量化交易简介
Posted 终回首
tags:
篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了量化交易简介相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
这里写目录标题
1 是什么
借助数学方法,利用计算机技术进行交易的证券投资技术。
一般流程
- 想到一种策略。例如股价大于5日均价则卖出,股价小于5日均价则买入。
- 把策略细化成可操作的步骤
- 用代码实现策略的细化操作步骤
- 检验策略效果
- 用历史数据回测。在历史数据上模拟执行该策略,看经过给定的一段时间之后的收益情况如何。
- 模拟交易。用真实市场数据来模拟执行策略,看经过一段时间之后的收益情况如何。
- 实盘交易。用真实的RMB在真实市场上执行策略。
建议的投资方式:
一边学习投资所需知识,一边模拟交易,等自己觉得掌握了基本能力再实盘交易。为什么?常说股市7个亏,2个平,1个赚。事实上可能10个人中7个人连基本的K线、均线、MACD都不知道。更不用说看公司财报,研究基本面了。不知道这些就去投资,性质类似于赌博。看到其他人行情好时赚的盆满钵满就急冲冲的进场,大手一挥买入。等到市场行情下跌,又急冲冲的逃离。来也匆匆,去也匆匆。既不知己,也不知彼,这就是亏损的原因。
建议掌握以下知识(对入门者来说,不是一上来就看这些书,而是随着深入研究发现自己的知识盲区后再看):
- 编程语言。掌握基本语法。《Python量化交易从入门到实践》、《量化投资 以python为工具》
- 股票或基金交易的基本知识。要知道交易流程,交易过。推荐书目:《聪明的投资者》、《短线交易秘诀》、《主动投资组合管理》
如果具备这些知识会让你更厉害(大部分量化大佬数学都非常好):
- 数学。基础的统计学和概率论知识。《高等数学》、《线性代数》、《统计学》、《概率论与数理统计》、《时间序列分析》
学不好数学不影响菜市场买菜,但是影响你在哪读初高中、大学、研究生、博士;还影响你工作的选择范围;赚钱的多少;
实话实说,大学时候没认真学数学有点后悔。不过好在现在也可以重新学习。
2 为什么
- 可以利用大量历史数据检验策略,提升效率。如果是人工计算指定策略在历史数据的收益,要花费很大的时间成本和人力成本。
- 可以更科学的衡量策略效果。通过代码可以方便的计算出详细的策略评价指标。
- 更多的盈利机会。计算机可以处理几乎市场上所有具有购买资格的股票、基金、期货。比人力操作具有更高的上限和敏锐度。
3 开源量化交易项目
按核心开发者所在国家分
中国
python
-
https://github.com/vnpy/vnpy
提供回测数据+实盘
-
https://github.com/bbfamily/abu
一个提供UI界面回测和编程回测的项目。
-
https://github.com/waditu/tushare
提供回测数据
-
https://github.com/QUANTAXIS/QUANTAXIS
提供回测数据
java
- https://gitee.com/dromara/northstar
德国
python
- https://github.com/mementum/backtrader
美国
- https://github.com/ranaroussi/yfinance
- https://github.com/QuantConnect/Lean
- https://github.com/quantopian/zipline
建议:
.NET程序员的话,QuantConnect最好的选择。
擅长Python,Backtrader比较适合。
如果主要目标是本土市场实盘交易,那么VNPY可能更加适合。
java项目不太成熟,建议选择其他语言的项目。
4 商业版交易平台
这里我主要目标是投资A股,所以只调研了中国的几个。
-
Myquant——掘金量化
离线客户端写策略;
支持回测、实时模拟交易、实盘交易;
实盘支持东方财富;
-
JointQuant——聚宽量化
浏览器在线写策略;
支持回测、实时模拟交易、实盘交易;
实盘支持第一创业;
回测有时间限制;
-
Ricequant——米筐量化
有在线也有离线;
支持回测、实时模拟交易;
回测有内存限制,免费版内存小于2GB;
5 量化界大佬
推荐了解一下这两位大佬的经历James Simons、DE.Shaw,这两位大佬的人生经历相当传奇。
下面列表中的一部分人扩展了人类知识的边界,我们应当对他们怀有敬意。
3.1 先驱者
- 肯尼斯·阿罗,(1921年8月23日至2017年2月21日),美国经济学家, 社会选择理论.
