EzOES报盘接口及平台

Posted 2023-04-04 zhuix7788

章节一  新一代交易系统集中报盘程序EzOES

1、什么是EzOES 参考《新一代交易系统_市场参与者_常见问题解答》 

新一代交易系统集中报盘程序简称EzOES，包括A股集中报盘程序和B股集中报盘程序，分别用于A股和B股的高速报盘

交易所提供三个下载安装包：EzOES_setup.exe  EzOES_ASHR_setup.exe EzOES_BSHR_setup.exe

EzOES 支持 MS SQL Server2000 及以上版本，其他类型数据库不再支持。

2、配置-数据库连接方式

新一代交易系统集中报盘程序EzOES基于Java语言开发，要求运行Java运行环境(Java Runtime Environment,即JRE)。EzOES不再使用ODBC数据源，而采用JDBC连接方式。

ODBC和JDBC的区别： 

JDBC和ODBC都是API，帮助客户端的应用程序访问服务器端的数据库。

JDBC表示Java数据库连接，是作为Java开发工具包JDK1.1的一部分发布的，建立在ODBC基础上。JDBC的功能是帮助基于Java的应用程序访问不同类型的数据库。不同的数据库使用不同的JDBC驱动

ODBC是开发式数据库连接。用任何语言编写的应用程序都可以使用ODBC访问不同类型的数据库。

区别1：ODBC是早期的数据库规范；JDBC是专门面向Java的数据库连接支持。

区别2：ODBC可以用于任何语言，仅在Windows平台使用；JDBC只能用于Java，可以在任何平台使用。

区别3：对于Java程序，不建议使用ODBC，因为性能会下降。

JDBC的配置：

MS SQL SERVER 2000 及以上版本用户， JDBC 数据库驱动已经内置在 EzOES 的发布
版本中，用户只需填写 jdbc.driver 和 jdbc.url 即可。
jdbc.driver=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
jdbc.url= jdbc:sqlserver://<HOST>:<PORT>;databaseName=<DBNAME>

附录：

《新一代交易系统_市场参与者_常见问题解答》--上交所 2009.6

《上海证券交易所_新一代交易系统_市场参与者_部署技术指引》

2、申报交易流程框图-《附件一 MAL020 EzOES用户手册(2.1)_20190425.pdf》

下载地址：​​​​​​http://www.sse.com.cn/services/tradingservice/tradingtech/download/c/SSE_EzOES_2019.zip

 

上交所 EzOES PBU_wqfhenanxc的专栏-CSDN博客

报盘机：安装、运行EzOES程序的主机，称为报盘机。

PBU： Participant Business Unit，中文全称是“参与者交易业务单元”，是指交易参与人据此参与本所证券交易，享有及行使相关交易权利，并接收本所相关交易业务管理的基本单位。这里的“交易参与人”是指向本所申请取得相应席位和交易权，进入本所市场进行证券交易的会员及本所认同的机构。

简而言之，原来交易参与人通过席位参与证券交易，现在要通过PBU参与交易。本所根据交易参与人的资格和交易权利，对PBU可交易哪些产品和使用交易系统哪些服务进行控制，指定交易制度将继续保留，交易参与人需对客户进行分类，按业务设置PBU，进行权限控制，参与证券交易，接收本所的相关交易业务的管理。

根据上海证券交易所的相关规定，上海证券交易所的会员及上海证券交易所认可的机构，若要进入上海证券交易所市场进行证券交易的，除了向上海证券交易所申请取得相应席位外，还要向上海证券交易所申请取得交易权，成为上海证券交易所的交易参与人。交易参与人应当通过在上海证券交易所申请开设的参与者交易单元进行证券交易。

CS：上海交易所通信服务器

3、三个表 《竞价撮合平台市场参与者接口规格说明书》

表1：委托申报表 ordwth

数据库表接口为市场参与者提供一个单一的队列，市场参与者系统将委托写入接口数据库表，然后由SSE接口机程序按序读取接口数据库表中记录，依次发送到后台。

SSE接口机程序访问该表时，主要通过rec_num字段进行定位，故必须以rec_num为Key建立索引或作为主键。

支持业务：

交易买卖、撤单、非交易业务、融资融券信用交易(E开通的信用证券账户)。

E账户所有的申报订单类型必须为信用交易类，即不得为"_PT"或者"ORD"。

E账户可进行的非交易业务申报含：配股申报、配债申报、权证行权申报及4种证券划转业务申报(

买入余券划转799981-从“证券公司融券专用账户”过户到“证券公司信用 交易担保证券账户”

