小白量化《穿云箭集群量化》量化策略编写

Posted 2022-09-05 荷蒲

小白量化《穿云箭集群量化》（2）量化策略编写(1)
穿云箭集群量化平台本身就是Python的IDE，可以不用PyCharm、Spyder、Vs CODE等开发工具，可以学习和编写运行Python代码及程序。支持各种源码级别的开源量化平台，以及数据源。
穿云箭集群量化采用中文关键字和中文变量编写Python程序和策略。
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穿云箭集群量化

支持各种金融模块，例如TA-LIB金融库。同时支持大智慧、通达信、同花顺、东方财富等股票指标公式和文化财经麦语言指标公式系统，并支持多因子指标公式系统。多因子指标公式系统能同时对数千只股票瞬间同步计算，并能获取指标值排序功能。支持Alpha101等自编因子公式，任意创造新的因子公式。

穿云煎量化策略开始，必须导入下列模块，其他模块根据用户需要增加。

策略名='回测_MACD自动交易'
import pandas as pd
import time
import HP_tdx as htdx   #小白量化行情模块
import HP_global as hg   #建立高级全局数据域hg
from HP_formula import *  #小白量化公式模块
from HP_factor import *  #小白量化因子公式及Alpha公式模块
import HP_formula as gs  #小白量化公式模块
import HP_quant as hpq   #穿云箭量化模块
from HP_quant import *  #穿云箭量化模块

量化策略单线程运行流程，见下图。

量化策略多线程运行流程，见下图。

穿云箭量化平台是本地化平台，平台以小白量化一代和小白量化二代为金融模块，加自研很多扩展模块等，由自研中文Python实时控制研究学习平台的中文Python IDE构成。
我们不提供数据，但是支持用户爬虫采集数据，以及通过第三方提供数据。软件平台服务器只用于正式软件认证，不会获取用户的任何数据。
软件委托，用户可以采用券商提供交易API，或模拟键盘鼠标操作方式，实现自动交易。
软件可以借用小白量化二代提供的实时行情库获取行情，以及EASYTRADER进行模拟和实盘交易。
量化平台的构成是以Python中文IDE和小白量化金融模块，通过Tkiner GUI设计的软件系统。
一般用户账户信息在context中，data是软件利用小白量化实时行情准备好的实时数据，
用户可直接使用其中的行情数据。
如果用户不使用行情数据，可以关闭行情采集功能。需要用户自主获取行数据，任何方式都允许获取数据，例如爬虫网站，外挂其他行情软件采集行情。此时，用户需要增加data数据维护和更新程序，确保策略在运行时，有最新实时行情数据可用。
initialize函数是用户在策略运行初始化期间的函数，策略根据其中用户设置进行策
略初始化。例如设置股票池，设置佣金，设置用户账户，设置行情源运行模式，用户不
设置时，会采用默认方式初始化策略，软件设置永远以用户策略设置优先。
例如：用户不设置股票池，会使用软件窗口中导入的股票池。
在initialize函数中，可以设置行情服务器地址，委托功能初始化，函数最后部分可
以进行选股生成股票池功能。

def initialize(context):
    #context.istest=True    
    context.zh=''      #账户
    context.zhlx='模拟'   #账户类型,2个汉字
    context.firstcash=200000.00  #初始现金
    context.cash=context.firstcash   #现金
    context.portfolio.available_cash=context.firstcash  #可用现金
    set_maxdays(365) #设置行情K线数量,默认20根.       
    # 设置我们要操作的股票池
    g.stocks=hpq.get_universe()  #获取软件穿口上股票池
    hpq.log.info('----策略环境信息-----')
    print('量化模块版本: ',hpq.ver)
    print('量化模块最后修改日期: ',hpq.mdate)
    print('svrip: ',hpq.svrip)
    print('svrport: ',hpq.svrport)
    print('\\n----开始运行策略-----\\n')
    print('策略名:'+策略名)
    qhcsj2=time.strftime('%Y%m%d %H:%M:%S',time.localtime(time.time()))
    print('开始运行时间:'+qhcsj2)
    
    # 设定指数为基准
    set_benchmark((1,'000001'))
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    set_times(25)  #设置多少圈读一次持仓
    #pop_universe([(1,'600861'),(0,'000517')])  #需要删除的股票代码池 

    hg.seemsg=True  #是否允许输出内部信息
    g.zzs=-0.05  #止损幅度
    hg.hqsl=2  #行情源数量

上面是策略初始化函数介绍。
下篇介绍运行策略函数，技术分析主要采用仿股票公式写算法，这样简洁，与股票软件计算的数值一致 并且k件计算买卖点。
好了，欢迎继续关注我的博客。

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