- 路易斯·巴切里尔(Louis Bachelier),(1870年至1946年),法国数学家, 金融数学.
- 雅各布·伯努利,(1654-1705年),瑞士数学家,发现了数学常数 Ë 学习的时候 复利.
- 菲舍尔·布莱克(Fischer Black),(1938年1月11日至1995年8月30日),美国经济学家,以 布莱克-斯科尔斯方程.
- 迈克尔·布伦南,(生于1942年)是Brennan-Schwartz利率模型的共同设计者,也是 实物期权 理论。
- 菲利姆·博伊尔(Phelim Boyle),(生于1941年),(爱尔兰物理学家),开始使用 蒙特卡洛方法 和 三叉树 在 期权定价.
- 约翰·卡林顿·考克斯,(生于1943年),是 考克斯-罗斯-鲁宾斯坦模型.
- 伊曼纽尔·德曼(Emanuel Derman),(生于1945年),粒子物理学家,合着 Black–Derman–Toy模型.
- 理查德·爱泼斯坦,(出生于1927年3月5日),著名的美国游戏理论家和物理学家。
- 尤金·法玛(Eugene Fama),(出生于1939年2月14日)美国经济学家, 投资组合理论 和资产定价,获奖者 诺贝尔经济学奖纪念奖.
- 维克多·格鲁什科夫(Victor Glushkov),(1923年8月24日至1982年1月30日),是苏联信息论的奠基人。
- 本杰明·格雷厄姆(Benjamin Graham),(1894年5月8日至1976年9月21日)是美国经济学家,专业投资者,并且是 价值投资.
- 迈伦·戈登(Myron J.Gordon),(1920年10月15日至2010年7月5日)美国经济学家;为戈登模型而著称。
- 罗伯特·阿瑟·豪根(Robert Arthur Haugen),(1942年6月26日至2013年1月6日,来自 伊利诺伊州芝加哥),有关期望收益率模型的性质和功效的第一篇学术文章。
- 汤马斯,的作者 荷李模型 和 关键速率持续时间.
- 约翰·赫尔,以 船体白色模型.
- 乔纳森·英格索尔,(生于1949年),是《 考克斯-英格索尔-罗斯模型 的 收益曲线.
- 伊藤清,(1915年9月7日至2008年11月10日)是日本数学家,其工作现在被称为 伊藤演算.
- 罗伯特·贾罗,是 希思-贾罗-莫顿框架 定价 利率衍生品.
- 约翰·凯利,(1923年至1965年),美国物理学家,贝尔实验室的科学家,最著名的是 凯利准则.
- 李尚彬,的作者 荷李模型.
- 马丁·莱博维兹(Martin L.Leibowitz),已开发 专用投资组合理论.
- 弗朗西斯·朗斯塔夫(Francis Longstaff),(生于1956年),以 Longstaff-Schwartz利率模型.
- 弗雷德里克·麦考雷(Frederick Macaulay),(1882–1970年),加拿大裔美国经济学家,介绍了 债券期限.
- 哈里·马克维兹(Harry Markowitz),(1927年8月24日出生),美国经济学家, 诺贝尔经济学奖纪念奖。开拓性的工作 现代投资组合理论.
- 贝诺·曼德布洛特(BenoîtMandelbrot),(1924年11月20日至2010年10月14日)是一名法裔美国数学家, 分形几何.
- 罗伯特·默顿,(1944年7月31日出生),美国经济学家,获奖者 诺贝尔经济学奖纪念奖.
