概率论中的矩母函数（MGF）
Posted 白马负金羁
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在概率论中，随机变量的矩母函数（MGF，moment-generating function）是描述其概率分布的一种可选方式。
随机变量X的矩母函数定义为：
前提是这个期望值存在。而且事实上，矩母函数确实并非一直都存在。矩母函数之所以称为矩母函数，就在于通过它的确可以生成随机变量的矩。根据麦克劳林公式，
因此有
例如对于上式逐次求导并计算 t=0 点的值就会得到：
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伽马函数常用性质总结以及高斯函数的矩母函数公式推导（随机过程）