多元线性回归 协整检验怎么做？

Posted 2023-03-11

我有Y和X1.X2.X3.X4。。。现在用EVIEWS对Y,X1.X2.X3.X4作了协整检验，确定存在一个协整向量。这说明了什么呢？要存在几个协整向量算是X1.X2.X3.X4都与Y有长期均衡关系呢？

多元线性回归在工作表格上进行。
origin
默认工作表格的第一列为因变量(y),所
选择的列为自变量(x),多元线性回归模型如下：y=a+b1x1+b2x2+...+bkxk。
欲在工作表格进行多元线性回归，
先选择自变量的列，
然后选择
analysis:multiple
regression
命令，
该菜单命令打开一个
attention
对话框确认数据的选择和自动指认正
确，单击
ok按钮完成回归。回归结果和
anova
表显示在
results
log
窗口。其中包括：
a,
b1,
b2
等：参数估计值和误差
t-value：t
检验
p-value：the
corresponding
p-values.
r-square：r-square
=
(syy-rss)/syy. 参考技术A 存在协整关系主要是为了做误差修正模型（ECM）用的，ECM可以看出长期均衡关系，只做协整是看不出来的，这方面的书可以参考张晓彤的《计量经济分析》本回答被提问者采纳