- 约翰·冯·诺伊曼,(1903年12月28日至1957年2月8日),匈牙利美国数学家为广泛的领域做出了重要贡献
- 维克多·尼德霍夫(Victor Niederhoffer),(生于1943年12月10日),美国人,父亲是 统计套利 和的 市场微观结构 学习。
- 史蒂芬·罗斯,(1944年2月3日至2017年3月3日),美国人,以在 金融经济学.
- 马克·鲁宾斯坦,(1944年6月8日至2019年5月9日),美国人, 金融, 专注于 衍生品, 特别 选项.
- 迈伦·斯科尔斯(Myron Scholes),(1941年7月1日出生),加拿大裔美国金融经济学家,他是《金融时报》的作者之一 布莱克·斯科尔斯 方程。
- 爱德华多·施瓦兹(Eduardo Schwartz),(生于1940年),美国人,在 实物期权 定价方式下的投资定价 不确定.
- 克劳德·香农,(1916年4月30日至2001年2月24日),美国人,数学家,电子工程师和密码学家,被称为“ 信息论".
- 威廉·夏普,美国人(生于1934年6月16日), 诺贝尔经济学奖纪念奖,是 资本资产定价模型.
- 乔治·索罗斯(George Soros)匈牙利裔美国人(生于1930年8月12日)率先提出了 反身性.
- 纳西姆·塔莱布(Nassim Taleb),黎巴嫩人(生于1960年)认为自己不是商人,而是商人 认识论者 的 随机性.
- 泰雷兹,希腊语(约前624年–前546年),其中之一 希腊的七个圣人,进行了第一个记录的期权交易。
- 埃德·索普,美国人(生于1932年8月14日,芝加哥),《击败商人》(Beat the Dealer)一书,第一本数学证明的书于1962年提出,二十一点的房屋优势可以通过 卡计数.
- 艾伦·怀特,以 船体白色模型.
- 奥德里奇·瓦西切克(Oldrich Vasicek),(生于1942年),捷克,突破性论文,描述了 收益曲线.
3.2 其他知名人物
- 悬崖阿斯尼斯,(生于1966年), AQR资本管理,以推广价值和动力策略而著称。
- 贾米尔·巴兹(Jamil Baz)
- 让·菲利普·布绍(Jean-Philippe Bouchaud),(生于1962年),法国物理学家和经济学家,前任编辑 定量金融.
- 达米亚诺·布里戈(Damiano Brigo),(生于1966年),意大利语,以其出色的成绩而著称 系统理论, 可能性 和 数学金融.
- 亚伦·布朗,(出生于1956年),美国风险专家,以现代全球衍生品的经济从赌博演变而来的观点而闻名。
- 贡杜兹·卡吉纳尔普(Gunduz Caginalp),(土耳其语),在 定量行为金融.
- 陈,(生于1970年),(美国人),在 统计套利.
- 尼尔·克里斯(Neil Chriss), 美国人, 数学家, 学术的, 对冲基金 库兰特学院数学金融计划的经理,第一任主任。
- 雅克·奇维塔尼奇(JakšaCvitanić),克罗地亚语(生于1962年2月26日), 加州理工学院.
- 拉斐尔·杜阿迪(Raphael Douady),(生于1959年11月15日)法国数学家, 金融监管卓越实验室 在索邦大学。
- 达雷尔·达菲(Darrell Duffie),(生于1954年)加拿大,迪安·威特(Dean Witter)杰出金融教授,现任 斯坦福大学商学院.
- 布鲁诺·杜比(Bruno Dupire),以显示如何得出a 局部波动 模型。
- 弗兰克·法布兹(Frank J.,美国人,多产作家, Kalotay–Williams–Fabozzi模型.
- 道恩·法默(J. Doyne Farmer),(1952年出生于 休斯敦,德克萨斯州),美国人, 预测公司.