卖出还券划转799982-从“证券公司信用交易担保证券账户”过户到“证券 公司融券专用账户” 

买入担保品划转799983-从“投资者普通证券账户”过户到“证券公司信用 交易担保证券账户”

买入券源划转799984-从“证券公司融券专用账户”过户到“证券公司自营 账户”)

投资者要进行融资融券信用交易，需向具备融资融券业务资格的证券公司申请，开设 E 字头的 “投资者信用证券账户”。E 帐户所有的申报订单类型必须为信用交易类。E 帐户可进行的非交易业务申报含：配股申报、配债申报、权证行权申报以及下文的 4 种证券划转业务申报，订单类型必须为“LXY”。

开展融券业务的证券公司必须在中登公司开设“证券公司融券专用账户”， 存放自有证券，供投 资者进行融券交易。证券公司融券专用账户不得进行任何申报。

开展融券业务的证券公司还必须在中登公司开设“证券公司信用交易担保证券账户”，该帐户与 “投资者信用证券账户”之间是总帐与二级明细帐的关系，用于记载投资者委托证券公司持有的 担保证券的明细数据，对应明细数据由中登公司维护。证券公司信用交易担保证券账户不得进 行任何申报。

表2：委托确认表ordwth2

SSE接口机在接收到后台返回的订单相应后，写入到接口数据库表中。市场参与者可以从该表读取上交所处理申报后返回的确认数据。

原则：同一个PBU同一个证券产品相同rec_num的订单不会被重复处理。

表3：成交回报表-cjhb

SSE接口机在接收到后台返回的成交确认之后，写入到接口数据库表中。市场参与者系统可以从该表读取上交所处理申报后返回的成交确认数据。（索引是cjhb，bs）

章节二、接口文件介绍 -参考《竞价撮合平台市场参与者接口规格说明书》

1、过户数据接口  ghXXXXX.dbf

XXXXX表示席位号，闭市后发送。

该接口文件组织形式同实时成交回报数据接口类似。

2、证券账户资料接口 zzhXXXXX.dbf

该接口提供指定交易关系数据给参与者，说明指定在席位(PBU)上的证券账户以及当前所处的状态。

每两周发布一次。

3、席位联通接口 zxwXXXX。dbf

该接口文件说明席位(PBU)联通圈。在进行指定交易有效性检查时，同一联通圈内的不同席位(PBU)可被视为同一个席位PBU。该文件每隔两周发布一次。

4、证券权益接口  zqyXXXXX.dbf

只在市值配售进行前一日闭市后发送。市值配售业务已经停止，不再发送该文件。该接口文件说明有关投资者所拥有股票的市值。

5、ETF公告文件

50_MMDD.ETF、180_MMDD.ETF、HL_MMDD.ETF、YQ50MMDD.ETF、510???MMDD.ETF

公告文件命名规则：ETF二级市场基金代码作为前缀，加上月份日期。例如：510010MMDD.ETF

该文件为开市前发送。

6、开放式基金数据接口规范

上交所把从中登TA系统返回的开放式基金业务回执和确认文件、开放式基金分红文件、开放式基金对账文件按照不同的席位PBU分解并发送到市场参与者。

开放式基金净值数据接口 kxxMMDD.txt

开放式基金分红数据接口 khlXXXX.txt

        转发自中登总公司，闭市后发送。红利/红利再投资发放是指基金注册登记人把对投资人发放红利/红利再投资的数据发送给基金销 售人。

开放式基金账户对账数据接口 kyeXXXXX.txt

        用于核对投资人持有份额数据。

开放式基金交易确认接口 kghXXXXX.txt

该数据文件包含由上交所发送的T日业务申请回执和由中登总公司发送的业务申请确认记录及其他业务记录。闭市后发送。

由上交所发送的 T 日业务申请回执中的基金代码采用会员公司发送订单时的采用的非交易代 码。 由中国结算发送的业务确认和主动发起的业务中基金代码均为 519×××代码。

