免费领取JG21 | 金融时间序列分析中级培训视频

Posted 2021-05-02 金工资料包

一、资料推荐

JG21 | 金融时间序列分析中级培训视频（领取方式见资料截图末）

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本期课程目录：

1.1 VaR基本概念

1.2 VaR RiskMetrics计算

1.3 VaR计量模型计算方法

1.4 VaR的经验分位数方法

1.5 分位数回归与应用

1.6 基于分位数回归的VaR计算

2.1 极值理论原理

2.2 极值理论估计

2.3 基于传统极值理论VaR计算

2.4 基于传统极值理论VaR计算讨论

2.5 基于传统极值理论的 return level

2.6 POT极值理论原理

2.7 POT极值理论参数估计

2.8 POT极值理论VaR计算

3.1 金融时间序列长记忆基本概念

3.2 时间序列长记忆统计检验

3.3 长记忆参数估计

3.4 FARIMA模型估计

3.5 半参数分数自回归SEMIFAR估计

3.6 FIGARCH和FIEGARCH模型估计

3.7 长记忆模型预测

4.1 伪回归概念及其后果

4.2 协整理论及其在经济金融中应用

4.3 误差修正模型

4.4 基于残差的协整检验

4.5 基于残差的协整检验

4.6 基于回归(stock&Waston法)的协整检验和误差修正模型

4.7 协整VAR基本概念

4.8 Johansen协整检验

4.9 协整向量检验实例分析

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