上交所FAST行情接口对接
Posted 布兰姥爷
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篇首语：本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了上交所FAST行情接口对接相关的知识，希望对你有一定的参考价值。
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前言
之前已完成了Binary行情的解析，接着便继续研究FAST（STEP）行情，但花费了将近一个月时间才终于搞定了。前面说过Binary格式的行情不太直观，所以对于初学者有点难度，接触FAST后才知道什么叫“完全看不明白”。还好互联网是伟大的，大佬们偶尔留下的只言片语对我们来说就是难得的启迪了。
一开始我是想人肉解析的，但确实没看明白，找到的参考资料如下：
GitHub - kuangtu/fixfast: 对于fast协议通过OpenFast进行分析
上述链接的资料非常全，但恕我真的没看懂，接着推荐另一份资料：
SSE Level 2 Vendor Interface Specification(FAST)-15章-FAST Decoder（FAST解析-第四部分）_wqfhenanxc的博客-CSDN博客（这只是一部分，该博客还有同系列的其他文章）
两个结合起来看终于搞明白了“停止位”和“map”，但实际解析还是不对，故放弃转而开始研究openfast。
事实上关于openfast的资料也非常稀有，而且大都只是提了几句完全无法使用，但经过我不懈的努力，还是找到了一些有用的资料。
Openfast下载：
OpenFAST download | SourceForge.net
非常有参考价值的一个示例：
有了之前binary的经验以及上述资料的加持，我终于把FAST行情初步给搞出来了，不过截至目前我只是用openfast解析出了内容，并没有做深入研究，所以仅供各位看官参考。
另附上官方参考文档：
《上海证券交易所低延时行情发布系统(LDDS)接口说明书》
《上海证券交易所LDDS系统Level-1 FAST行情接口说明书》
《IS120_上海证券交易所行情网关STEP数据接口规范》
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FAST接口
要搞明白FAST就得先搞清楚fix、step，参考资料如下：
国内交易所协议FIX STEP FAST Binary_wqfhenanxc的博客-CSDN博客_binary协议
简单来说，FIX就是KEY=VALUE这样的一对数据，中间用一个特殊符号分割开，解析起来比较容易而且新增、修改接口也比较简单。但缺点是过于冗长了，传输金融行情数据占用很大的带宽，不是很科学。
STEP跟FIX看起来差不多，只是做了一些本地化，没详细研究也不知道做了啥修改，不多说。
由于FIX、STEP都比较冗长，所以又整出了FAST。首先FAST也是源于KEY=VALUE这样的格式，然后在此基础上做了压缩，所以所谓的FAST解析就是把它还原成KEY=VALUE这样。FAST压缩的大致方法如下：
- 取消了Key，使用模板（temple）来约定各字段的含义
- 使用二进制而不是字符串的形式来传输
- 在二进制的基础上使用了非常特别（而且看不懂）的压缩方法，进一步做了压缩。
而上交所在发FAST行情时，还给他套了个STEP的壳，而且是双重壳，见下图：
STEP的内容直接输出成字符串即可，可读性很强，但FAST的内容全都是乱码了，因为它即是二进制又做了压缩。虽然FAST协议本身很难看懂，但借助openfast我们可以很容易解析出数据，那么现在的问题就是如何获取FAST的内容。
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登录
与binary类似，只需要按指定的格式发信息到VDE即可，这一块参考官方文档很容易就接入了。其中“\\u0001”就是SOH这个分隔符了。
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STEP解析
你把从接口获取到的内容直接字符串输出，可以看到STEP部分很好处理，而FAST部分全是乱码，所以要把FAST部分完整的截取出来用openfast来解析。如果你用SOH来分割还不行，因为FAST里有很多“00000001”这样的数据，所以你得先解析出FAST的长度，然后根据长度去读byte数组，读刚好那么长的byte数组出来，直接怼到openfast里解析就行了。
这里我偷懒直接通过数SOH找到FAST的长度，也就是tag95，注意因为套娃的关系，是第二个tag95的值。
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FAST解析
前面把FAST的内容读出来了，解析的话就是用openfast即可，具体openfast的使用好似也比较多样，我这里就参考前面博文随便写了下，没有深入研究。
输出结果如下：
由于中文还得特别处理下，所以这里显示的是乱码，另外我为了简便都是以string格式读的，按说不太合适，大家自行研究吧，可以看openfast的文档看都有啥函数。
完整代码如下：
import java.io.InputStream;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.io.*;
import java.net.Socket;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.Arrays;
import org.openfast.template.MessageTemplate;
import org.openfast.template.loader.XMLMessageTemplateLoader;
import org.openfast.Context;
import org.openfast.codec.FastDecoder;
import org.openfast.Message;