章节三、交易、行情业务《上海证券交易所技术规范白皮书》

上交所、业务包括交易业务、行情业务、通信业务。

1、交易业务

注意有5大交易平台：

（1）竞价撮合平台

为市场提供股票、封闭式基金、开放式基金、交易所交易基金(ETF)、上市开放式基金(LOF)、债券质押式回购等交易业务

（2）综合业务平台

为市场提供大宗交易、转融通、非公开发行优先股、货币式基金申赎、交易所交易基金(ETF)申赎(含跨境ETF申赎、货币ETF申赎、黄金ETF现金和实物申赎)、上市开放式基金(LOF)申赎、分级基金分拆和合并、国债预发行、约定购回、报价回购、股票质押式回购、网络投票等交易业务。

（3）期权业务平台

为市场提供股票、指数基金(ETF)等标的物的标准化期权合约交易，目前主要产品是50ETF期权

（4）港股通平台

为市场提供香港联交所规定范围内股票产品的交易业务

（5）固定收益平台

为市场提供国债、地方债、国开债、企业债、公司债、可转债、可交换债、资产证券化、债券协议回购、私募债等交易业务。

2、行情业务

（1）竞价撮合平台行情

负责竞价挂牌产品（包括股票、债券、基金）、指数及外部搭载产品的行情发布。

目前主要有两类行情向市场提供服务：FAST-高速行情、Level-2-深度行情

FAST行情文件为mktdt00.txt

（FAST是数据传输方式，level1和level-2现在都用FAST方式传送）

（2）综合业务平台行情

负责综业挂牌产品的行情发布。行情文件为mktdt01.txt

（3）期权业务平台行情

负责期权业务平台挂牌产品的行情发布，主要包括股票期权合约。目前只有FAST对市场提供服务。行情文件mktdt03.txt

（4）港股通平台行情

负责港股通额度和产品状态等行情发布。行情文件mktdt04.txt

（5）行情转发

深交所和港交所行情的转发。

沪深交易所行情报盘程序配置

上交所
交易IP资源:
地面专线范围Local IP： 220.81.91.X CS IP：180.2.198.1 GW：220.81.91.254
卫星专线范围Local IP： 222.171.153.X CS IP：180.2.171.1 GW: 222.171.153.254

行情IP资源：
Local IP：220.81.91.X CS IP：180.2.155.1、180.2.154.1、180.2.25.1、180.2.24.1 GW：220.81.91.254

EzSTEP网络资源：
地面专线范围Local IP： 220.81.91.X CS IP：180.2.208.1 GW：220.81.91.254
卫星专线范围Local IP： 222.171.153.X CS IP：180.2.209.1 GW: 222.171.153.254

添加专线路由
route -p add 180.2.198.0 mask 255.255.255.0 220.81.91.254
route -p add 180.2.171.0 mask 255.255.255.0 222.171.153.254
route -p add 180.2.208.0 mask 255.255.255.0 220.81.91.254
route -p add 180.2.209.0 mask 255.255.255.0 222.171.153.254

删除路由：
route delete 180.2.198.0
route delete 180.2.171.0
route delete 180.2.208.0
route delete 180.2.209.0

报盘程序-EzOES:
1、操作系统windows 2008 R2，能够连接报盘数据库SQLServer
2、配置上交所地面专线配置、卫星专线配置,增加路由
3、安装JRE1.7，配置环境变量JAVAHOME，PATH
4、配置文件修改

行情程序-EzSR
1、操作系统windows 2008 R2，
2、配置上交所地面专线
3、安装JRE1.7，配置环境变量JAVAHOME，PATH
4、配置文件修改

EzSTEP：
1、操作系统windows 2008 R2，能够连接报盘数据库SQLServer
2、配置上交所地面专线配置、卫星专线配置,增加路由
3、安装JRE1.7，配置环境变量JAVAHOME，PATH
4、配置文件修改

 

深交所
交易：
IP资源:
地面专线主：Local：10.201.9.X CS：172.27.0.193 GW：10.201.9.190
地面专线备：local：10.199.2.X CS：172.27.128.193 GW：10.199.2.158

行情：
地面专线主：Local：10.201.9.X CS： 172.27.0.198 GW：10.201.9.190
地面专线备：local：10.199.2.X CS： 172.27.128.198 GW：10.199.2.158

交易网关tgw:
1、操作系统windows 2008 R2，
安装32位 Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012
2、配置地面专线主、地面专线备,增加路由
3、安装网关程序
4、配置文件修改

 

行情网关mdgw:
1、操作系统windows 2008 R2，
安装32位 Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012
2、配置地面专线主、地面专线备,增加路由
3、安装网关程序
4、配置文件修改