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Posted 2021-05-02 证经学堂

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本期精选金融时间序列分析视频教程

包括：金融时间序列数据的基本特征，神经网络，非线性方法，使用跳跃扩散方程进行衍生产品的定价，采用极值理论计算风险值，带时变相关系数的多元波动率模型，贝叶斯推断等。

金融时间序列是一个结构变量，有五个属性：描述（description）、频率（frequency）、日期（dates）、显示（display）和至少一个数据列向量名（dataname）。本期整理了金融时间序列相关资料，资料包括金融时间序列数据的基本特征，神经网络，非线性方法，使用跳跃扩散方程进行衍生产品的定价，采用极值理论计算风险值，带时变相关系数的多元波动率模型，贝叶斯推断等。本期干货可作为金融等专业高年级本科生或研究生的时间序列分析资料，也可供相关专业研究人员参考。

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