统。WolfKing将凭借更强大的信用框架来促进更高的交易吞吐量，目前WKC团队正在为区块链开发人员以及演艺界人员提供构建跨多个行业（例如去中心化金融，游戏，信用机制，企业软件等）优秀的DAPP所需的资源。.本文​由qkljys123整理发布.