public class connSHFAST2
public static String getCheckSum(String str)
byte[] strBytes = str.getBytes();
int sum = 0;
for(byte b : strBytes)
int bInt = b&0xff;
sum += bInt;
sum = sum&0xff;
String sumStr = sum + "";
if(sumStr.length()==1)
sumStr = "00"+sumStr;
else if(sumStr.length()==2)
sumStr = "0"+sumStr;
return sumStr;
/**
* 把byte转化成2进制字符串
* @param b
* @return
*/
public static String getBinaryStrFromByte(byte b)
String result ="";
byte a = b; ;
for (int i = 0; i < 8; i++)
byte c=a;
a=(byte)(a>>1);//每移一位如同将10进制数除以2并去掉余数。
a=(byte)(a<<1);
if(a==c)
result="0"+result;
else
result="1"+result;
a=(byte)(a>>1);
return result;
static class ReadThread extends Thread
InputStream readStream;
public ReadThread(InputStream readStream)
this.readStream = readStream;
@Override
public void run()
try
System.out.println("thread run...");
while(true)
byte[] buffer = new byte[102400];
int len = readStream.read(buffer,0,102400);
//读到的数据太少
if(len<28)
System.out.println("len<28");
Thread.sleep(1000);
continue;
//读到的数据太多
if(len>=102400)
System.out.println("len>=102400");
continue;
//截取有效部分
byte[] step = Arrays.copyOf(buffer,len);
//逐一读取byte，数SOH，数到第27个
int count = 0;
int start = 0;
len = 0;
for(int i=0; i<step.length; i++)
byte b = step[i];
int bInt = b & 0xFF;
if(bInt==1)
count = count + 1;
if(count == 1)
len = i - start;
byte[] BeginString = new byte[len];
System.arraycopy(step,start,BeginString,0,len);
System.out.println("BeginString="+new String(BeginString));
start = i+1;
if(count == 2)
len = i - start;
byte[] BodyLength = new byte[len];
System.arraycopy(step,start,BodyLength,0,len);
System.out.println("BodyLength="+new String(BodyLength));
start = i+1;
if(count == 3)
len = i - start;
byte[] MsgType = new byte[len];
System.arraycopy(step,start,MsgType,0,len);
System.out.println("MsgType="+new String(MsgType));
start = i+1;
if(!"35=UA5302".equals(new String(MsgType)))
System.out.println("MsgType!=UA5302");
break;
if(count == 26)
start = i+1;
if(count==27)
len = i - start;
byte[] Tag95 = new byte[len];
System.arraycopy(step,start,Tag95,0,len);
System.out.println("Tag95="+new String(Tag95));
byte[] FastLenBG = new byte[len-3];
System.arraycopy(Tag95,3,FastLenBG,0,len-3);
int FastLen = Integer.parseInt(new String(FastLenBG));
System.out.println("FastLen="+FastLen);
start = i+1;
//读取FAST内容
byte[] FAST = new byte[FastLen];
System.arraycopy(step,start+3,FAST,0,FastLen);
//System.out.println("FAST="+new String(FAST));
//解析FATS内容
InputStream inputStream = new FileInputStream("template.xml");
MessageTemplate template = new XMLMessageTemplateLoader().load(inputStream)[0];
Context context = new Context();
context.registerTemplate(4001, template);
