Java的定量金融/数学库[关闭]

Posted 2021-04-18

我目前正致力于一个依赖于几个数学/统计/金融工具的项目，我希望将其包含在一个（可能是几个）库中。我想拥有的是：

1. 统计测量 - 模式，方差等。
2. 概率分布+可用的抽样
3. 例如，金融模型期权定价

有没有人知道哪些库可能有用？

答案

我在Java和Clojure中做了很多数值工作，所以希望我的观点有用。

对于1.和2.以下是一些可供选择的选项：

• Parallel Colt - 非常全面，高性能的数学库。适用于财务应用程序中的大量矢量处理。
• Incanter - 用于Clojure的类似R的统计库（非常容易嵌入Java应用程序中）。拥有您可能想要的所有统计工具，如果您想创建自己的DSL，还可以轻松扩展
• EJML - 可能是Java中最快的矩阵库
• Apache Commons Math - 方便的数学和统计工具集合

对于3.（财务模型），这些往往是你想要解决的问题的定制。我怀疑你会想要使用现成的解决方案，即使它存在。我建议使用上面提到的工具包开发自己。

另一答案

QuantLib显然通过SWIG进行Java绑定。

另一答案

OpenGamma库（www.opengamma.com）肯定包含那些项目。它有一个高性能的数学库（OG-Math）和一个专业的量化金融库（OG-Analytics）。这些库是用Java和开源编写的。

量化金融部分包含利率，外汇和股票模型。它由银行和对冲基金的行业数据开发。我不想使用哪种类型的财务模型;有一大组模型和资产类，你应该能够找到一个专业类型的实现。

另一答案

IdylFin可能正是您所寻找的 - 受quantmod启发，它包含一些超快速，数字稳定的统计方法，雅虎财经的API，以及一些投资组合优化方法，并且它正在积极扩展。

免责声明：我是图书馆的作者，如果您使用它，它会打破我的袜子;）。