怎么分析granger检验的结果

Posted 2023-03-25

我用eviews进行granger的结果如下，这说明是p是u的因，还是u是p的因呢，还是两者没有显著的因果关系？看不懂啊，我们计量经济学的书上也没有granger检验这一章。我就是想知道值是越大越好还是越小越好？还有这里f检验的原假设是什么？不要告诉我一大堆granger的历史来源之类的
pairwise Granger Causality Tests
Sample: 1990 2005
Lags: 2

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

U does not Granger Cause P 14 12.2187 0.00272
P does not Granger Cause U 0.63657 0.55135
好像刚才发的看不大清楚
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

U does not Granger Cause P 14 12.2187 0.00272
P does not Granger Cause U 0.63657 0.55135

1.CR 不是M2 的格兰杰原因 0.26008（F-sat） 0.28505（显著性）M2 不是CR 的格兰杰原因 0.77290 0.754212.GDP 不是CR 的格兰杰原因 2.18306 1.09659CR 不是GDP 的格兰杰原因 0.34843 0.093513.GDP 不是M2 的格兰杰原因 2.04672 2.24195M2 不是GDP 的格兰杰原因 0.14872 0.12563他们分析得到：表3 中的显著性水平表示接受零假设的概率，数字越小，说明白变量预测因变量的能力越强。第一组检验表明CR 与M2 之间不存在格兰杰因果关系，说明在我国货币渠道和信用渠道之间相关性很小，二者之间联系较少，不存在明显的相互影响。第二组和第三组检验表明，信用渠道在9．351％的显著性水平上是我国货币政策的传导原因，而货币渠道在12．563％的显著性水平上是我国货币政策传导的原因，因此与货币渠道相比，信用渠道在我国货币政策传导中具有明显的相对重要性。同时，GDP 在14．872％的显著性水平上是M2 的原因，在34．843％的显著性水平上是CR 的原因，表明货币供应在我国具有较强的内生性，而信用规模的内生性则相对较小。而在我看来，这三对变量之间没有granger因果关系，或者有也只能说是很微弱。我就是不明白“信用渠道在9．351％的显著性水平上是我国货币政策的传导原因，而货币渠道在12．563％的显著性水平上是我国货币政策传导的原因，”这句话，明明是拒绝原假设，为什么还能说信用渠道是货币政策的原因呢？？？哪位大侠给解释一下可好？？？？ 参考技术A 看probability，你看p值是0.002，在0.05的显著性水平下是拒绝null hypothesis 的，所以拒绝u不是p的格兰杰因果性被拒绝了，也就是u是p变化的格兰杰因原因

R语言中Granger因果检验的函数在哪个程序包中

参考技术A 1、通过选择菜单：程序包->安装程序包->在弹出的对话框中，选择你要安装的包，然后确定。2、使用命令install.packages(package_name,dir)package_name:是指定要安装的包名，请注意大小写。dir:包安装的路径。默认情况下是安装在..\library文件夹中的。可以通过本参数来进行修改，来选择安装的文件夹。3、本地来安装如果你已经下载的相应的包的压缩文件，则可以在本地来进行安装。请注意在windows、unix、macOS操作系统下安装文件的后缀名是不一样的：1）linux环境编译运行：tar.gz文件2）windows环境编译运行：.zip文件3）MacOSg环境编译运行:.tgz文件注：包安装好后，并不可以直接使用，如果在使用包中相关的函数，必须每次使用前包加载到内存中。通过library(package_name)来完成。包安装后，如果要使用包的功能。必须先把包加载到内存中（默认情况下，R启动后默认加载基本包），加载包命令：Library(“包名”)Require(“包名”)1、查看包帮忙library(help=package_name)主要内容包括：例如：包名、作者、版本、更新时间、功能描述、开源协议、存储位置、主要的函数help(package=package_name)主要内容包括：包的内置所有函数，是更为详细的帮助文档2、查看当前环境哪些包加载find.package()或者.path.package()3、移除包出内存detach()4、把其它包的数据加载到内存中data(dsname,package=package_name)5、查看这个包里的包有数据data(package=package_name)6、列出所有安装的包library() 参考技术B library(zoo)
library(lmtest)
grangertest(y ~ x, order = 2, data =a)
grangertest(x ~ y, order = 2, data =a)