InputStream sbs = new ByteArrayInputStream(FAST);
FastDecoder fastDecoder = new FastDecoder(context, sbs);
Message msg111 = fastDecoder.readMessage();
System.out.println("MDStreamID="+msg111.getString("MDStreamID"));
System.out.println("SecurityID="+msg111.getString("SecurityID"));
System.out.println("Symbol="+msg111.getString("Symbol"));
System.out.println("NumTrades="+msg111.getString("NumTrades"));
System.out.println("TradeVolume="+msg111.getString("TradeVolume"));
System.out.println("TotalValueTraded="+msg111.getString("TotalValueTraded"));
System.out.println("PrevClosePx="+msg111.getString("PrevClosePx"));
System.out.println("PrevSetPx="+msg111.getString("PrevSetPx"));
System.out.println("TotalLongPosition="+msg111.getString("TotalLongPosition"));
catch(Exception e)
System.out.println(e.getMessage());
public static void main(String[] args)
try
//head
String BeginString = "8=STEP.1.0.0\\u0001";
String BodyLength = "9=56\\u0001";//除了 8、9、10 域，所 有其他域长度总和
String MsgType = "35=A\\u0001";
String SenderCompID = "49=VSS\\u0001";
String TargetCompID = "56=VDE\\u0001";
String MsgSeqNum = "34=0\\u0001";
String SendingTime = "52=20220916-11:00:00\\u0001";
//body
String EncryptMethod = "98=0\\u0001";
String HeartBtInt = "108=0\\u0001";
//check body，用于做校验和的
String CheckBody = BeginString+BodyLength+MsgType+SenderCompID
+TargetCompID+MsgSeqNum+SendingTime
+EncryptMethod+HeartBtInt;
//checksum 除了10域本身，对所有其他域的每个字节累加后取256的余数。余数不足3位的，前补0
String CheckSum = "10="+getCheckSum(CheckBody)+"\\u0001";
String MsgBody = CheckBody + CheckSum;
//connect
Socket socket = new Socket("你的IP",端口);
OutputStream outStream = socket.getOutputStream();
outStream.write(MsgBody.getBytes());
outStream.flush();
//listion thread
ReadThread readThread = new ReadThread(socket.getInputStream());
readThread.start();
while(true)
Thread.sleep(3000);
System.out.println("every 3000...");
catch(Exception e)
System.out.println(e.getMessage());
高频行情数据(LEVELI&II)的交易所发布方式
原文链接: http://sqlhis.com/index.php/2020/05/13/高频行情数据leveliii的交易所发布方式/ ?
高频数据除了深交所和上交所外，还有几个期货交易所。
最开始，深交所和上交所发布行情都是通过文件方式的，文件是dbf文件。有个接收机，接收机每隔几秒写入一次文件，这就是前面我们说的快照行情。需要读取行情的软件也是每隔几秒扫描一次行情，这样就可以不断获取最新行情，这种行情获取方式都是快照行情。通过这种方式发布的都是level1行情。
后来，交易所陆续 改变了行情的发送方式，从文件发送变为流式推送，行情的实时性大大提升了。
以上海交易所为例，目前也还保留着以文件形式发送的快照行情，参见文档：
程序只要每隔几秒读取MKTDT00.TXT文件就可以获得行情了，把所有的行情都存下来，就成了level1行情了。
流式推送level行情，请参阅：
IS120上海证券交易所行情网关STEP数据接口规范_0.40_20191205
IS120上海证券交易所行情网关BINARY数据接口规范_0.40_20191205
文件推送和流式推送的优缺点：
文件推送支持多连接，即如果有好几个程序需要读取行情，他们可以共同读取一个路径中的文件。但是对于流式推送来说，每个行情网关只支持一个连接，如果有多个行情接收程序的话，就要申请多个行情网关。
LEVEL2的数据就没有文件形式了，都是走流式发送，交易所貌似也没有公开的文档，需要买了level2数据才有相关的文档。
以上是关于上交所FAST行情接口对接的主要内容，如果未能解决你的问题，请参考以下文章
股票交易日定时爬取上交所/深交所所有股票行情数据存储到数据库