信用风险评分方法

Posted 2021-05-18 Data+Science+Insight

信用风险评分方法

 

本案例使用信用评分卡（Scorecards）的方法对银行贷款的风险水平进行评估，得到了易于被非统计专业的业务人员所理解的模型，同时还介绍了评分卡的建立步骤与注意事项。

主要内容包括： 连续变量分箱方法，logistic回归，评分卡方法等

 

信用评分的方法

既然信用评价对于企业如此重要，那么应该如何评价个人或者企业的信用情况那？现在银行业比较通用的方法是使用信用评分的形式，由于这种形式具有诸多优势，该方法在保险业、电信业也有很好的应用前景。

 

信用评分是使用统计模型的方法来对潜在客户和已有客户在贷款（包括信用卡）时的风险通过评分卡的方式进行统一评价的一种方法。随着这种统计建模方法的成熟应用，其思路已经被推广到诸如欺诈评分、市场响应评分等诸多领域。信用评分卡的形式如表18.2所示。

 

信用评分卡建立以后可以帮助银行一线人员进行多种决策，一下列举了几种供参考：

1，是否同意某笔贷款的发放。

2，是否同意个人的信用卡申请及向其发放何种类型的信用卡。

3，是否同意客户关于信用卡透支额度的申请。

4，当客户的信用卡发生延期还款时，催讨策略如何。

 

根据信用评分判定是否发放信用卡的示例：

 

这种信用评分卡的形式有如下优势，正是这些优势使得信用评分卡在金融领域得到了广泛应用。

1，这种形式便于理解和使用

2，监管机构容易对银行审核标准合规性进行有效监管。

3，信用评分卡很容易实施和监控。

 

商业理解：