使用 Python 将 Tick 数据转换为 OHLC（无外部库）[关闭]

Posted 2023-02-23

【中文标题】使用 Python 将 Tick 数据转换为 OHLC（无外部库）[关闭]

【英文标题】：Convert Tick data to OHLC with Python (No External Libraries) [closed]

【发布时间】：2022-01-24 04:15:39

【问题描述】：

假设我有这样的数据：

[
 'time': 1626459705; 'price': 278.989978, 
 'time': 1626459695; 'price': 279.437975
]

注意：这只是我自己创建的示例数据。实际上，每分钟可能有任意数量的事务。因此，数据每分钟会有所不同。

如何使用 Python 而不使用 Pandas 等任何外部库 将其转换为 OHLC 烛台数据，例如 1 或 3 或 5 分钟？是否可以通过简单的方式进行？

提前致谢

【问题讨论】：

“OHLC”图表通常是一天一天的。否则，您实际上没有“打开”和“关闭”。这看起来像 10 秒的间隔，所以你当然可以收集“开始”、“最大”、“最小”和“结束”的间隔，间隔是 10 秒的倍数。当然，绘制它需要一个外部库。

我刚刚包含了一个数据样本。实际上，没有什么像 10 秒或 3 秒的间隔。 1 分钟内可能有 3 次或 4 次或超过该数量的交易。

为什么我们不能使用 Pure Python？

因为没有意义。算术很容易。图形很难——真的很难。浪费时间为每个项目编写新的图形库是愚蠢的。其他人已经完成了艰苦的工作。代码在那里，经过测试和工作，可供您使用。用它。你应该专注于你的问题，而不是解决已经解决的问题。

【参考方案1】：

这是生成随机数据并创建 OHLC 表的代码。

import random
import pprint

# Generate random walk data..

base = 1626459705
price = 278.989978
data = []
for i in range(600):
    data.append( 'time':base+10*i, 'price':price )
    price += random.random() * 3 - 1.5
print(data)

# Produce 3 minute intervals.

ohlc = []
interval = 180

base = 0
# start time, open, high, low, close
rec = [ 0, 0, 0, 99999, 0 ]
ohlc = []
for row in data:
    rec[2] = max(rec[2],row['price'])
    rec[3] = min(rec[3],row['price'])
    if row['time'] >= base+interval:
        if rec[0]:
            rec[4] = row['price']
            ohlc.append( dict(zip(('time','open','high','low','close'),rec)) )
        base = rec[0] = row['time']
        rec[1] = rec[2] = rec[3] = row['price']

pprint.pprint(ohlc)

跟进

好的，这是一个适用于您的数据的方法。我刚刚将该文件复制到“mydata.json”（并删除了第一个“data =”）。请注意，这会以实际的 3 分钟间隔打印输出，而不是基于输入的每一行。

import pprint
import json
import time

# Produce 3 minute intervals.

data = json.load(open('mydata.json'))
data.reverse()

interval = 180
base = data[0]['time'] // interval * interval

# start time, open, high, low, close
rec = [ base, data[0]['price'], data[0]['price'], data[0]['price'], 0 ]

ohlc = []

i = 0
while i < len(data):
    row = data[i]

    # If this sample is beyond the 3 minutes:
    if row['time'] > rec[0]+interval:
        ohlc.append( dict(zip(('time','open','high','low','close'),rec)) )
        rec[0] += interval
        rec[1] = rec[2] = rec[3] = rec[4]
    else:
        rec[2] = max(rec[2],row['price'])
        rec[3] = min(rec[3],row['price'])
        rec[4] = row['price']
        i += 1

for row in ohlc:
    row['ctime'] = time.ctime(row['time'])
    print( "%(ctime)s: %(open)12f %(high)12f %(low)12f %(close)12f" % row )

样本输出：

Wed Dec 22 22:27:00 2021:   454.427421   454.427421   454.427421   454.427421
Wed Dec 22 22:30:00 2021:   454.427421   454.427421   454.427421   454.427421
Wed Dec 22 22:33:00 2021:   454.427421   454.427421   454.427421   454.427421
Wed Dec 22 22:36:00 2021:   454.427421   457.058452   453.411757   453.411757
Wed Dec 22 22:39:00 2021:   453.411757   455.199204   452.589304   455.199204
Wed Dec 22 22:42:00 2021:   455.199204   455.199204   455.199204   455.199204
Wed Dec 22 22:45:00 2021:   455.199204   455.199204   455.199204   455.199204
Wed Dec 22 22:48:00 2021:   455.199204   455.768577   455.199204   455.768577
Wed Dec 22 22:51:00 2021:   455.768577   455.768577   455.768577   455.768577
Wed Dec 22 22:54:00 2021:   455.768577   455.768577   452.348469   454.374116

【讨论】：

谢谢，我马上去看看 :)

嘿.. 它不适用于我的数据。在此处查看数据：pastebin.com/mk7LyLi8

在有时 3 或 4 分钟或更长时间的交易之间的间隔中，它没有正确显示 OHLC 数据。对于这些间隔，它应该显示一条虚线，表示 O = H = L = C。目前，它正在合并数据。

您好，抱歉，我之前无法查看后续跟进。堆栈溢出没有通知我。我今天才看到它，它工作得很好。非常感谢:)

只有一个问题。你为什么在这里将基数除以 180*180 base = data[0]['time'] // interval * interval ？