- 吉姆·加瑟尔(Jim Gatheral),苏格兰人,因在 波动性微笑 和波动性表面。
- 赫莱特·盖曼(HélyetteGeman) 法国数学家,以改变数学金融中的计算方法而闻名。
- 肯尼斯·格里芬(Kenneth C.Griffin),(1968年10月15日出生于 佛罗里达代托纳比奇),是美国人 对冲基金 经理。
- 帕特里克·哈根(Patrick Hagan),(1879年10月– 1916年7月14日) SABR波动率模型
- 阿尔伯特·希伯斯,(1924年10月19日 俄亥俄阿克伦– 2003年2月24日), 联合警察.
- 法尔希德·贾姆什丁(Farshid Jamshidian),对利率建模的贡献,包括使用 前瞻措施 和 ”Jamshidian的把戏“ 在其他人中。
- 彼得·杰克尔,曾影响过数学金融学中蒙特卡罗方法使用发展的德国数学家。
- 马克·乔希,(1969年-2017年)作家,研究员和顾问 数学金融.
- 安德鲁·卡洛泰(Andrew Kalotay),(生于1941年匈牙利),匈牙利裔,华尔街定量和国际象棋大师,统计学家和数学家。
- 妮可·卡鲁依(Nicole El Karoui),(生于1944年),数学家,数学金融发展的先驱。
- 皮奥特·卡拉辛斯基(Piotr Karasinski),量化金融先驱;最有名的 Black–Karasinski模型.
- 辛·卡苏夫(Sheen T.Kassouf),(1929–2006年),以在金融数学方面的研究而著称的经济学家。
- 李大卫,(生于1960年)是中国人,率先使用 高斯系 定价模型 抵押债务 (CDO)。
- 罗安德,(生于1960年),是 对冲基金 和 金融工程;他提出了 适应性市场假设.
- 大卫·伦伯格(David Luenberger),(生于1937年)是数学科学家,以其研究成果和教科书着称。
- 威廉·马格拉贝(William Margrabe) 作者 马尔格拉贝的配方.
- 法比奥·莫库里奥(Fabio Mercurio),(出生于1966年9月26日),意大利人,数学家,国际知名 不完整的市场 理论。
- 阿蒂蒂奥·梅奇(Attilio Meucci),意大利语,应用数学家,以完善Black-Litterman模型以及其他投资组合和风险管理方法学而闻名。
- 萨利(SalihNeftçi),(1947年7月14日至2009年4月15日),是随机过程和金融工程领域的领先专家。
- 诺曼·帕卡德(Norman Packard),(生于1954年),美国人,是混沌理论物理学家,也是混沌理论的创始人之一。 预测公司 和 原型人生.
- 威廉·佩罗丁,英国人,经济学家,专门研究以下领域 风险 和定价 债务工具.
- 里卡多·雷博纳托(Riccardo Rebonato),前物理学家,专门研究收益率曲线建模和风险管理。
- 伊萨克·鲁斯曼(Isaak Russman),俄语(1938年3月7日至2005年7月11日)是数学家和经济学家。
- 大卫·肖,(生于1951年)是计算机科学家和计算生物化学家,他创立了 D.E.Shaw&Co.
- 彭世革,(生于1947年12月),中国数学家,他在 随机 分析和 数学金融.
- 史蒂文·史瑞夫(Steven E. Shreve),是数学金融领域的学术著作和广泛阅读的作者。
- 詹姆斯·哈里斯·西蒙斯,(生于1938年),美国人, 对冲基金 经理,数学家和慈善家。
- 威廉·玩具,是利率衍生工具领域的先驱建模者。
- 斯图尔特·特恩布尔, Jarrow–Turnbull模型
- 保罗·威尔莫特,(生于1959年),量化金融研究员,顾问和讲师。
- 马克·约尔,(1949年至2014年),法国数学家,以 随机过程,尤其是 半mart, 布朗运动 和别的 列维流程.
以上是关于量化交易简介的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章