Pandas 的 EMA 与股票的 EMA 不匹配？

Posted 2023-02-16

【中文标题】Pandas 的 EMA 与股票的 EMA 不匹配？

【英文标题】：Pandas' EMA not matching the stock's EMA?

【发布时间】：2018-07-24 08:33:17

【问题描述】：

我正在尝试使用 Python（与 Pandas）来计算英特尔 (INTC) 每日股票数据的 20 天指数移动平均线 (EMA)。 Pandas 有很多方法可以做到这一点，我也尝试过在 Pandas 上运行的 stockstats，但它们返回的 EMA 与我从股票/金融网站获得的 EMA 不同。

我仔细检查了收盘价，它们匹配，但 EMA 总是“错误”。

这是我正在使用的 CSV：INTC Stock Data

它包含 2016 年 4 月 20 日至 2018 年 2 月 1 日期间英特尔股票（代码：INTC）的每日日期、月份名称、开盘价、最高价、最低价、收盘价、日均值和成交量。

当我查看 MarketWatch 或 Fidelity 等较大的股票网站时，他们的数字与我的不符。他们匹配彼此，但不匹配我。

例如...

df2['Close'].ewm(span=20,min_periods=0,adjust=False,ignore_na=False).mean()

或者...

df2['Close'].ewm(span=20, min_periods=20, adjust=True).mean()

或者...

df2["Close"].shift().fillna(df["Close"]).ewm(com=1, adjust=False).mean()

给我 2018 年 2 月 1 日的 EMA，例如 44.71 美元、47.65 美元、46.15 美元等。任何金融网站上的真正的 20 天 EMA 是 45.65 美元。无论我尝试计算 EMA 的日期，我都会得到错误的数字。当我只尝试 5 天 EMA 时，它甚至是错误的。

我已阅读、观看并遵循有关该主题的教程，但它们的结果也与您在任何金融网站上找到的接受/发布的 EMA 不匹配。制作教程和视频的人根本不会在 Panda's 处理数字后相互核对。我需要我的号码匹配。

我如何获得与互联网上其他金融网站的 EMA 相同的数据？我认为这与调整后的收盘价无关，因为我使用的是旧的/已结算的数据，而且我的收盘价和日期与他们的相同。

【问题讨论】：

你试过ewma吗？

@BUZZY 它已被 ewm 弃用，但是是的，我已经尝试过了，但没有更好的结果。

【参考方案1】：

对 DataFrame 进行排序，使日期按升序排列。 由于您的数据按日期降序排列，如果您不先对日期进行排序，您的ewm 计算会以指数方式对 最早 日期加权最多，而不是最晚日期（因为它应该是)。

import pandas as pd

df = pd.read_csv('intc_data.txt', parse_dates=['Date'], index_col=['Date'])
df['backward_ewm'] = df['Close'].ewm(span=20,min_periods=0,adjust=False,ignore_na=False).mean()
df = df.sort_index()
df['ewm'] = df['Close'].ewm(span=20,min_periods=0,adjust=False,ignore_na=False).mean()
print(df[['ewm', 'backward_ewm']].tail())

产量

                  ewm  backward_ewm
Date                               
2018-01-26  45.370936     48.205638
2018-01-29  45.809895     48.008337
2018-01-30  46.093714     47.800794
2018-01-31  46.288599     47.696667
2018-02-01  46.418256     47.650000

这与 Marketwatch 一致，即 2018-02-01 的 EWMA(20) 为 46.42。

【讨论】：

你是一个该死的巫师 :) 这就像一个魅力，非常感谢你！我还在学习 Pandas（我相信你猜到了）。干杯！

【参考方案2】：

我建议在python中使用Pandas TA来计算技术指标。我发现它比 pandas 自带的更准确，指标也更多。

使用 Pandas TA，计算 20 周期指数移动平均线如下：

import pandas_ta as ta

data["EMA20"] = ta.ema(df2["Close"], length=20)